پنل مشارکت عبور چایکین از صفر در کندل‌های روزانه هایپرلیکویید: TRX، XLM و LTC

فرضیه

سرپرست پژوهش این ایده را از توضیح فیلتر iCHO Trend CCIDualOnMA گرفته است: https://www.mql5.com/en/code/37799. قانون خرید و فروشِ عبور چایکین از صفر، بدون معکوس‌سازی، روی کندل‌های روزانه بسته‌شده هایپرلیکویید آزمایش می‌شود. مقاله محلی خوانده شد؛ کد قابل دانلود و فرمول سفارشی CCI خوانده نشدند. این اقتباس، افزودن موقعیت را غیرفعال می‌کند و از دوره‌های استاندارد چایکین، اندازه‌گذاریِ محدودشده بر اساس سرمایه و حد ضرر حفاظتی 8% استفاده می‌کند. سفارش‌های بازار در قیمت بسته‌شدن کندل سیگنال اجرا می‌شوند؛ معادل ثبت‌شده اجرای سفارش در آغاز کندل بعدی در بازاری پیوسته. حد ضررها در پلتفرم درون کندل فعال می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود برای هر دارایی سالانه 15 تا 40 ورود انجام شود؛ این مقدار اندازه‌گیری نشده است. کل تاریخچه روزانه موجود آزمایش می‌شود.

آزمایش‌های فقط خرید 77.6% هستند، در برابر سقف 55%؛ این پنل در هر دو جهت معامله می‌کند. همچنین به تمرکز روی یک نماد و سهم 11.7% هایپرلیکویید در برابر هدف 20% می‌پردازد. اطلاعات ارائه‌شده درباره تمرکز خالی است؛ شمارش ابزار اصلی در تصویر لحظه‌ای برای هایپرلیکویید TRX، برای XLM چهار و برای LTC سی بود؛ این‌ها سهم بازه اخیر نیستند. FTS فرضیه پیشین مرتبطی درباره چایکین/iCHO/CCIDualOnMA نیافت. این روش با تقاطع‌های ناموفق قیمت و SMA یعنی LTC تفاوت دارد، زیرا از موقعیت بسته‌شدنِ وزن‌دهی‌شده با حجم انباشته استفاده می‌کند؛ همچنین با واگرایی مشارکت AAVE تا UNI فرق دارد، چون از همگرایی جفتی پرهیز می‌کند. سازوکارهای روند روزانه سابقه قبلی ضعیفی دارند؛ این پژوهش یک قانون مشارکت مشخصِ برگرفته از منبع را بدون غربال‌گری عملکرد می‌آزماید.

امید ریاضی منفی در 383 معامله بسته‌شده: میانگین بازده خالص هر معامله -0.7669% است، در برابر حداقل بررسی هایپرلیکویید یعنی +0.15%؛ مقدار PF 0.742 و بازده کل -37.484% است. پنل پیش از کمیسیون، اثر بازار و هزینه تأمین مالی نیز زیان‌ده است؛ بنابراین بهینه‌سازی توجیه ندارد. این نتیجه، صورت‌بندی عملیاتیِ عبور از صفرِ چایکین استاندارد توسط سرپرست پژوهش را روی کندل‌های روزانه TRX، XLM و LTC رد می‌کند، نه استراتژی کامل نویسنده منبع، یعنی iCHO فیلترشده با CCI که فیلتر سفارشی‌اش هنوز بررسی نشده است. هیچ نقصی در پیاده‌سازی یا حسابداری اثبات نشده و هیچ ناحیه حساسیتی اندازه‌گیری نشده است.

پیاده‌سازی

شاخص مستقل روزانه چایکین EMA(3)-EMA(10) برای انباشت/توزیع در قراردادهای دائمی هایپرلیکویید TRX، XLM و LTC. عبور رو به بالای صفر خرید ایجاد می‌کند؛ عبور رو به پایین فروش. سیگنال مخالف، موقعیت را می‌بندد و پس از اجرای سفارش بستن، جهت را معکوس می‌کند؛ حد ضرر درون کندل و در فاصله 8% از قیمت ورود واقعی اجرا می‌شود. بدون افزودن موقعیت یا فیلتر CCI. سفارش‌های بازار در قیمت بسته‌شدن کندل سیگنال اجرا می‌شوند؛ معادل ثبت‌شده اجرای سفارش در آغاز کندل بعدی در بازاری پیوسته. از کل تاریخچه روزانه موجود با 200 کندل گرم‌کردن استفاده می‌شود.

قانون مشارکتِ تقطیرشده را بدون معکوس‌کردن سیگنال یا افزودن فیلتر پیاده‌سازی می‌کند. هر موقعیت از حداقلِ 15% از سرمایه یا 1.2% از سرمایه تقسیم بر 8% حد ضرر استفاده می‌کند؛ بنابراین اندازه هر موقعیت 15% و مجموع ناخالص در کل پنل حداکثر 45% با اهرم 1x است. وضعیت چایکین و برگشت به‌صورت ویژگی‌های اسکالر ذخیره می‌شوند؛ کندل‌های روزانه بسته‌شده و هم‌تراز از نگاه به آینده جلوگیری می‌کنند. فقط fast_period و slow_period پارامترهای قابل تنظیم پژوهش‌اند؛ مقادیر ثابت ریسک و گرم‌کردن حفظ شده‌اند. فراوانی ورود پیش‌بینی‌شده و مزیت اقتصادی اندازه‌گیری نشده‌اند.

نتایج تأیید

بک‌تست آزمایشی، میانگین بازده خالص هر معامله -0.673% را در میان 383 موقعیت بسته‌شده و PF 0.769 گزارش می‌کند. ارزیابی کل تاریخچه باید مشخص کند آیا این قانون مشارکت از کارمزد رفت‌وبرگشت سفارش‌گذار هایپرلیکویید، حدود 0.09%، به‌علاوه اثر بازار فراتر می‌رود یا خیر. هزینه تأمین مالی مدل‌سازی نشد؛ رویداد تأمین مالی در دسترس صفر بود، پس اقتصاد معاملات چندروزه خرید و فروش کامل نیست. این موضوع سیگنال صرفاً مبتنی بر OHLCV را بی‌اعتبار نمی‌کند.

بررسی بک‌تست

شارپ

-0٫62

بازده کل

-37٫48%

حداکثر افت سرمایه

46٫03%

کل معاملات

383

نرخ برد

28٫2%

ضریب سود

0٫74

383 معامله بسته‌شده با جهت‌های متوازن خرید و فروش و اندازه‌گذاری بر اساس سرمایه؛ کد، قوانین اعلام‌شده عبور چایکین از صفر را پیاده‌سازی می‌کند.

هزینه تأمین مالی و اثر بازار ثبت شده‌اند، حساب‌ها تطبیق دارند و سود تحقق‌نیافته پایانی بازده را متورم نمی‌کند.

میانگین بازده خالص هر معامله -0.7669% است، در برابر حداقل بررسی هایپرلیکویید یعنی +0.15%؛ مقدار PF برابر 0.742، نسبت شارپ -0.623 و بازده کل -37.484% است.

LTC و XLM در هر دو جهت زیان‌ده‌اند. خریدهای TRX سودآورند، اما پنل ترکیبی در هر سه رژیم نوسان زیان می‌دهد.

حتی با افزودن دوباره کمیسیون، اثر بازار و هزینه تأمین مالی، حدود 21,505 دلار زیان باقی می‌ماند.

نگرانی اقتصادی QA تأیید می‌شود. ملاحظه آن درباره هزینه تأمین مالی با دفتر ثبت تأمین مالیِ کل تاریخچه جایگزین شده است. معیار مبنا نامعنا اعلام شده است؛ بنابراین خرید و نگهداری معیار رد نیست.

خلاصه نتیجه

این نتایج، اقتباس پنلیِ استاندارد چایکین را رد می‌کنند؛ اما استراتژی کامل نویسنده منبع، یعنی iCHO فیلترشده با CCI، و فیلتر سفارشی او را بررسی‌نشده باقی می‌گذارند.

حکم بررسی بک‌تست، کنارگذاشتن بود؛ زیرا امید ریاضی منفی بود و میانگین بازده خالص هر معامله از حداقل بررسی +0.15% پایین‌تر آمد. زیان حتی پیش از کمیسیون، اثر بازار و هزینه تأمین مالی ادامه داشت. مراحل بهینه‌سازی و بررسی‌های بعدی تحلیل‌گر و ریسک انجام نشدند.

سیگنال‌های خرید و فروشِ عبور استاندارد چایکین از صفر را روی کندل‌های روزانه هایپرلیکویید TRX، XLM و LTC آزمایش کرد؛ اندازه‌گذاری بر اساس سرمایه بود، بدون افزودن موقعیت و با حد ضرر حفاظتی 8%.

بک‌تست 383 معامله بسته‌شده، بازده کل -37.484%، نسبت شارپ -0.623 و حداکثر افت سرمایه 46.035% را ثبت کرد. میانگین بازده خالص هر معامله -0.7669% و ضریب سود 0.742 بود.