رفتن به محتوا
همه فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

معاملات کوانت: بازگشتِ واگرایی بهره باز و قیمت Hyperliquid ETH، لانگ-شورت تک‌ابزاری، قرارداد دائمی، کندل‌های 1H + OI، معامله خلاف جهت حرکت با افت OI — NOT خالصِ OHLCV، شکست NOT، کری تأمین مالی NOT | Stratmill

Hyperliquid ETH Open-Interest / Price Divergence Exhaustion Reversal, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H Bars + OI, Fade Moves on Falling OI — NOT Pure-OHLCV, NOT Breakout, NOT Funding-Carry)

یک استراتژی وارونگی بومی رمزارز، LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT، روی قراردادهای دائمی ETHUSD.HYPERLIQUID با کندل‌های 1-HOUR که با تغییر CONFIRMED BY OPEN-INTEREST تأیید می‌شود (سری OI مربوط به hl). این استراتژی عمداً…

فرضیه

یک استراتژی وارونگی بومی رمزارز، LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT، روی قراردادهای دائمی ETHUSD.HYPERLIQUID با کندل‌های 1-HOUR که با تغییر CONFIRMED BY OPEN-INTEREST تأیید می‌شود (سری OI مربوط به hl). این استراتژی عمداً NOT راهبردی صرفاً مبتنی بر OHLCV است: کل سیگنال به رابطهٔ میان جهت قیمت و جهت OI وابسته است؛ چیزی که راهبردهای صرفاً مبتنی بر OHLCV (همتایان شکست / فشردگی / محدودهٔ آغازین HL که بارها شکست خورده‌اند) نمی‌توانند ببینند. این راهبرد هم‌زمان دو شکاف بزرگ سبد را پر می‌کند — بازار HYPERLIQUID (5.9% در برابر……نمایش بیشترنمایش کمتر

یک استراتژی وارونگی بومی رمزارز، LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT، روی قراردادهای دائمی ETHUSD.HYPERLIQUID با کندل‌های 1-HOUR که با تغییر CONFIRMED BY OPEN-INTEREST تأیید می‌شود (سری OI مربوط به hl). این استراتژی عمداً NOT راهبردی صرفاً مبتنی بر OHLCV است: کل سیگنال به رابطهٔ میان جهت قیمت و جهت OI وابسته است؛ چیزی که راهبردهای صرفاً مبتنی بر OHLCV (همتایان شکست / فشردگی / محدودهٔ آغازین HL که بارها شکست خورده‌اند) نمی‌توانند ببینند. این راهبرد هم‌زمان دو شکاف بزرگ سبد را پر می‌کند — بازار HYPERLIQUID (5.9% در برابر هدف >= 20%) و جهت long_short (14.5% در برابر تمرکز بیش‌ازحدِ فقط خریدِ 85.5%) — و از همهٔ خانواده‌های شکستِ مستند دوری می‌کند (بدون چارچوب اختیار معامله/Deribit، بدون حملِ تأمین مالیِ مقطعی با پراکندگیِ افت‌کرده، بدون شکست OHLCV، بدون بازگشت از باند بولینگر، و متمایز از راهبرد وارونگیِ آبشار نقدشدن که به‌تازگی ایجاد شده است). سازوکار، چهار حالت معیارِ قیمت/OI را معامله می‌کند، اما فقط ACTS در دو حالتِ EXHAUSTION که OI برابر CONTRACTING است: جهش شدید قیمت در FALLING OI ناشی از بستن موقعیت‌های فروش است و نشان‌دهندهٔ باور تازهٔ خریداران نیست (حرکت صعودی توخالی است ← وارونگیِ SHORT)؛ و ریزش تند در FALLING OI ناشی از نقدشدن اجباری موقعیت‌های خرید / تسلیم است (فروشندگان رو به اتمام‌اند ← وارونگیِ LONG). وقتی OI همراه حرکت، RISING است (ورود پول تازه در جهت معامله)، کنار می‌مانیم — این روندی سالم است که نباید خلافش معامله کنیم. با توجه به شکست‌های مکررِ بیش‌برازش، تعداد پارامترها عمداً کم است (~4 تنظیم اصلی: oi_window، price_move_thr، oi_drop_thr، به‌علاوهٔ یک هندسهٔ خروج)؛ هندسهٔ خروج صراحتاً معکوسِ NON است (هدف سود >= فاصلهٔ حد ضرر) تا از دام بازدهیِ سودهای کوچک و زیان‌های بزرگ که راهبرد بولینگرِ COIN-M را از پا درآورد دوری شود. RISK PROFILE: ریسک پایهٔ 1.5% از سرمایه در هر معامله؛ حد ضرر مبتنی بر نوسان، فراتر از نقطهٔ حدیِ حرکت فرسایشی قرار می‌گیرد (جایی که فرضیهٔ وارونگی بی‌اعتبار می‌شود)؛ هدف سود دست‌کم برابر با 1.0x فاصلهٔ حد ضرر تعیین می‌شود تا avg_win به‌صورت ساختاری کوچک‌تر از avg_loss نباشد؛ اندازهٔ موقعیت با قدرت واگرایی متناسب است (حرکت بزرگ‌تر قیمت + انقباض بیشترِ OI => ریسک تا 3%، واگرایی کم‌اهمیت => 1%)؛ حداکثر مواجههٔ تک‌موقعیتی 20% از سرمایه؛ حد زمانیِ سختِ 36 ساعت (اگر بازگشت قیمت آغاز نشده باشد، واگرایی نویز بوده و موقعیت را می‌بندیم)؛ اهرم 1.0.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.