BTC USD-M روند چندبازه‌ای، خرید-فروش (قرارداد دائمی تک‌ابزار BINANCE، ورود روزانه مشروط به رژیم تایم‌فریم بالاتر هفتگی، OHLCV خالص، اندازه‌گذاری ایمن در برابر دنباله، پارامتر کم)

یک استراتژی روند LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT، MULTI-TIMEFRAME روی BTCUSDT.BINANCE (قرارداد دائمی USD-M) که مزیت روندِ اعتبارسنجی‌شدهٔ کارخانه را معامله می‌کند، اما ورودهای DAILY را به رژیم بازه زمانی بالاترِ WEEKLY مشروط می‌کند — فقط سیگنال‌های روند روزانه‌ای را می‌گیرد که با روند غالب هفتگی ALIGN هستند و وقتی این دو اختلاف دارند، بدون موقعیت می‌ماند. این انتخابی است که شواهد ناگزیر می‌کنند، پس از آنکه فضای طراحی به یک نقطهٔ قابل‌اجرا محدود شد: تحلیل‌گر سیگنال‌های قابل‌استفاده را به OHLCV + نرخ تأمین مالی ONLY محدود کرده است (داده‌های لیکوئیدیشن/OI/نسبت حساب‌ها/تیکر همگی پشت دیوار دسترسی به داده‌اند)، بازار نقدی را رد کرده است (مصنوع ارزش‌گذاری سهام + نبود مزیت در برابر خرید و نگهداری)، همهٔ راهبردهای خلاف‌روند/بازگشت از حرکت را کنار گذاشته است، نشان داده که چندابزاری/اختیار معامله در موتور دچار نقص‌اند، و نشان داده که روند PRICE تک‌دارایی FAILS روی آلت‌کوین‌های غیرمحوری اما WORKS روی دارایی‌های اصلیِ رونددار (BTC/ETH/SOL، ترفیع‌یافته) است. عبارت‌بندی‌های تک‌بازه‌ایِ اعتبارسنجی‌شده (TS-مومنتوم، شکست، تکانه، بولینگر، پولبک، تأییدشده با نرخ تأمین مالی) از پیش ظرفیت هستهٔ -3 را پر کرده‌اند؛ ساختار چندبازه‌ای عبارت‌بندی متمایزی است که هنوز پوشش داده نشده. این راهبرد فقط در محدودهٔ اثبات‌شده و ایمن طراحی شده است: BTC (شفاف‌ترین و عمیق‌ترین دارایی رونددار اصلی — نه آلت‌کوین بی‌تحرک)؛ OHLCV-ONLY (عمیق‌ترین دادهٔ بدون محدودیت دسترسی)؛ MOMENTUM/هم‌جهت با روند (نه خلاف‌روند)؛ بسامد ورود DAILY (نمونهٔ معاملاتی کافی — برای دوری از دام نمونهٔ کم که راهبرد صرفاً هفتگی با آن روبه‌رو می‌شود، در حالی که فیلتر هفتگی لایهٔ پایداری است)؛ USD-M PERP (نه بازار نقدی — برای پرهیز از مصنوع ارزش‌گذاری سهام؛ نه درون‌روزی — برای پرهیز از شکست در بازار پرنوسان)؛ SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (بدون خطای تجمیع چندابزاری)؛ و کنترل‌های TAIL-SAFE (اهرم <=1.5، حد ضرر سخت ATR، سقف ارزش اسمی متوسط) برای جلوگیری از زیان فاجعه‌بار به سبک LINK. فیلتر رژیم هفتگی تفاوت واقعی با مومنتوم روزانهٔ BTC TS تک‌بازه‌ایِ ترفیع‌یافته است: با حذف سیگنال‌های روزانه‌ای که خلاف روند غالب هفتگی‌اند، نرخ نوسان‌های رفت‌وبرگشتی/سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد و هدفش افزایش نرخ برد، کاهش افت سرمایه و کاهش همبستگی جریان بازده است. تعداد پارامترها کم است تا در برابر بیش‌برازش مقاومت کند.

شارپ تعدیل‌شده ناموفق بود و مهم‌تر از آن، آزمون پیش‌روِ داده نگه‌داشته‌شده در تلاش بهینه‌سازی 1 شکست خورد. DSR=0.0038 (در برابر کندل 0.95) و شارپ بهینه‌شدهٔ 0.459 BELOW حد بختِ بیشینه موردانتظار در 225 آزمون، یعنی 0.9277، را رد می‌کند (is_significant=false، sharpe_ci_low -0.2427 دو سوی 0 را دربرمی‌گیرند، PBO 0.7354 >0.5) — پس از اصلاح آزمون‌های متعدد، پیکربندی منتخب از نظر آماری از نویزِ بهترینِ -225 قابل‌تمایز نیست؛ probabilistic_sharpe 0.9955 در برابر DSR 0.0038 نمونهٔ کلاسیک دامِ تورم ناشی از گزینش است. مهم‌تر از همه، HOLDOUT FAILED زمان‌مرتبِ دست‌نخورده است و NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156، نسبت -0.422 در برابر WF-OOS 0.370). آزمون پیش‌رونده is_overfitted=TRUE است (میانگین IS 0.994 -> میانگین OOS 0.370، یک پنجرهٔ OOS -0.863). مزیت پایه، پرتِ 2021 تک‌روزه است (2021-05-11 +88.9% بازده روزانه، return_kurtosis 1655، چولگی 39.5، tail_ratio 0.086) — بازده سالانهٔ 2021 +90.8% تیتر چشمگیری دارد، درحالی‌که بازده سال‌های دیگر تک‌رقمی است. سطح حساسیتِ پاکِ پرتگاه 0 ثبات را می‌سنجد، نه معناداری را، و کل سطح نزدیک به شارپ 0.43 است؛ پایین‌تر از حد بخت 0.93. تکرار نکنید (تلاش 1 از 2): عوامل تعیین‌کنندهٔ شکست، آزمون پیش‌روِ منفی به‌علاوهٔ آزمون پیش‌روندهٔ بیش‌برازش‌شده‌ای هستند که ناحیهٔ باثباتی بالاتر از حد بخت برای تنظیم به‌سوی آن ندارد — جست‌وجوی دومِ بهترینِ -225 دوباره روی پرتِ 2021 بیش‌برازش می‌کند. revise_hypothesis نکنید: طبق قاعدهٔ رهاکردن پس از بیش‌برازش، این مورد بیش‌برازشِ با IS بالا و آزمون نگه‌داشته‌شدهٔ منفی است؛ BTC ابزار مناسبی است و دفتر سفارش تک‌بازه‌ایِ BTC با مومنتوم TS که پیش‌تر ترفیع یافته، همین حوزه را پوشش می‌دهد — فیلتر رژیم هفتگی مزیت تعمیم‌پذیری نیفزود. FAILURE PATTERN: افزودن فیلتر رژیم هفتگیِ بازه زمانی بالاتر به مومنتوم BTC TS روزانهٔ تک‌بازه‌ای که پیش‌تر ترفیع یافته، مزیت متمایز و شایستهٔ ترفیع ایجاد نمی‌کند — گونهٔ چندبازه‌ای همان نشانهٔ تعدیل شارپِ روند روزانهٔ یک دارایی را تولید می‌کند (NOT DSR، شارپ بهینه‌شده پایین‌تر از حد بخت، 0.004 PBO، آزمون پیش‌رو منفی، 0.74 is_overfitted) و کل بازده پایه را یک روزِ 2021 رقم می‌زند (کشیدگی 1655). شبکهٔ حساسیتِ پاکِ پرتگاه 0 و میانگین مثبت OOS در آزمون پیش‌رونده، راهبرد خریدوفروش استقراضیِ روزانهٔ تک‌دارایی را که بازدهش متکی به یک پرت است و هم‌زمان در شارپ تعدیل‌شده و آزمون پیش‌رو شکست می‌خورد، نجات نمی‌دهند.

راستی‌آزمایی شکست خورد (لایه 2 — سناریوهای مصنوعی): پارامترهای استفاده‌شده: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] بررسی کنید که __init__ همه ویژگی‌ها را از self.parameters.get() تنظیم کند. - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735692840000)