استراتژی چندبازه‌ای LONG-ONLY روی قراردادهای دائمی DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M) با استفاده از کندل‌های BOTH WEEKLY (فیلتر روند) و کندل‌های DAILY (زمان‌بندی ورود). سازوکار بر پایه «Triple Screen Trading System» اثر الکساندر الدر است (کتاب الدر 1993 «Trading for a Living» که در «New Trading for a Living» 2014 اصلاح شد): بازه زمانی بالاتر وضعیت بازار را مشخص می‌کند و بازه پایین‌تر زمان ورود را تعیین می‌کند. به‌طور مشخص: در کندل روزانه، DOGE وارد موقعیت خرید شوید، مشروط بر اینکه (الف) روند WEEKLY تأیید شده باشد UP (بسته‌شدن هفتگی بالاتر از 10 SMA دوره‌ای هفتگی، و 10-SMA هفتگی بالاتر از 40-SMA هفتگی)، AND (ب) بسته‌شدن DAILY امروز به زیر 20-SMA روزانه برگشته باشد (اشباع فروش کوتاه‌مدت در روند صعودی بلندمدت). خروج با بازپس‌گیری روزانه 20-SMA، حد ضرر مبتنی بر ATR یا حد زمانی 10 روزه انجام می‌شود. این ساختار با همه استراتژی‌های خط لوله و همه سازوکارهای شکست‌خورده در نشست تفاوت دارد: (1) استراتژی‌های خط لوله ALL 12 از بازه زمانی SINGLE استفاده می‌کنند — این نخستین استراتژی چندبازه‌ای است؛ (2) DOGE در خط لوله دارای مواجهه ZERO است (تنوع‌بخشی ابزار)؛ (3) سیگنال ترکیبی روند و پولبک از نظر بنیادی با دنبال‌کردن صرف روند (Tier 1 ناموفق بود 4x)، شکست‌های صرف (Tier 2 ناموفق بود 3x)، بازگشت صرف به میانگین (MR درون‌روزی ناموفق بود) و پولبک XRP 20-SMA (که فقط از داده روزانه و بدون فیلتر روند هفتگی استفاده می‌کند) متفاوت است. DOGE به‌عنوان ابزار انتخاب شده است، زیرا: (1) از ژوئیه 2020 در Binance USD-M فهرست شده است (داده چندساله بیش از 5 سال)؛ (2) NOT منسوخ شده است — DOGE یکی از رمزارزهای بزرگ با بیشترین حجم معامله است و طبق مشخصات زیرساخت داده، حتی در Binance Options نیز وجود دارد BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE؛ (3) DOGE ریزساختار چرخه‌های انفجاری متمایزی دارد (حرکت‌های ناشی از توییت‌های ایلان و میم) که هنگام وقوع، روندهای هفتگی به‌ویژه روشنی ایجاد می‌کنند؛ (4) نوسان بالاتر DOGE (حدود 80-120% سالانه در برابر حدود 60% برای BTC) به این معناست که حرکت‌های معنادار 5-10% در هر معامله می‌توانند طی دوره نگهداری 10 روزه شکل بگیرند و به‌راحتی از هزینه کارمزد فراتر روند. فیلتر دو‌بازه‌ای پاسخ ساختاری به الگوی سازوکارهای شکست‌خورده این نشست است: الزام به TWO تأیید مستقل (روند هفتگی و پولبک روزانه) پیش از ورود، به‌طور طبیعی نوسان‌های رفت‌وبرگشتی در وضعیت خنثی بازار را فیلتر می‌کند؛ همان نوسان‌هایی که استراتژی‌های صرفاً تک‌بازه‌ایِ دنبال‌کننده روند را از کار انداختند.