استراتژی‌ها
محو ازدحام اهرمی ویژه هر صرافی: معامله قراردادهای پرپچوال آلت‌کوین Hyperliquid در برابر فاصله غیرعادی تأمین مالی HL-منهای-Binance (8 آلت‌کوین، 1-DAY، لانگ-شورت، دوره ثابت 4روزه، با بازوی کنترل همسانِ سطح تأمین مالی HL)
نتیجه: رهاشده
HlBinanceFundingSpreadCrowdingFade
خلاصه نتیجه
HlBinanceFundingSpreadCrowdingFade محو روزانه لانگ-شورت ازدحام را روی هشت قرارداد پرپچوال آلت‌کوین Hyperliquid، با استفاده از نرخ تأمین مالی Binance فقط به‌عنوان مرجع سیگنال، آزمود. پس از یک تکرار، بک‌تست آن 208 موقعیت بسته‌شده، بازده خالص -12.858% و شارپ -0.852 داشت و در همه رژیم‌های نوسان زیان‌ده بود. بازبینی بک‌تست به دلیل امید ریاضی منفی و نبود مسیر بهبود پشتیبانی‌شده، پیاده‌سازی پیش‌فرض را کنار گذاشت؛ بنابراین بهینه‌سازی و بازبینی‌های بعدی انجام نشدند. کنترل همسانِ سطح تأمین مالی اجرا نشد و ارزش افزوده کسر بین‌صرافی اندازه‌گیری‌نشده ماند.
فرضیه
negative_expectancy: این راهبرد روزانه محو فاصله تأمین مالی هشت آلت‌کوین، در 208 موقعیت بسته‌شده زیان‌ده است: میانگین بازده خالص هر معامله -1.127% در برابر کف بازبینی Hyperliquid یعنی +0.15%، PF 0.723 و بازده کل -12.858%. نگرانی QA با وجود درآمد تأمین مالی منظورشده تأیید می‌شود. امید ریاضی منفی اندازه‌گیری‌شده و نبود مسیر مشخص و پشتیبانی‌شده برای بهبود، بهینه‌سازی را توجیه نمی‌کنند. این نتیجه، پیاده‌سازی عملیاتی پیش‌فرض را رد می‌کند، نه محو سطح تأمین مالی را به‌طور کلی یا همه تنظیمات ممکن پارامترها را. کنترل اجرا‌نشده مانع از نسبت‌دادن مشخص زیان به کسر بین‌صرافی می‌شود. افت سرمایه و معناداری ناکافی دلیل رد نیستند.
پیاده‌سازی
نتایج تأیید
سندباکس پیش‌فرض، بازده کل -12.86%، میانگین بازده خالص هر معامله -1.127% و PF 0.723 را در 208 موقعیت بسته‌شده گزارش می‌کند. ارزیابی کل تاریخچه باید بازوی فاصله را با کنترل همسان hl_level مقایسه کند، پیش از آنکه ارزش پیش‌بینی‌کننده‌ای به ازدحام محلی صرافی نسبت داده شود؛ این زیان‌های آزمون اولیه، وجود نقص در صحت را ثابت نمی‌کنند.
بررسی بک‌تست
- شارپ
- -0٫85
- بازده کل
- -12٫86%
- حداکثر افت سرمایه
- 13٫24%
- کل معاملات
- 208
- نرخ برد
- 39٫4%
- ضریب سود
- 0٫72
208 موقعیت بسته‌شده طی 1,045 روز ارزیابی‌شده، آزمون اقتصادی اولیه قابل‌استفاده‌ای فراهم می‌کند.
معاملات نمونه‌برداری‌شده از پوزیشن‌های Hyperliquid، اندازه‌گذاری متناسب با سرمایه و نگهداری 2 تا 4روزه مطابق با طراحی استفاده می‌کنند. درآمد تأمین مالی منظور شده و در پایان هیچ موجودی‌ای باقی نمی‌ماند.
میانگین بازده خالص هر معامله -1.127%، PF 0.723، بازده کل -12.858% و شارپ -0.852 است. نگرانی اقتصادی QA در کل تاریخچه تأیید می‌شود.
هر سه رژیم نوسان، با وجود 3,394.57 دلار درآمد تأمین مالی منظورشده، زیان‌ده هستند.
کنترل hl_level ارزیابی نشد؛ ارزش افزوده کسر تأمین مالی Binance همچنان اندازه‌گیری‌نشده است.
امتیازهای z دقیق ورود و شروط تأیید قیمت، مستقلاً از سوابق معاملات بازسازی نشدند. هیچ نقص کدی اثبات‌شده یا ناحیه تنظیم پارامترِ دارای قابلیت اندازه‌گیری و سودآوری، بهینه‌سازی را پشتیبانی نمی‌کند.
benchmark_meaningful نادرست است؛ بنابراین مازاد بازده خرید و نگهداری معیار منصفانه‌ای برای رد نیست.
خلاصه نتیجه
محو فاصله پیش‌فرض نرخ تأمین مالی امید ریاضی منفی نشان داد، اما اجرا نشدن کنترل همسانِ سطح تأمین مالی Hyperliquid مانع از آن است که زیان را مشخصاً به کسر نرخ Binance نسبت دهیم.
حکم بازبینی بک‌تست، کنارگذاشتن راهبرد بود؛ زیرا امید ریاضی منفی اندازه‌گیری‌شده از کف بازده میانگین هر معامله +0.15% پایین‌تر بود و مسیر بهبود مشخص و پشتیبانی‌شده‌ای برای توجیه بهینه‌سازی وجود نداشت. بهینه‌سازی، تحلیل پس از بهینه‌سازی و بازبینی ریسک انجام نشدند.
محو ازدحام اهرمی ویژه هر صرافی در هشت قرارداد پرپچوال آلت‌کوین Hyperliquid، با استفاده از فاصله‌های غیرعادی تأمین مالی Hyperliquid منهای Binance برای پیش‌بینی بازگشت قیمت.
در 1,045 روز ارزیابی‌شده و طی 208 موقعیت بسته‌شده، بازده خالص -12.858%، شارپ -0.852 و حداکثر افت سرمایه 13.241% بود. میانگین بازده خالص هر معامله -1.127% و ضریب سود 0.723 بود؛ هر سه رژیم نوسان با وجود 3,394.57 دلار درآمد تأمین مالی منظورشده زیان‌ده بودند.
Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.