دنبال‌کردن روند روزانهٔ LTC با اندازه‌گذاری بر پایهٔ نوسان ATR

فرضیه

یک استراتژی سادهٔ دنبال‌کنندهٔ روند در بازهٔ زمانی روزانه بر قراردادهای آتی LTCUSDT. LTC یکی از قدیمی‌ترین و نقدشونده‌ترین آلت‌کوین‌ها با ویژگی‌های مومنتوم قوی در طول تغییرات رژیم بازار (هاوینگ‌ها، فازهای همبستگی BTC) است. این استراتژی از یک سیگنال پیوستهٔ منفرد استفاده می‌کند: موقعیت قیمت بسته شدن روزانه در یک کانال قیمتی 50-روزه، که به بازهٔ [-1، +1] نرمال‌سازی شده است. هنگامی که سیگنال به بالای +0.6 عبور می‌کند (قیمت نزدیک بالاترین قیمت 50 روزه)، وارد موقعیت خرید شوید. هنگامی که زیر -0.6 باشد، وارد موقعیت فروش شوید. اندازهٔ موقعیت با استفاده از ATR 14-روزه بر اساس نوسان‌پذیری تنظیم می‌شود تا ریسک هر معامله در رژیم‌های مختلف نوسان‌پذیری ثابت باقی بماند. کندل‌های روزانه به معنای تنها ~50-100 معامله در سال است، که هزینه‌های کارمزد را به حداقل می‌رساند (~0.10% RT در مقابل اهداف حرکت روزانهٔ معمول 5-15%). این امر از مسئلهٔ سیگنال منجمد جلوگیری می‌کند، زیرا سیگنال موقعیت کانال پیوسته است و در هر کندل تغییر می‌کند — شرایط ورود/خروج عبورهای آستانه‌ای ساده هستند، نه زنجیره‌هایی AND مرحله‌ای از فیلترها.