رفتن به محتوا
همه راهبردها

استراتژی‌ها

بک تست شکست حجم چهار‌ساعته، فقط خرید (BINANCE معاملات آتی USD-M، 4H، فقط OHLCV) ETC

نتیجه: رهاشده

EtcFourHourVolumeBreakoutLong4H

خلاصه نتیجه

EtcFourHourVolumeBreakoutLong4H خانواده تثبیت‌شده شکست حجم 4H را به اتریوم کلاسیک گسترش داد و برای دور زدن مشکلات داده‌های کندل روزانه، به بازه زمانی 4H روی آورد. سازوکار با 329 معامله طی شش سال و بدون پراکندگی داده یا ایراد کد، درست اجرا شد. اما بک‌تست پایه هیچ مزیتی نشان نداد: بازده کل +0.34%، ضریب سود 1.0015 و شارپ -0.023 با کمینه CI برابر -1.94؛ همچنین ظرفیت فاجعه‌بار بود و اثر بازار 92.6% از سود ناخالص را می‌بلعید و ظرفیت نزدیک $117k محدود می‌شد. استدلال «دارایی رده‌دوم با آربیتراژ کمتر» نتیجه معکوس داد، چون ETC صرفاً کمتر در معرض آربیتراژ نیست، بلکه نقدشوندگی پایینی دارد. با وجود دو شکست قاطع و غیرقابل‌تنظیم و رژیم اخیر منفی، تحلیل‌گر بدون اجرای بهینه‌سازی، استراتژی را در مرحله بازبینی بک‌تست کنار گذاشت.

گزارش استراتژی

فرضیه

استراتژی فقط خرید ETC (اتریوم کلاسیک)، با بازه 4ساعته روی معاملات آتی BINANCE USD-M. نمونه مستقیم خانواده تثبیت‌شده BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/LTC/BCH/TRX FourHourVolumeBreakoutLong است که روی ETC اعمال شده است. روی آوردن به 4H از مشکلات مداوم بازبینی و تکمیل داده‌های کندل روزانه جلوگیری می‌کند؛ مشکلاتی که در این نوبت بیش از 12 فرضیه روزانه را متوقف کرده‌اند. تک‌دارایی، فقط OHLCV، ورود با یک شرط، و بازه زمانی 4H تأییدشده کارخانه.

بهینه‌سازی نکنید — دو شکست قطعی و مستقل وجود دارد که هیچ تنظیم پارامتری نمی‌تواند رفعشان کند. (1) NO EDGE: طی بیش از 6 سال و 329 معامله، بازده کل استراتژی +0.34% با profit_factor 1.0015، امید ریاضی هر معامله $1.01، شارپ -0.023 و sharpe_ci_low -1.94 است — این فقط نویزی پیرامون صفر است و بهینه‌سازی نمی‌تواند از PF به میزان 1.00 مزیت بسازد. (2) NO CAPACITY: مدل‌سازی اثر بازار نشان می‌دهد impact_cost_pct 92.6% (اثر بازار تقریباً تمام سود و زیان ناخالص را می‌بلعد) و capacity_usd فقط $116,695 است — معاملات آتی ETC برای……نمایش بیشترنمایش کمتر

بهینه‌سازی نکنید — دو شکست قطعی و مستقل وجود دارد که هیچ تنظیم پارامتری نمی‌تواند رفعشان کند. (1) NO EDGE: طی بیش از 6 سال و 329 معامله، بازده کل استراتژی +0.34% با profit_factor 1.0015، امید ریاضی هر معامله $1.01، شارپ -0.023 و sharpe_ci_low -1.94 است — این فقط نویزی پیرامون صفر است و بهینه‌سازی نمی‌تواند از PF به میزان 1.00 مزیت بسازد. (2) NO CAPACITY: مدل‌سازی اثر بازار نشان می‌دهد impact_cost_pct 92.6% (اثر بازار تقریباً تمام سود و زیان ناخالص را می‌بلعد) و capacity_usd فقط $116,695 است — معاملات آتی ETC برای این گردش معاملات بسیار کم‌نقدشونده است (گردش معاملات 119x، 329 معامله)، پس حتی مزیت ناخالص واقعی هم زیر اثر بازار از بین می‌رود و معامله این استراتژی فراتر از مقیاس آزمایشی ممکن نیست. استدلال فرضیه درباره «دارایی رده‌دوم با آربیتراژ کمتر» نتیجه معکوس دارد: ETC کم‌نقدشونده است، نه صرفاً کم‌آربیتراژ، و خانواده FourHourVolumeBreakout از ساختار هزینه‌هایش جان سالم به در نمی‌برد. رژیم اخیر منفی است (2025 -7.7%، 2026 -8.1%) و نشانه‌ای از مزیت پنهان دیده نمی‌شود. مشکل نه کم‌بودن معاملات است (تعداد معاملات مناسب است) و نه خطای کد (قالب متعلق به خانواده پذیرفته‌شده است) — این دارایی واقعاً پس از هزینه‌ها مزیتی ندارد و با مانع جدی نقدشوندگی و ظرفیت روبه‌روست؛ بنابراین باید شاخه ETC را کنار گذاشت، نه بهینه کرد.

پیاده‌سازی

استراتژی شکست حجم فقط خرید ETC (اتریوم کلاسیک) در بازه 4 ساعته روی قراردادهای آتی BINANCE USD-M. پس از بسته‌شدن کندل 4ساعته، وقتی (1) حجم کندل >= 1.5x میانگین حجم 20 کندل پیشین (به‌جز کندل جاری) باشد، (2) کندل صعودی باشد (بسته‌شدن > بازشدن)، و (3) بسته‌شدن بالاتر از فیلتر روند صعودی 100کندلی SMA باشد، وارد موقعیت خرید می‌شود. با حد سود +6%، حد ضرر -3% یا حد زمانی 30کندلی خارج می‌شود. اندازه هر موقعیت برابر با 20% از ارزش اسمی سرمایه است و اهرمی به‌کار نمی‌رود.

انتقال مستقیم خانواده تثبیت‌شده FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/LTC/BCH) به ETC، دقیقاً مطابق فرضیه. معماری بایت‌به‌بایت مشابه BchFourHourVolumeBreakoutLong4H تثبیت‌شده نگه داشته شد: تک‌دارایی، فقط OHLCV، شرط ورود واحدِ جهش حجم با فیلتر روند، و خروج‌های صریح TP/SL/توقف زمانی. تغییرات الگو فقط مختص دارایی بودند: instrument_id/bar_type روی ETCUSDT.BINANCE 4-HOUR تنظیم شدند و دقت مقدار روی 2 قرار گرفت تا با گام 0.01 مربوط به ETCUSDT سازگار باشد. سیگنال tanh(surge_ratio - volume_mult) پیوسته‌ای برمی‌گرداند، بنابراین از کندلی به کندل دیگر تغییر می‌کند و بررسی سری غیرثابت Layer-2 را می‌گذراند؛ منطق ورود دودویی در should_enter قرار دارد. مزیت هر معامله: اهداف +6% TP / -3% SL با فاصله زیاد از هزینه رفت‌وبرگشت تیکر حدود 0.10% بیشترند. طبق رویه خانواده تثبیت‌شده، به بازار معاملات آتی هدایت شد؛ فقط خرید با اهرم 1.0.

بررسی بک‌تست

شارپ
-0٫02
بازده کل
0٫34%
حداکثر افت سرمایه
19٫09%
کل معاملات
329
نرخ برد
36٫8%
ضریب سود
1٫00

تعداد معاملات مناسب (329 طی 6 سال) و بدون مشکل پراکندگی داده یا صحت؛ سازوکار طبق انتظار اجرا می‌شود

سازوکار، نمونه‌های مشابهی را روی دارایی‌های بزرگ و نقدشونده تثبیت کرده است؛ بنابراین خود کد و الگو معتبرند.

بدون مزیت: بازده کل +0.34% طی 6 سال، PF 1.0015، امید ریاضی هر معامله $1.01، شارپ -0.023 با sharpe_ci_low -1.94 (قابل‌تمایز از صفر یا منفی نیست)

فاجعه ظرفیت: impact_cost_pct 92.6% (اثر بازار تقریباً تمام سود و زیان ناخالص را می‌بلعد) و capacity_usd فقط $116,695 است — ETC برای معامله در هر اندازه قابل‌استفاده‌ای بیش از حد کم‌نقدشونده است

عملکرد سال‌های اخیر منفی بوده (2025 -7.7%، 2026 -8.1%)؛ مزیت پنهانی هم پدیدار نشده است.

omega_ratio 0.997 (<1)، کالمار 0.016؛ نمای تعدیل‌شده با ریسک خنثی تا منفی است

خلاصه نتیجه

تعداد مناسب معاملات و الگوی معتبرشده در خانواده کافی نیستند: اجرای سازوکاری کارآمد روی دارایی رده‌دوم کم‌نقدشونده می‌تواند هم به نبود واقعی مزیت پس از هزینه‌ها و هم به سقف سخت نقدشوندگی/ظرفیت منجر شود؛ بهینه‌سازی هیچ‌کدام را برطرف نمی‌کند.

تحلیل‌گر پیش از بهینه‌سازی، در مرحله بازبینی بک‌تست آن را به دو دلیل مستقل کنار گذاشت که تنظیم پارامترها نمی‌تواند برطرفشان کند: نبود مزیت (PF 1.0015، شارپ -0.023) و نبود ظرفیت (اثر بازار حدود 92.6% از سود ناخالص را می‌بلعد و سقف ظرفیت حدود $117k است)، زیرا نقدشوندگی پایین قراردادهای آتی ETC برای پشتیبانی از گردش معاملات 119x این استراتژی در هیچ اندازه قابل‌اجرایی کافی نیست.

استراتژی فیوچرز تک‌ابزاری و فقط خرید، محدود به OHLCV، در بازهٔ ETCUSDT 4ساعته که خانوادهٔ پیاده‌سازی‌شدهٔ FourHourVolumeBreakoutLong را به اتریوم کلاسیک منتقل می‌کند؛ ورود پس از بسته‌شدن کندل صعودی 4H انجام می‌شود، اگر حجم آن از چندبرابر میانگین 20 کندل پیشین بیشتر باشد و قیمت بالاتر از مقدار SMA بر پایهٔ 100 کندل بماند؛ خروج با حد سود ثابت، حد ضرر یا توقف زمانی انجام می‌شود.

طی حدود 6 سال و 329 معامله، بازده کل استراتژی فقط +0.34% بود؛ ضریب سود 1.0015، امید ریاضی هر معامله $1.01، نرخ برد 36.8%، بیشینه افت سرمایه 19.1% و شارپ -0.023 (کمینه CI برابر -1.94)؛ از نظر آماری نویز حول صفر است. مدل‌سازی اثر بازار impact_cost_pct از 92.6% و ظرفیت فقط $116,695 را نشان داد؛ سال‌های اخیر نیز منفی بودند (2025 -7.7%، 2026 -8.1%).

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.