استراتژی اثر تقویمیِ لانگ و تک‌دارایی روی قراردادهای دائمی SOLUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه (1D). این استراتژی از ناهنجاریِ مستندِ «حوالی مرز ماه» (TOM) بهره می‌گیرد؛ جایی که جریان سرمایه نهادی و خرد در اطراف گذار از یک ماه به ماه بعد متمرکز می‌شود. در امور مالی سنتی (Ariel 1987، Lakonishok-Smidt 1988)، آخرین 4 روز معاملاتی به‌علاوه 3 روز نخست هر ماه، سهمی نامتناسب از بازده ماهانه سهام را به خود اختصاص می‌دهند؛ علت آن واریزهای بازنشستگی، تخصیص حقوق و دستمزد و زمان‌بندی جریان 401k است. در بازار رمزارز نیز سازوکاری مشابه وجود دارد: برنامه‌های ماهانه DCA (خریدهای دوره‌ای Coinbase، Binance Auto-Invest و Strike)، بازتنظیم سبد صندوق‌های شبیه Grayscale، بازتنظیم ماهانه شاخص‌های آلت‌کوین (محصولات CoinShares و Bitwise) و واریزهای کیف پول خرد در «روز اول ماه»، همگی فشار خرید قابل‌پیش‌بینی در حوالی مرز تقویمی ایجاد می‌کنند. SOL انتخاب شده است، زیرا (الف) از طریق کیف پول Phantom و زیست‌بوم میم‌کوین Solana نفوذ بسیار بالایی میان کاربران خرد دارد؛ (ب) یکی از دارایی‌های اصلی بیشتر شاخص‌های رمزارزی است که در پایان ماه بازتنظیم می‌شوند؛ (ج) بتای بالا باعث می‌شود اثر TOM بیش از BTC تقویت شود؛ و (د) SOL در مجموعه شکست‌ها یا خط لوله فعلی، NOT است. این استراتژی کاملاً قطعی است: ورود و خروج صرفاً بر اساس جایگاه روز تقویمی فعال می‌شود؛ بدون اندیکاتور، آستانه یا فیلتر رژیم. این کار تعداد پارامترهای قابل‌دستکاری را برای مقابله با بیش‌برازش به حداقل می‌رساند و راستی‌آزمایی را سریع نگه می‌دارد.