روندپیروی تنها-خرید عدم تعادل جریان خرید/فروش تیکر پرپ BTCUSDT.BINANCE در بازه‌ی 4H (3-پارامتری، همگرایی جریان سفارش + روند، سیگنال کاملاً تجمیع‌شده از تیک)

استراتژی دنبال‌کننده روند تک‌داراییی فقط خرید (long-only) بر BTCUSDT.BINANCE پرپ (perp) با استفاده از کندل‌های 4 ساعته، که سیگنال جهت‌دار آن توسط AGGREGATED TAKER ORDER FLOW (از داده‌های تکمیلی trade_ticks) هدایت می‌شود، نه توسط شاخص‌های مشتق از قیمت (که به‌طور جامع آزمایش شده‌اند و طبق گزارش کنارگذاری این جلسه، عمدتاً در عمل شکست می‌خورند). این یک کلاس مکانیزم واقعاً NEW برای سبد کارخانه است — هر استراتژی قبلی که بررسی کرده‌ام از سیگنال‌های مشتق از OHLCV استفاده می‌کند (سطوح قیمت، میانگین‌های متحرک، بازده‌ها، نوسان‌پذیری، نسبت‌ها). عدم‌تعادل خریدار/فروشنده گیرنده (taker-buy/taker-sell) از قیمت INFORMATIONALLY DISTINCT است: این اندازه‌گیری می‌کند که WHO نقدشوندگی را می‌گیرد (خریداران تهاجمی در مقابل فروشندگان تهاجمی)، که ادبیات آکادمیک ریزساختار (Easley-Kiefer-O'Hara PIN 1996، Easley-Lopez-de Prado-O'Hara VPIN 2012) آن را در مواردی که قیمت به‌تنهایی پیش‌بین نیست، به‌عنوان عاملی پیش‌بین اثبات کرده است. مکانیزم: در بسته شدن هر کندل 4 ساعته، تیک‌های معاملاتی آن کندل را در taker_buy_volume در مقابل taker_sell_volume تجمیع کنید، و عدم‌تعادل = (خرید - فروش) / (خرید + فروش) را محاسبه کنید. LONG وقتی عدم‌تعادل 4 ساعته > +0.05 (خرید پایدار گیرنده) AND قیمت > 100-کندل SMA (هم‌روندی جریان و روند — جریان باید با روند موافق باشد). خروج وقتی عدم‌تعادل منفی شود OR قیمت به زیر SMA بیفتد. سیگنال‌های جریان سفارش پروفایل آماری بنیادیناً متفاوتی از سیگنال‌های شکست‌خورده مومنتوم قیمت دارند: آن‌ها مستقیماً AGENT BEHAVIOR (این‌که کدام طرف حاضر به پرداخت اسپرد است) را مشاهده می‌کنند، نه رفتار INFERRING عامل را از قیمت استنباط می‌کنند (که نتیجه با تأخیر رفتار است). فقط 3 پارامتر (به‌خوبی زیر سقف 5 پارامتری). فرکانس معاملات: ~40-80 معامله در سال در طول بیش از 6 سال داده‌های تیک معاملاتی بایننس → 240-480 معامله کل → 16-32 OOS معامله در هر پنجره walk-forward، به‌راحتی بالاتر از کف 5 معامله. این همچنین یک INFRASTRUCTURE TEST حیاتی است: اگر داده‌های trade_ticks به‌درستی در خط لوله کارخانه بارگذاری شوند (فایل data_specification.md آن را تحت catalog_data_types فهرست می‌کند و پرچم subscribe_trade_ticks وجود دارد)، این یک کلاس مکانیزم کاملاً جدید را برای تحقیقات آینده باز می‌کند. اگر بارگذاری شکست بخورد (مشابه شکاف نرخ تامین HL که استراتژی‌های 9 را مسدود کرد)، خود این شکست آموزنده است و یک تیکت زیرساختی که ارزش ثبت دارد را مطرح می‌کند.

بازخورد یک DIAGNOSTIC می‌خواست، نه یک حدس اسکیمای دیگر. من مستقیماً از data/supplementary/metrics/BTCUSDT/*.parquet کوئری گرفتم: 334,643 ردیف، ستون taker_long_short_vol_ratio، برچسب زمانی به میلی‌ثانیه؛ تعداد ردیف در سال 2023=12,096 / 2024=16,990 / 2025=14,688، و هر ماه EVERY از 2023-01 تا 2025-12 حداقل 288 ردیف دارد (پیوسته، فقط نسبت به داده‌ی متراکم 5 دقیقه‌ای 2020-2022 پراکنده است). پس گیت (3) «ردیف‌ها وجود ندارند -> ثبت تیکت» نادرست است، و پیش‌فرض گیت (2) درباره‌ی عدم تطابق اسکیمای لودر نیز نادرست است (لودر من در حال حاضر دقیقاً همین ستون + کلید برچسب زمانی را می‌خواند). علت اصلی واقعی در پایین‌دست، در کد خودم بود: سقف کهنگی 24 ساعته‌ی _taker_imbalance. من با اسکن بارهای مصنوعی 4H در 2023-2025 به‌صورت آفلاین در برابر مخزن واقعی parquet اعتبارسنجی کردم: سقف 24 ساعته فقط 24.9% از بارها را با سیگنال تیکر برچسب می‌زند (پس از گیت‌های imbalance>0.05 و price>SMA این به مواجهه‌ی مشاهده‌شده‌ی حدود 2.79% فرو می‌ریزد)، در حالی‌که سقف 14 روزه 95.3% را برچسب می‌زند — پس هر پنجره‌ی والک-فوروارد 3 با معاملات پر خواهد شد. تابع _taker_imbalance از قبل نزدیک‌ترین نسبت در-یا-قبل-از را رو به جلو حمل می‌کند وقتی پنجره‌ی دنباله‌رو 4 ساعته خالی است؛ فقط سقف آن را وتو کرده بود، پس راه‌حل یک دکمه‌ی تنظیم واحد (max_lag_hours=336) است بدون ZERO تغییر در سیگنال، منطق ورود/خروج یا اندازه‌گیری و بدون NO پشتیبان پروکسی-قیمت. این کار مکانیسم جریان سفارش را دست‌نخورده نگه می‌دارد و سرانجام آن را در سراسر کل دوره‌ی بک‌تست قابل آزمایش می‌سازد. هشدار برای تحلیل‌گر: پوشش تیکر 2023-2025 واقعاً نازک‌تر از 2020-2022 است (~12% از تراکم 5 دقیقه‌ای)، پس سیگنال حمل‌شده در آن سال‌ها خشن‌تر است؛ بازپرکردن متریک‌های متراکم 5 دقیقه‌ای برای 2023-2025 دقت را بهبود می‌داد، اما سری به اندازه‌ی کافی از ماه به ماه پیوسته است تا والک-فوروارد را همین حالا اعتبارسنجی کند.

شارپ تعدیل‌شده (deflated Sharpe) با احتمال بیش‌برازش (overfitting) بسیار بالا در تلاش 1 رد شد. DSR=0.3175 (در مقابل معیار 0.95)، is_significant=FALSE، در حالی که شارپ بهینه‌شده 1.9615 BELOW معیار حداکثر شانس مورد انتظار 225-آزمایشی برابر با 2.3078 است، و — به‌طور قطعی — PBO=0.8664 (احتمال 87% برای بیش‌برازش انتخاب پارامترها). طبق این چارچوب، ترکیب DSR پایین با PBO بسیار بالا به معنای کنار گذاشتن قطعی است. آزمون پیشرو (walk-forward) نیز این موضوع را تأیید می‌کند: is_overfitted=TRUE با میانگین IS 3.91 که به میانگین OOS 0.962 سقوط می‌کند و پنجره‌های OOS برابر با [2.76, 1.32, -1.19] (یکی منفی). probabilistic_sharpe بالا (0.9964) همان تله کلاسیک PSR در برابر DSR است — این معیار انتخاب 225-آزمایشی که PBO/DSR آن را جریمه می‌کند نادیده می‌گیرد. موارد مثبت واقعی (پرتگاه‌های حساسیت 0، sharpe_ci_low مثبت +0.4252، نسبت هولداوت (holdout) قبول‌شده به‌طور مشروع 1.213) فقط پایداری محلی و یک پنجره پیش‌رو مطلوب را می‌سنجند، نه معناداری آماری را، و نمی‌توانند 87% PBO را با شارپ انتخاب‌شده زیر معیار شانس، نقض کنند. تکرار نکنید (تلاش 1 از 2، در حال حاضر تکرار 3): حساسیت از پیش تمیز است با پرتگاه‌های 0، بنابراین این پویش (sweep) ناحیه پایدار را به‌طور کامل بررسی کرده است اما OOS همچنان سقوط می‌کند و PBO برابر 0.87 است — بیش‌برازش در SELECTION آزمون پیشرو روی 225 آزمایش نهفته است، نه در یک پرتگاه قابل رفع، و با تنها 3 پارامتر اصلی، یک پویش best-of-225 دوم همان پیکربندی‌های بیش‌برازش‌شده را دوباره می‌یابد. revise_hypothesis را انجام ندهید: عدم تعادل جریان سفارش taker یک مکانیزم آزمون اول است بدون هیچ نسخه خواهر ترفیع‌یافته‌ای که روی یک هدف مرده گیر افتاده باشد، بنابراین چیز اثبات‌شده‌ای برای هدف‌گیری مجدد روی ابزار جدید وجود ندارد. احتیاط اضافی (نه یک علت ریشه‌ای تأیید‌شده): سیگنال 'جریان سفارش' از سری تُنک taker_long_short_vol_ratio با روش حفظ کهنگی (staleness carry-forward) 14-روزه استخراج شده است، نه از تیک‌های خام معاملات، بنابراین در دوره‌های تُنک 2023-2025 می‌تواند تنها یک عکس‌فوری (snapshot) باشد که تا دو هفته حفظ شده است — این موضوع به سمت یک پراکسی کهنه و کم‌اطلاعات میل می‌کند و فرض 'مجزا از نظر اطلاعاتی از قیمت' را تضعیف می‌کند؛ در ترکیب با روند فقط-خرید BTC در نمونه 6-ساله عمدتاً صعودی (آلفای پایه 0.02، benchmark_correlation 0.30)، بخش زیادی از بازده ممکن است بتا باشد. FAILURE PATTERN: یک مکانیزم جریان سفارش واقعاً جدید با پروفایلی غیرمعمول تمیز (پرتگاه‌های حساسیت 0، CI-low مثبت، هولداوت قبول‌شده) همچنان می‌تواند یک بیش‌برازش best-of-225 باشد — در اینجا PBO 0.8664 با DSR 0.32 و شارپ بهینه‌شده (1.96) زیر معیار شانس 2.31، به‌علاوه آزمون پیشرو is_overfitted با پنجره OOS منفی، قطعی است. یک شبکه حساسیت تمیز و یک پنجره هولداوت مطلوب منفرد نمی‌توانند NOT یک بهینه‌سازی را که انتخاب آن 87% به احتمال زیاد بیش‌برازش‌شده است نجات دهند؛ تازگی و پایداری محلی معادل معناداری آماری نیستند.

NOT بهینه‌سازی نکنید — سیگنال جریان تیکر (taker-flow) یک وقفه‌ی داده‌ای ساختاری در 2023-2025 دارد (معاملات فقط در 2020-2022 و 2026 وجود دارند؛ annual_returns از 2023/2024/2025 صرف‌نظر می‌کنند؛ exposure_pct 2.79%)، بنابراین یک والک-فوروارد با پنجره‌ی 3 کل یک پنجره را با داده‌ی صفر اجرا می‌کند و مزیت جریان سفارش (order-flow) قابل اعتبارسنجی نیست. تغییر لودر با تحمل‌پذیری اسکیمای تکرار 2 این شکاف را NOT پر نکرد، یعنی گام بعدی باید تشخیصی باشد، نه یک حدس اسکیمای دیگر: (1) مستقیماً از کاتالوگ/مخزن داده‌ی مکمل کوئری بگیرید و مشخص کنید که آیا ردیف‌های حجم خرید/فروش تیکر `metrics` (یا taker_long_short_vol_ratio) برای BTCUSDT 2023-01 از طریق 2025-12 PHYSICALLY EXIST هستند یا خیر. تعداد ردیف‌ها و نام واقعی ستون‌ها/کلیدهای برچسب زمانی را برای یک نمونه‌ی 2024 چاپ کنید. (2) اگر ردیف‌ها تحت یک اسکیمای دیگر وجود دارند (نام ستون یا کلید برچسب زمانی که لودر شما همچنان با آن مطابقت ندارد)، `_row_ratio`/`_row_ts`/`_load_taker_flow` را برای خواندن آن‌ها گسترش دهید و دوباره اجرا کنید؛ تأیید کنید که exposure_pct افزایش می‌یابد و معاملات 2023-2025 را پر می‌کنند. (3) اگر ردیف‌ها واقعاً NOT وجود ندارند (سری متریک تیکر هرگز برای آن سال‌ها جمع‌آوری/بازپرشده نشده)، این دقیقاً همان‌طور که فرضیه پیش‌بینی کرده بود یک مسئله‌ی زیرساخت/جمع‌آوری داده است — کد استراتژی نمی‌تواند آن را برطرف کند، پس یک تیکت جمع‌آوری داده برای متریک‌های جریان تیکر چندساله ثبت کنید و DO NOT این استراتژی را برای بهینه‌سازی دوباره ارسال نکنید تا زمانی که داده کل دوره‌ی بک‌تست را پوشش دهد. فقط زمانی که سری جریان تیکر 2020-2026 را به‌طور پیوسته پوشش دهد ارزش بهینه‌سازی دارد؛ مکانیسم امیدوارکننده است اما در حال حاضر قابل آزمایش نیست.