رفتن به محتوا
همه فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

سبد مومنتوم قدرت نسبی مقطعیِ خنثی از نظر دلار در Binance USD-M (فقط دارایی‌های بزرگِ باسابقه، رتبه‌بندی با حذف اثر بازار، بازتنظیم هفتگی، خرید و فروش استقراضی)

Binance USD-M Cross-Sectional Relative-Strength Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors Only, Market-Demeaned Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

سبدی مومنتوم CROSS-SECTIONAL با وزن دلاری خنثی در حدود 10 ESTABLISHED، از رمزارزهای بزرگ بایننس USD-M با سابقه کامل تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH). در هر بازتنظیم، رمزارزهای بزرگ را بر…

فرضیه

سبدی مومنتوم CROSS-SECTIONAL با وزن دلاری خنثی در حدود 10 ESTABLISHED، از رمزارزهای بزرگ بایننس USD-M با سابقه کامل تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH). در هر بازتنظیم، رمزارزهای بزرگ را بر پایه بازده تعدیل‌شده با ریسکِ دوره اخیر، در مقایسه با میانگین مقطعی رتبه‌بندی می‌کند؛ با وزن دلاری برابر، در بهترین عملکردهای نسبی LONG می‌گیرد و در ضعیف‌ترین‌ها SHORT. این نسخه نجات‌یافته و ایمن از نظر داده از سبدهای مومنتوم مقطعی/دوگانه آلت‌کوین‌های گسترده است که صرفاً به‌دلیل data_unavailable از……نمایش بیشترنمایش کمتر

سبدی مومنتوم CROSS-SECTIONAL با وزن دلاری خنثی در حدود 10 ESTABLISHED، از رمزارزهای بزرگ بایننس USD-M با سابقه کامل تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH). در هر بازتنظیم، رمزارزهای بزرگ را بر پایه بازده تعدیل‌شده با ریسکِ دوره اخیر، در مقایسه با میانگین مقطعی رتبه‌بندی می‌کند؛ با وزن دلاری برابر، در بهترین عملکردهای نسبی LONG می‌گیرد و در ضعیف‌ترین‌ها SHORT. این نسخه نجات‌یافته و ایمن از نظر داده از سبدهای مومنتوم مقطعی/دوگانه آلت‌کوین‌های گسترده است که صرفاً به‌دلیل data_unavailable از کار افتادند (ATOM/APT/ARB کندل روزانه موجود نیست) — محدودکردن مجموعه به رمزارزهای بزرگِ باسابقه که سبد ترویج‌شده امکان بک‌تست‌پذیری مطمئن آن‌ها را ثابت کرد، همان عامل شکست را حذف می‌کند و منطق را حفظ می‌کند. این عامل با سبد مومنتوم TIME-SERIES (مطلق) ترویج‌شده کارخانه استراتژی تفاوت واقعی دارد: مومنتوم مقطعی ALWAYS خنثی از نظر دلار است (خرید قوی‌ترین‌های نسبی و فروش استقراضی ضعیف‌ترین‌ها)، فارغ از جهت بازار گسترده؛ بنابراین در بازار صعودی هماهنگ خنثی از نظر بازار می‌ماند، درحالی‌که سبد مومنتوم مطلق خالصاً موقعیت خرید می‌گیرد — پس این سبدی مکمل با همبستگی پایین است، نه تکراری. از همه دسته‌های ردشده دوری می‌کند (بدون مبنا/نسبت MR، بدون فاندینگ/کری، بدون شکست درون‌روزی و بدون اختیار معامله) و به همه بخش‌های مسدودشده دست نمی‌زند (شکاف داده‌های جایگزین، هایپرلیکویید، COIN-M، دریبیت، لیکوئیدشدن‌ها و فاندینگ چندپایه)؛ فقط از داده روزانه رمزارزهای بزرگ OHLCV استفاده می‌کند. ساختار خنثی از نظر بازار، نامتوازن‌ترین بُعد پرتفوی را بهبود می‌دهد (87% فقط موقعیت خرید)، دامنه چندابزاری در مقایسه با تک‌نماد کمتر از حد نمایندگی شده است (72.6%) و بازتنظیم هفتگی کارمزدها را پایین نگه می‌دارد. پارامترهای اندک در برابر بیش‌برازش مقاومت می‌کنند.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.