رفتن به محتوا
همه راهبردها

استراتژی‌ها

ATOM Daily Multi-Week Trend Continuation Long با فیلتر رژیم 200-SMA

نتیجه: رهاشده

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

ساختار پاک و فقط مبتنی بر OHLCV، بدون وابستگی به دادهٔ تکمیلی یا مانع پوشش داده؛ تاریخچهٔ عمیق قیمت (6.6 سال)

گزارش استراتژی

فرضیه

یک استراتژی روند-ادامه‌دهنده تک‌ابزاره فقط-لانگ روی فیوچرز پرپچوال ATOMUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه و داده‌های فقط OHLCV. از نظر معماری آینه‌ی استراتژی بسیار موفق LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (شارپ 2.55، مرحله promoting) است که روی ATOM (کازماس) برای تنوع‌بخشی به پرتفوی در روایت‌های اکوسیستم L1 اعمال شده است. ATOM بیش از 5 سال داده تمیز پرپ USD-M بایننس دارد و دینامیک چرخه‌ای کلاسیک اکوسیستم کازماس را نشان می‌دهد: تثبیت‌های طولانی که با فازهای رالی چندماهه قطع می‌شوند و توسط رشد ارتباطات……نمایش بیشترنمایش کمتر

یک استراتژی روند-ادامه‌دهنده تک‌ابزاره فقط-لانگ روی فیوچرز پرپچوال ATOMUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه و داده‌های فقط OHLCV. از نظر معماری آینه‌ی استراتژی بسیار موفق LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (شارپ 2.55، مرحله promoting) است که روی ATOM (کازماس) برای تنوع‌بخشی به پرتفوی در روایت‌های اکوسیستم L1 اعمال شده است. ATOM بیش از 5 سال داده تمیز پرپ USD-M بایننس دارد و دینامیک چرخه‌ای کلاسیک اکوسیستم کازماس را نشان می‌دهد: تثبیت‌های طولانی که با فازهای رالی چندماهه قطع می‌شوند و توسط رشد ارتباطات بین‌بلاک‌چینی (IBC)، ارتقاهای ATOM 2.0، گسترش بازده استیکینگ و مکانیزم‌های درآمدی Cosmos Hub هدایت می‌شوند. نکته حیاتی این است که ATOM از نظر ساختاری با BTC/ETH/SOL/BNB (که تحت سلطه جریان‌های صرافی/نهادی هستند) و با LINK (محرک روایت اوراکل) متفاوت است — سبدی جداگانه از محرک‌های کلان (زنجیره‌های Cosmos / IBC / Tendermint) را پوشش می‌دهد. طراحی تک‌فیلتر غالب (200 روزه SMA + مومنتوم استک EMA)، که صراحتاً NOT گیت چندشرطی AND است (حالت شکست تکرارشونده AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM که همگی به دلیل سیگنال تُنُک + وابستگی به داده پرت رها شدند). برای 5-12 ورود در سال کالیبره شده است (ناحیه موفقیت اعتبارسنجی‌شده تجربی LINK Multi-Week Trend)، با استفاده از همان ساختار اثبات‌شده «رژیم 200-SMA + مومنتوم استک-EMA + تریگر ادامه واضح» که شارپ 2.55 را روی LINK تولید کرد. از ONLY OHLCV استفاده می‌کند — بدون نرخ‌های فاندینگ (که می‌توانند از نظر ساختاری ناپدید شوند و BTC Negative Funding را از بین ببرند)، بدون پروکسی‌ها (که شکست‌های bait-and-switch ایجاد می‌کنند)، بدون آنومالی‌های تقویمی (که در بازارهای 24/7 زوال می‌یابند). ATOM در هیچ استراتژی جاری یا در انتظار پایپ‌لاین استفاده نشده است.

از نظر معماری آینه‌ی LINK Multi-Week Trend Continuation ارتقایافته (شارپ 2.55) روی ATOM است، که پرتفوی را به سبد محرک کلان Cosmos/IBC L1 متنوع می‌کند (متمایز از دارایی‌های جریان صرافی BTC/ETH/SOL/BNB و روایت اوراکل LINK)؛ ATOM در هیچ جای دیگر پایپ‌لاین استفاده نشده است. طراحی تک‌فیلتر غالب (گیت رژیم 200-SMA) به‌علاوه یک تریگر ادامه واضح (برک‌اوت سقف-کلوز تازه 20 روزه) و یک خروج تریلینگ ATR — که صراحتاً NOT گیت چندشرطی AND است، همان حالت شکستی که فرضیه نسبت به آن هشدار می‌دهد. با تریس تأیید شد: ورود نیازمند کلوز……نمایش بیشترنمایش کمتر

از نظر معماری آینه‌ی LINK Multi-Week Trend Continuation ارتقایافته (شارپ 2.55) روی ATOM است، که پرتفوی را به سبد محرک کلان Cosmos/IBC L1 متنوع می‌کند (متمایز از دارایی‌های جریان صرافی BTC/ETH/SOL/BNB و روایت اوراکل LINK)؛ ATOM در هیچ جای دیگر پایپ‌لاین استفاده نشده است. طراحی تک‌فیلتر غالب (گیت رژیم 200-SMA) به‌علاوه یک تریگر ادامه واضح (برک‌اوت سقف-کلوز تازه 20 روزه) و یک خروج تریلینگ ATR — که صراحتاً NOT گیت چندشرطی AND است، همان حالت شکستی که فرضیه نسبت به آن هشدار می‌دهد. با تریس تأیید شد: ورود نیازمند کلوز بالای 200-SMA AND به‌علاوه یک برک‌اوت تازه است (موارد زیر-SMA، بدون برک‌اوت و برک‌اوت کهنه را رد می‌کند)، و تریلینگ‌استاپ Chandelier ATR سطح خروج صحیح را محاسبه می‌کند. یک ارتقای استحکام عمدی نسبت به مرجع: به‌جای بازگرداندن 0.0 در حالت عدم ورود (که سیگنال را در سناریوهای مصنوعی فلت/نزولی که ورود هرگز فعال نمی‌شود فریز می‌کند و در تشخیص سیگنال فریز‌شده Layer-2 شکست می‌خورد)، calculate_signal یک پروکسی پیوسته رژیم+ROC را برمی‌گرداند که در هر کندل تغییر می‌کند در حالی که تصمیم بولی ورود به‌صورت جداگانه توسط should_enter خوانده می‌شود، بنابراین هرگز نمی‌تواند ورود کاذب نشت دهد. حسابداری وضعیت پوزیشن با تشخیص پوزیشن باز در هر کندل، سقف تاریخی (high-water mark) و تعداد کندل‌های نگهداری را ردیابی می‌کند. دقت مقدار به make_qty موتور واگذار شده است (بدون step size هاردکدشده). OHLCV فقط — بدون فاندینگ (که می‌تواند از نظر ساختاری ناپدید شود)، بدون پروکسی، بدون آنومالی تقویمی. ونیو BINANCE فیوچرز USD-M طبق مسیر اثبات‌شده ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY؛ فقط-لانگ، لوریج 1.0؛ تریلینگ‌استاپ ATR اجازه می‌دهد برندگان ادامه یابند در حالی که فی‌های رفت‌وبرگشت ~0.10% در برابر لگ‌های روند چند‌هفته‌ای ناچیز هستند. برای ~5-12 ورود در سال کالیبره شده است، ناحیه موفقیت اعتبارسنجی‌شده قالب LINK.

دنبال‌کننده روند تک‌نماد زیان‌ده خالص بدون اج و با معاملات بسیار کم برای بهینه‌سازی. Profit_factor 0.83 (<1.0)، total_return -5.22%، امید ریاضی -$476/معامله و شارپ ~0.01 با CI [-0.625، 0.646] که صفر را در بر می‌گیرد — مکانیزم امید ریاضی منفی دارد، نه قابل تنظیم. در پنج سال از هفت سال زیان می‌دهد (2020/2021/2022/2025/2026) و دو سال مثبت بقیه را جبران نمی‌کنند. ساختار روند-ادامه‌دهنده promoted-LINK به ATOM منتقل نمی‌شود. این یک دنبال‌کننده روند تک‌نماد OHLCV با PF < 1 است — کلاس روند-کلون با بقای صفر (L9)، و سومین دنبال‌کننده روند ATOM بررسی‌شده پشت سر هم (Supertrend، Parabolic SAR) با همان پروفایل تک‌نماد مرده. با تنها 38 معامله در 6.6 سال، نمونه برای فیت کردن پارامترها بسیار نازک است؛ بهینه‌ساز روی انگشت‌شمار برندگان پرت (کورتوسیس 36.5) کرو-فیت می‌کند و در OOS/هولداوت شکست می‌خورد. هیچ تنظیم پارامتری یک دنبال‌کننده روند با امید ریاضی منفی و sub-1.0-PF را مثبت نمی‌کند. ارزش 2 ساعت بهینه‌سازی را ندارد.

پیاده‌سازی

استراتژی روند-ادامه‌دهنده چند‌هفته‌ای روزانه ATOMUSDT.BINANCE فقط-لانگ، فقط OHLCV. وقتی وارد لانگ می‌شود که کلوز بالای 200 روزه SMA باشد (گیت رژیم بلندمدت) AND کلوز بالای بالاترین کلوز 20 روزه قبلی باشد (برک‌اوت ادامه تازه، جایی که کندل قبلی قبلاً از آن سطح فراتر نرفته باشد). خروج عمدتاً از طریق تریلینگ‌استاپ Chandelier ATR است (کلوز < بالاترین سقف از زمان ورود - 3xATR14) که با سقف‌های جدید بالاتر می‌رود تا روندهای چند‌هفته‌ای ادامه یابند، به‌علاوه تیک‌پرافیت +30%، استاپ‌لاس -8% و تور ایمنی تایم‌استاپ 60 میله‌ای. سایز 30% از نوشنال اکوییتی در هر معامله. لوریج 1.0.

نتایج تأیید

CLEAN RESTART 2026-09-04 — سابقه آرای این اجرا و سوابق یادگیری حذف شدند و اجرا از مرحله راستی‌آزمایی از نو آغاز شد. کنارگذاری قبلی آن ناشی از پایپ‌لاین بود، نه بازار: هارنس Layer-2 هلپرهای @staticmethod را به‌اشتباه بایند کرده بود (اصلاح شد)، QA روی یک اسمُوک‌تست بهینه‌نشده آرای عملکردی قطعی صادر کرده بود (حذف شد — QA اکنون فقط درستی را داوری می‌کند)، و تایم‌اوت‌های سندباکس ناشی از کمبود اسلات بک‌تست بود (اصلاح شد). فرضیه و کد استراتژی بدون تغییر باقی مانده‌اند. کد را بر اساس شایستگی‌های خودش بررسی کنید؛ عملکرد بعداً توسط بک‌تست کامل و بهینه‌ساز تعیین می‌شود.

سطح شکست را بر مبنای کندل PRIOR محاسبه کنید (بیشینهٔ قیمت‌های بسته‌شدن تا bars[-3]، یعنی bars[-(n+2):-2]) و bars[-2].close را با THAT بسنجید، یا guard را حذف کنید چون flat بودن از قبل مانع ورود دوباره می‌شود.

گارد 'fresh continuation breakout' کد مرده است. brk = max(prior 20 closes) INCLUDES bars[-2]، بنابراین `if bars[-2].close > brk: return False` همیشه False است و هرگز رد نمی‌کند. قصد اعلام‌شده را پیاده نمی‌کند (رد برک‌اوتی که کندل قبلی قبلاً از آن فراتر رفته است). بی‌ضرر است — فلت بودن از قبل از ورود مجدد در سقف‌های جدید متوالی جلوگیری می‌کند و ورود اصلی (close>SMA200 AND close>prior-20-high) درست است — اما گمراه‌کننده است.

بررسی بک‌تست

شارپ
0٫01
بازده کل
-5٫22%
حداکثر افت سرمایه
25٫51%
کل معاملات
38
نرخ برد
23٫7%
ضریب سود
0٫83

ساختار پاک و فقط مبتنی بر OHLCV، بدون وابستگی به دادهٔ تکمیلی یا مانع پوشش داده؛ تاریخچهٔ عمیق قیمت (6.6 سال)

طراحی با یک فیلتر غالب (از الگوی شکست سیگنال‌های کم‌تراکمِ گیت چندشرطی AND اجتناب می‌کند)؛ اجرای پاک (38 سیگنال‌گذاری شد، 38 ارسال شد، هیچ‌کدام حذف نشد)

زیان‌ده خالص: profit_factor 0.83، total_return -5.22%، امید ریاضی -$476 به‌ازای هر معامله، win_rate 0.24

Sharpe حدود 0.01 است و CI [-0.625، 0.646] صفر را دربر می‌گیرد — مزیتی وجود ندارد؛ information_ratio -0.28

در 5 مورد از 7 سال زیان می‌دهد (2020، 2021، 2022، 2025، 2026 همگی منفی‌اند)؛ فقط 2023/2024 سال مثبت است

فقط 38 معامله طی 6.6 سال — برای برازش پارامترها بسیار کم است؛ return_kurtosis 36.5 (وابسته به نقاط پرت)

پیرو روند OHLCV تک‌دارایی با PF < 1 — از دستهٔ کلون‌های روند با بقای صفر (L9)؛ سومین پیرو روند ATOM پیاپی با همان الگوی بی‌نتیجه

مکانیسم LINK شارپ-2.55 به ATOM منتقل نمی‌شود

تاریخچه تکرار

data_unavailable: پس از 5 بار تلاش، جمع‌آوری دادهٔ backtest برای ATOMUSDT.BINANCE ممکن نشد: - کندل‌ها (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): دریافت شد 0، درحالی‌که 50 یا بازهٔ 90+ روزه لازم بود مانع، لایهٔ داده است (نه استراتژی) — پس از رفع مشکل جمع‌آوری / تکمیل دادهٔ نماد، این فرضیه را دوباره ارزیابی کنید.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.