استراتژی‌ها

DOGE 4H ادامه روند سه‌فیلتره فقط خرید

نتیجه: رهاشده

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong

خلاصه نتیجه

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong یک استراتژی ادامه‌روند عمداً ساده با سه فیلتر روی DOGE 4H بود و بک‌تست پایه آن ساختاری منظم داشت: 185 معامله در سراسر دوره آزمون، بازده 219%، ضریب سود 1.52 و ظرفیت قابل‌استقرار $54.7M. اما شارپ فقط 0.95 بود و کف CI آن 0.041 بود؛ بازده نیز متمرکز بر بازار صعودی و متکی به دنباله‌های سنگین بود (کشیدگی 164) و چند روز جهش قیمت و دو سال صعودی آن را پیش بردند. تحلیل‌گر با شناسایی امضای یکسان دارایی/بازه زمانی/خانواده با دو استراتژی روند DOGE 4H که همین جلسه پس از بهینه‌سازی کنار گذاشته شده بودند—هر دو آزمون درون‌نمونه‌ای و حساسیت را گذراندند، اما در ارزیابی زمانیِ داده‌های کنارگذاشته‌شده شکست خوردند—این شاخه را در مرحله بازبینی بک‌تست کنار گذاشت تا برای بازتولید همان شکست، زمان صرف بهینه‌سازی نشود.

گزارش استراتژی

فرضیه

استراتژی حداقلیِ فقط خرید برای دنبال‌کردن روند در قراردادهای دائمی DOGEUSDT با کندل‌های 4 ساعته. از داده‌های ONLY OHLCV (بدون جریان داده تکمیلی) استفاده می‌کند تا راستی‌آزمایی ساده و قطعی بماند. استراتژی زمانی وارد موقعیت خرید می‌شود که سه تأیید مستقل روند همسو شوند: (1) قیمت بالاتر از میانگین SMA دوره‌ای 50 باشد، (2) خودِ 50-SMA طی 10 کندل اخیر شیب صعودی داشته باشد (روند بلندمدت رو به بالا)، و (3) قیمت بسته‌شدن آخرین کندل 4H در یک‌سوم بالایی دامنه دانچیانِ 20 کندلی باشد (قدرت اخیر). خروج با حد ضرر دنبال‌کننده چندلریِ ATR انجام می‌شود (3x ATR(14) پایین‌تر از بالاترین قیمت بسته‌شدن از زمان ورود)، به‌علاوه حد زمانی قطعی پس از 30 کندل (~5 روز). DOGE انتخاب شده چون (الف) در 4H نوسان تحقق‌یافته مزمن و بالایی دارد (میانگین ATR/قیمت ~2-3%) و در نتیجه حرکت هر معامله به‌راحتی از هزینه رفت‌وبرگشت قراردادهای آتی Binance به میزان 0.10% فراتر می‌رود، (ب) طی موج‌های هیجانی ناشی از معامله‌گران خرد خوشه‌بندی مومنتوم قوی نشان می‌دهد، و (ج) نقدشوندگی بالایی دارد و حجم روزانه قراردادهای آتی آن بیش از $1B است. هدف عمداً سادگی است—سه فیلتر کلاسیک، یک حد ضرر دنبال‌کننده، یک حد زمانی—تا از بیش‌برازش و گیرکردن راستی‌آزمایی ناشی از راهبردهای پیچیده چندمنبعی جلوگیری شود.

فرضیه را دقیقاً با الگوی استاندارد تک‌ابزاری چهارهوکی پیاده‌سازی می‌کند. calculate_signal هر سه فیلتر را در هر کندل محاسبه می‌کند و مقداری پیوسته و درجه‌بندی‌شده برمی‌گرداند (فاصله قیمت بسته‌شدن از SMA50 به درصد) تا تشخیص سیگنال ثابت Layer-2 موفق باشد؛ درحالی‌که تصمیم ورود دودویی در should_enter با آستانه‌گذاری بر اساس سه پرچم فیلتر ذخیره‌شده تعیین می‌شود (رژیم: بسته‌شدن>SMA50؛ شیب: SMA50 طی slope_lookback با استفاده از افست SMA صعودی است؛ قدرت: قیمت بسته‌شدن در بخش بالایی upper_frac از دامنه دونچیانِ 20-کندلی قرار دارد). should_exit حد ضرر دنبال‌کننده چندلری ATR را با استفاده از بالاترین قیمت بسته‌شدن از زمان ورود پیاده‌سازی می‌کند (این مقدار در calculate_signal در برابر وضعیت موقعیت زنده ردیابی می‌شود و هنگام خالی‌بودن موقعیت بازنشانی می‌شود)، به‌علاوه حد زمانی 30-کندلی. position_size بر مبنای سرمایه و ATR بر مبنای ریسک است: ریسک 2% از موجودی حساب در برابر حد ضرر 3x-ATR، با سقف ارزش اسمی 50%؛ بنابراین یک موقعیت DOGE هرگز از نصف سرمایه بیشتر نمی‌شود (اهرم 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 معتبر بودن همه اندیکاتورها را پیش از معامله تضمین می‌کند. طبق فرضیه، محل معامله روی قراردادهای آتی BINANCE USD-M حفظ شده است: با اینکه استراتژی فقط خرید است و اهرمی ندارد، هزینه رفت‌وبرگشت قراردادهای آتی (~0.10%) در عمل از اسپات (~0.20%) کمتر است و فرضیه مشخصاً بر نقدشوندگی قراردادهای آتی دائمی DOGE استوار است؛ مقدار ~2-3% 4H ATR/قیمتِ DOGE نیز حرکت‌هایی در هر معامله ایجاد می‌کند که بسیار بیشتر از آن هزینه است. size_precision 0 (DOGE معامله با گام‌های لاتِ کوین کامل)؛ make_qty اندازه موقعیت را با دقت اعشاری دقیق ابزار تطبیق می‌دهد.

بهینه‌سازی نکنید—نتیجه مورد انتظار بن‌بستی شناخته‌شده است. نسخه پایه پیش از گزینش مزیتی ندارد (شارپ 0.95 با sharpe_ci_low 0.041، و CI عملاً مماس با صفر است) و بازده بر بازار صعودی متمرکز و متکی به دنباله‌های سنگین است (return_kurtosis 164، چولگی 10.4؛ +219% متکی به چند روز جهش قیمت مانند 2021-04-15 +42.5% و 2024-03-01 +20.5%، به‌علاوه دو سال صعودی 2021 +91% و 2024 +43%، در حالی که 2020/2023/2025 خنثی تا منفی است). بهینه‌سازی بهترینِ -225 این شارپ مرزی را متورم می‌کند و شارپ تعدیل‌شده آن را به زیر آستانه شانس DOGE-4H (~3-5.8 در اجراهای هم‌خانواده) برمی‌گرداند؛ ارزیابی زمانی روی داده‌های کنارگذاشته‌شده نیز تمرکز بر بازار صعودی را آشکار می‌کند. این سومین استراتژی ادامه‌روند/شکستِ فقط خریدِ متمرکز بر بازار صعودی با امضای یکسان در DOGE 4H این جلسه است؛ دو نمونه هم‌خانواده پس از بهینه‌سازی قاطعانه شکست خوردند—DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -0.41) و نسخه تأییدشده با رژیم و حجم (DSR 0.0، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -1.23)—هر دو آزمون درون‌نمونه‌ای و حساسیت را گذراندند اما در ارزیابی زمانیِ داده‌های کنارگذاشته‌شده شکست خوردند. سازوکار ادامه‌روند با سه فیلتر عمومی است و پیش‌تر روی دارایی‌های بزرگِ نقدشونده اعتبارسنجی شده؛ DOGE 4H شاخه متمرکز بر بازار صعودی و شکست‌خورده در ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده این خانواده است. صرف 2 ساعت برای بهینه‌سازی و رسیدن دوباره به همان تصمیمِ کنارگذاشتن توجیه ندارد؛ ایده را باید کنار گذاشت، نه بهینه‌سازی یا تکرار کرد (هیچ تغییری در پارامترها، مزیتی متکی به دنباله‌های سنگین و 2 سال صعودی را به مزیتی مقاوم در آینده تبدیل نمی‌کند).

پیاده‌سازی

استراتژی ادامه‌روندِ فقط خرید روی DOGEUSDT در بازه 4H که فقط از OHLCV استفاده می‌کند. وقتی سه فیلتر مستقل همسو شوند، وارد موقعیت خرید می‌شود: (1) قیمت بسته‌شدن بالاتر از 50-SMA، (2) شیب 50-SMA طی 10 کندل اخیر رو به بالا، و (3) قیمت بسته‌شدن در یک‌سوم بالایی دامنه دانچیانِ 20 کندلی. خروج با حد ضرر دنبال‌کننده چندلریِ ATR انجام می‌شود (3x ATR(14) پایین‌تر از بالاترین قیمت بسته‌شدن از زمان ورود) یا با حد زمانی 30 کندلی (~5 روز). اندازه موقعیت بر مبنای ریسک ATR و ریسک 2% از موجودی حساب در هر معامله است و سقف ارزش اسمی آن 50% است. قراردادهای آتی Binance USD-M، اهرم 1.0.

بررسی بک‌تست

شارپ: 0٫95
بازده کل: 219٫44%
حداکثر افت سرمایه: 17٫54%
کل معاملات: 185
نرخ برد: 41٫1%
ضریب سود: 1٫52

ساختار درست و داده کافی: 185 معامله طی 6 سال، بدون خطای صحت، ظرفیت قابل‌استقرار ($54.7M، اثرگذاری 4.3%)، max_DD 17.5%

طرح ساده و معقولِ ادامه روند با 3 فیلتر

پیش از گزینش مزیتی نیست: شارپ 0.95 با sharpe_ci_low 0.041 (CI عملاً به 0 می‌رسد)؛ بهینه‌سازی بهترینِ -225 آن را متورم می‌کند و شارپ تعدیل‌شده دوباره به زیر آستانه شانس برمی‌گرداند

تمرکز بر بازار صعودی + دنباله‌های سنگین: return_kurtosis 164، چولگی 10.4؛ +219% متکی به چند روز جهش قیمت بود (2021-04-15 +42.5%، 2024-03-01 +20.5%) و دو سال صعودی (2021 +91%، 2024 +43%)، در حالی که 2020/2023/2025 خنثی تا منفی بود

امضای دارایی/بازه زمانی/خانواده یکسان با دو استراتژی روند DOGE 4H که همین جلسه پس از بهینه‌سازی کنار گذاشته شدند (شکست حجمی: DSR 0.0006، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -0.41؛ تأییدشده با رژیم: DSR 0.0، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -1.23)—هر دو متمرکز بر بازار صعودی و ناموفق در ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده

خلاصه نتیجه

هیچ تغییری در پارامترها، مزیتی متکی به دنباله‌های سنگین و دو سال صعودی را به مزیتی مقاوم در آینده تبدیل نمی‌کند—وقتی شارپ مرزی با CI مماس با صفر، همان امضای متمرکز بر بازار صعودیِ نمونه‌های هم‌خانواده‌ای را دارد که پیش‌تر در ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده شکست خورده‌اند، کنارگذاشتن پیش از بهینه‌سازی از بازتولید همان نتیجه جلوگیری می‌کند.

تحلیل‌گر پیش از بهینه‌سازی، آن را در مرحله بازبینی بک‌تست کنار گذاشت و نتیجه را بن‌بستی شناخته‌شده دانست: پیش از گزینش مزیتی وجود نداشت (شارپ 0.95، CI عملاً مماس با صفر) و تمرکز بر بازار صعودی همراه با دنباله‌های سنگین به این معنا بود که بهینه‌سازی بهترینِ -225، شارپ را متورم می‌کند و شارپ تعدیل‌شده آن را به زیر آستانه شانس بازمی‌گرداند؛ سپس ارزیابی روی داده‌های کنارگذاشته‌شده به ترتیب زمانی، افت را آشکار می‌کند—دقیقاً همان اتفاقی که برای دو استراتژی هم‌خانواده DOGE 4H که همین جلسه کنار گذاشته شدند رخ داد (DSR 0.0006، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -0.41؛ و DSR 0.0، ارزیابی داده‌های کنارگذاشته‌شده -1.23).

استراتژی حداقلی ادامه‌روندِ فقط خرید و فقط OHLCV روی قراردادهای آتی DOGEUSDT با بازه 4 ساعته—ورود فقط هنگامی که سه فیلتر همسو شوند (قیمت بسته‌شدن بالاتر از میانگین 50 دوره‌ای SMA، خودِ SMA طی 10 کندل اخیر صعودی باشد، و قیمت بسته‌شدن در یک‌سوم بالایی دامنه دانچیانِ 20 کندلی قرار گیرد)، سپس خروج با حد ضرر دنبال‌کننده چندلریِ 3x-ATR یا حد زمانی 30 کندلی (~5 روز).

بک‌تست پایه داده‌های کافی داشت—185 معامله طی 6 سال با بازده کل 219.4% (CAGR 20.3%)، ضریب سود 1.52، نرخ برد 41%، بیشینه افت سرمایه 17.5% و ظرفیت $54.7M با اثرگذاری 4.3%—اما شارپ فقط 0.95 بود و کف CI آن، یعنی 0.041، عملاً مماس با صفر بود؛ بازده‌ها نیز دنباله‌های سنگین داشتند (کشیدگی 164، چولگی 10.4) و متکی به چند روز جهش قیمت و دو سال صعودی بودند (2021 +91%، 2024 +43%)، در حالی که 2020/2023/2025 خنثی تا منفی بود.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.