ETH COIN-M سوئیچ جهت‌دار رژیم نوسان - لانگ رژیم ریسک‌آن با نوسان تحقق‌یافتهٔ پایین، شورت فقط در روندهای نزولی پُرنوسان، فلت در میانه (تک‌ابزار ETHUSD_PERP.BINANCE_CM، میله‌های روزانه، OHLCV ساده، پارامتر 3)

فرضیه

یک استراتژی جهت‌دار LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT روی BINANCE_CM ETHUSD_PERP (معکوس، حاشیه‌دار با سکه، گیرندهٔ ~0.06% RT -> کف کارمزد 0.10%)، که آگاهانه برای پر کردن THREE شکاف به‌طور هم‌زمان انتخاب شده و در عین حال از دو دیوار زیرساختی که هر ایدهٔ آپشن اخیر را کشته اجتناب می‌کند: شکاف COIN-M کم‌نمایندگی‌شده را پر می‌کند (محل 3.2% در مقابل هدف 5%) و سطل جهت long_short (13.1% در مقابل هدف)، روی PLAIN OHLCV اجرا می‌شود (بدون سقف 90-روزهٔ زنجیرهٔ آپشن، بدون مشکل دهانهٔ تغذیهٔ تکمیلی، بدون خطر وقفهٔ بازاسکن……نمایش بیشترنمایش کمتر

یک استراتژی جهت‌دار LONG-SHORT، SINGLE-INSTRUMENT روی BINANCE_CM ETHUSD_PERP (معکوس، حاشیه‌دار با سکه، گیرندهٔ ~0.06% RT -> کف کارمزد 0.10%)، که آگاهانه برای پر کردن THREE شکاف به‌طور هم‌زمان انتخاب شده و در عین حال از دو دیوار زیرساختی که هر ایدهٔ آپشن اخیر را کشته اجتناب می‌کند: شکاف COIN-M کم‌نمایندگی‌شده را پر می‌کند (محل 3.2% در مقابل هدف 5%) و سطل جهت long_short (13.1% در مقابل هدف)، روی PLAIN OHLCV اجرا می‌شود (بدون سقف 90-روزهٔ زنجیرهٔ آپشن، بدون مشکل دهانهٔ تغذیهٔ تکمیلی، بدون خطر وقفهٔ بازاسکن نواربه‌نوار 300 - همه چیز O(1) از طریق dequeهای غلتشی است)، و یک خانوادهٔ واقعاً DIFFERENT از قالب‌های اشباع‌شده/مردهٔ کارخانه است (هم‌رسوبی ممنتوم دو بازهٔ زمانی NOT نیست، چرخش مقطعی NOT نیست، دروازهٔ تکمیلی غیرقیمتی NOT نیست، لبهٔ تغذیهٔ لیکوئیدیشن/بیس NOT نیست، سبد ساختاری فقط-لانگ NOT نیست). مکانیزم هسته پرمیوم ریسک VOLATILITY-REGIME رمزارز مستند است: نوسان تحقق‌یافتهٔ عقبی پایین، بازده‌های رو به جلوی مثبت (آسیاب ریسک‌آن) را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نوسان تحقق‌یافتهٔ بالای پایدار با افت‌ها خوشه‌بندی می‌شود. بنابراین استراتژی LONG حاشیه‌دار با سکه را در رژیم‌های آرام با نوسان پایین نگه می‌دارد؛ وقتی نوسان متوسط است به CASH می‌رود (این خروج به فلت بتای بازار خرسی را سقف‌گذاری می‌کند و مستقیماً به حالت شکست افت L48 می‌پردازد)؛ و SHORT را فقط در مورد خاص نوسان تحقق‌یافتهٔ بالا همراه با روند کند منفی (تسلیم/ادامه) می‌گیرد. موقعیت‌ها برای هفته‌ها در هر رژیم باقی می‌مانند، بنابراین گردش پایین است و حرکات هر معامله چندین درصد است - با حاشیهٔ وسیع از کف 0.10% COIN-M عبور می‌کند (این اسکالپینگ زیرکارمزدی NOT نیست، و NOT ضربهٔ قیمتی دروازه‌شده توسط تغذیهٔ غیرقیمتی نیست؛ سیگنال 100% مشتق‌شده از قیمت است). ETHUSD_PERP.BINANCE_CM تاریخچهٔ چندساله دارد، بنابراین تعداد معامله (~40-120 در نمونه) و پیاده‌روی-رو به جلوی پنجرهٔ 3 + نگه‌داری 15-روزه همه قابل پشتیبانی هستند - برخلاف زنجیرهٔ آپشن 90-روزه. فقط پارامترهای 3، برای مقاومت در برابر حالت مرگ بیش‌برازش.

من ABANDON را توصیه می‌کنم، و تنها تغییر کد یک docstring است که دلیل را ثبت می‌کند - من مکانیزم را بازتنظیم نکردم، زیرا انجام این کار بیش‌برازش منحنی است تا یک رفع اشکال. حکم QA گفت که هر دو پا شیر یا خط هستند؛ من این را مستقیماً با شرطی‌سازی تاریخچهٔ روزانهٔ واقعی ETHUSD_PERP (2,118 میله، از 2020-08 تا 2026-06) بر رتبهٔ صدکی دقیق RV که این کد محاسبه می‌کند، آزمایش کردم، و فرضیه در هر دو جهت رد شد. بازده‌های رو به جلوی بیست‌روزه بر اساس سطل رتبهٔ RV: [0.0,0.2) -0.43% (برد 41%)، [0.2,0.4) +3.66%، [0.4,0.6) +2.65%،……نمایش بیشترنمایش کمتر

من ABANDON را توصیه می‌کنم، و تنها تغییر کد یک docstring است که دلیل را ثبت می‌کند - من مکانیزم را بازتنظیم نکردم، زیرا انجام این کار بیش‌برازش منحنی است تا یک رفع اشکال. حکم QA گفت که هر دو پا شیر یا خط هستند؛ من این را مستقیماً با شرطی‌سازی تاریخچهٔ روزانهٔ واقعی ETHUSD_PERP (2,118 میله، از 2020-08 تا 2026-06) بر رتبهٔ صدکی دقیق RV که این کد محاسبه می‌کند، آزمایش کردم، و فرضیه در هر دو جهت رد شد. بازده‌های رو به جلوی بیست‌روزه بر اساس سطل رتبهٔ RV: [0.0,0.2) -0.43% (برد 41%)، [0.2,0.4) +3.66%، [0.4,0.6) +2.65%، [0.6,0.8) -0.83%، [0.8,1.0) +0.67%. آرام‌ترین سطل - دقیقاً همان چیزی که پای LONG برای نگه‌داشتن ساخته شده - WORST از پنج سطل است، بنابراین «نوسان تحقق‌یافتهٔ پایین، بازده‌های رو به جلوی مثبت را پیش‌بینی می‌کند» در اینجا علامت اشتباه دارد. شرط دقیق پای SHORT (رتبه >= 0.70 و قیمت بسته زیر میانگین 100-روزهٔ SMA، n=232) بازده‌های رو به جلوی POSITIVE را به مقدار +1.52% در 20 روز نشان می‌دهد، یعنی امید ریاضی منفی برای یک شورت. هر دو یافته اعداد موتور را بازتولید می‌کنند (برد لانگ-کالم 0.486، برد شورت-استرسد 0.476، شارپ 0.09، IR -0.58 در مقابل خرید و نگه‌داشت)، که همچنین نکتهٔ QA را تأیید می‌کند که اجرای آزمایشی خصوصی قبلی قابل اعتماد نبود - من این را به‌عنوان درسی برای تطبیق با حسابداری قرارداد معکوس خود موتور قبل از ادعای فلات می‌گیرم. هیچ پارامتری در این خانواده وجود ندارد که آن را نجات دهد: تنها سطل با لبهٔ واقعی یک باند داخلی باریک است (رتبه 0.2-0.4)، و عرضهٔ کف آرام تنظیم‌شده برای آن باند روی یک ابزار در یک پنجره دقیقاً همان بیش‌برازشی است که این کلاس از آن می‌میرد، در بالای پایهٔ جهت‌دار OHLCV تک‌ابزاری که شارپ آن سقف آن است. مکانیزم ممکن است هنوز در دارایی‌های دیگر سالم باشد، اما در ETH COIN-M شواهد شرطی می‌گویند که نیست.

پرمیوم تعریف‌کننده این استراتژی بر روی همان ابزار مالی خودش ابطال شده است، همان‌طور که docstring تکرار-2 توسعه‌دهنده از پیش ثبت کرده و بک‌تست کامل تأیید می‌کند — ارزش 2 ساعت بهینه‌سازی را ندارد. شرط‌بندی تاریخچه واقعی ETHUSD_PERP بر همان رتبه صدک RV که کد استفاده می‌کند، به سطل (دسته) خود پای LONG (رتبه <0.2) بازده آتی 20-روزه‌ای به میزان NEGATIVE -0.43% می‌دهد (نرخ برد 41%، آرام‌ترین سطل بدترین است) و به شرط دقیق پای SHORT (رتبه≥0.70 AND بسته شدن<SMA100) بازده آتی POSITIVE +1.52% می‌دهد (برای شورت علامت اشتباه)……نمایش بیشترنمایش کمتر

پرمیوم تعریف‌کننده این استراتژی بر روی همان ابزار مالی خودش ابطال شده است، همان‌طور که docstring تکرار-2 توسعه‌دهنده از پیش ثبت کرده و بک‌تست کامل تأیید می‌کند — ارزش 2 ساعت بهینه‌سازی را ندارد. شرط‌بندی تاریخچه واقعی ETHUSD_PERP بر همان رتبه صدک RV که کد استفاده می‌کند، به سطل (دسته) خود پای LONG (رتبه <0.2) بازده آتی 20-روزه‌ای به میزان NEGATIVE -0.43% می‌دهد (نرخ برد 41%، آرام‌ترین سطل بدترین است) و به شرط دقیق پای SHORT (رتبه≥0.70 AND بسته شدن<SMA100) بازده آتی POSITIVE +1.52% می‌دهد (برای شورت علامت اشتباه) — انتظار ریاضی منفی در هر دو پا، روند غیریکنوا در میان سطل‌ها. موتور موافق است: شارپ 0.109 با CI [-0.74، 0.95] که صفر را در بر گرفته، PSR 0.589، information_ratio -0.70 در برابر خرید و نگهداری، total_return فقط +2.4% در طول 6 سال (58 معامله)، نرخ‌های برد لانگ-آرام و شورت-تحت‌فشار هر دو ~48%، max_drawdown 28.7% (CI تا 64.6%)، سه‌یک تحت‌فشار -7.7%، و تیتر بیشتر توسط -13.3% موقعیت باز تحقق‌نیافته پایین کشیده شده. avg_trade_return_pct 0.68% از کف COIN-M عبور می‌کند، بنابراین از نظر کارمزد مرده نیست — اما هیچ برتری برای حمل کردن وجود ندارد. تنها سطل مثبت یک باند داخلی باریک (0.2-0.4) است که توسعه‌دهنده انتخاب آن را به‌درستی برازش منحنی یک ابزار مالی در یک پنجره می‌نامد، بنابراین هیچ ناحیه پارامتری مقاومی برای بهینه‌ساز جهت تنظیم به سمت آن وجود ندارد. الگوی شکست: no_edge تعویض جهت‌دار رژیم نوسان COIN-M تک‌نماد، اصل ابطال‌شده (سطل آرام بدترین / شورت با علامت اشتباه).

پیاده‌سازی

سوئیچ رژیم نوسان لانگ-شورت روی ETH COIN-M قرارداد دائمی معکوس (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM، میله‌های روزانه، OHLCV خالص). هر میله نوسان تحقق‌یافته را در طول 20 روز و رتبهٔ صدکی آن در تاریخچهٔ عقبی 252-روزه، به‌علاوهٔ روند 100-روزهٔ SMA محاسبه می‌کند. LONG را نگه می‌دارد در حالی که رتبهٔ RV در پایین آرام 40% است، SHORT وقتی رتبهٔ RV بالای 70% AND قیمت زیر SMA است، و در غیر این صورت FLAT - باند میانی کنترل ریسک است نه توقف. اندازه‌بندی 40% ثابت از حقوق صاحبان سهام را به‌عنوان تعداد صحیحی از قراردادهای معکوس با ارزش صوری $10 مستقر می‌کند. تکرار 2 فقط docstring ماژول را تغییر می‌دهد، که اکنون ابطال اندازه‌گیری‌شدهٔ فرضیهٔ خود استراتژی را ثبت می‌کند.

نتایج تأیید

CLEAN RESTART 2026-09-04 — تاریخچهٔ حکم و سوابق یادگیری این اجرا حذف شد و از مرحلهٔ تأیید، از نو راه‌اندازی شد. رها کردن قبلی آن از خط لوله بود، نه از بازار: چارچوب Layer-2 توابع کمکی @staticmethod را به‌اشتباه مقید کرد (اصلاح شد)، QA در یک آزمایش دود بهینه‌نشده، حکم‌های عملکردی نهایی صادر کرد (حذف شد — اکنون QA فقط صحت را قضاوت می‌کند)، و وقفه‌های جعبه‌شنی ناشی از کمبود اسلات بک‌تست بود (اصلاح شد). فرضیه و کد استراتژی بدون تغییر مانده‌اند. کد را بر اساس شایستگی‌هایش تأیید کنید؛ عملکرد بعداً توسط بک‌تست کامل و بهینه‌ساز تعیین خواهد شد.

تحلیلگر باید در بک‌تست کامل + پیاده‌روی-رو به جلو تأیید کند؛ اگر بازده‌های رو به جلو با علامت اشتباه ادامه یابد، رها کنید. NOT را دوباره تنظیم نکنید calm_pct به باند داخلی 0.2-0.4 - آن بیش‌برازش تک‌ابزار/تک‌پنجره است، همان‌طور که توسعه‌دهنده اشاره می‌کند.

کد با وفاداری مکانیزم بیان‌شدهٔ فرضیه را پیاده‌سازی می‌کند (RV آرام -> لانگ، RV استرس‌یافته + روند نزولی -> شورت، در غیر این صورت فلت)، اما PREMISE تجربی هستهٔ فرضیه («نوسان تحقق‌یافتهٔ پایین، بازده‌های رو به جلوی مثبت را پیش‌بینی می‌کند») در همین ابزار دقیق طبق تحلیل شرطی خود توسعه‌دهنده رد شده است، که نرخ‌های برد نزدیک به شیر یا خط و IR منفی موتور را بازتولید می‌کند. شکست لبه/فرضیه، نه اشکال کد - به‌عنوان مبنایی برای edge_concern پرچم‌گذاری شد.

بررسی بک‌تست

شارپ: 0٫11
بازده کل: 2٫42%
حداکثر افت سرمایه: 28٫65%
کل معاملات: 58
نرخ برد: 48٫3%
ضریب سود: 1٫16

ساخت تمیز پارامتر 3 خالص OHLCV، اندازه‌بندی صحیح قرارداد معکوس COIN-M، حالت غلتشی O(1)؛ رژیم رتبهٔ صدکی ناوردا-مقیاس؛ رد صادقانهٔ ازپیش‌ثبت‌شدهٔ فرضیهٔ خود

avg_trade_return_pct 0.68% از کف ~0.10% COIN-M عبور می‌کند؛ کشش کارمزد پایین (2.06% از ناخالص)

فرضیه روی این ابزار رد شد: سطل LONG (رتبهٔ RV <0.2) بازدهٔ رو به جلوی -0.43% دارد (آرام‌ترین سطل بدترین است); شرط SHORT بازدهٔ رو به جلوی +1.52% دارد (علامت اشتباه) - امید ریاضی منفی در هر دو پا

هیچ لبهٔ قابل‌توجهی نیست: شارپ 0.109 با CI [-0.74، 0.95] که صفر را در بر می‌گیرد، PSR 0.589، IR -0.70 در مقابل خرید و نگه‌داشت، total_return +2.4% در طول 6 سال؛ هر دو پا ~نرخ برد شیر یا خط

فقط 58 معامله؛ max_drawdown 28.7% (CI تا 64.6%)؛ سطل یک‌سوم استرس‌یافته منفی؛ تیتر توسط -13.3% موقعیت باز تحقق‌نیافته کشیده شد

تنها سطل لبه یک باند داخلی باریک (0.2-0.4) است که انتخاب آن بیش‌برازش یک‌ابزار/یک‌پنجره است - هیچ ناحیهٔ قوی برای تنظیم به سمت آن

تاریخچه تکرار

تأیید ناموفق بود (لایه 4 - بازبینی QA) [کلاس=no_edge]: - NO VIABLE RISK-ADJUSTED EDGE در جعبه‌شنی کامل 2117-روزه. توسعه‌دهنده ارزش پیشنهادی را بر سوئیچ رژیم نوسان IMPROVING بازدهٔ تعدیل‌شده با ریسک («شارپ 0.57-0.98 در مقابل 0.30 برای خرید و نگه‌داشت») شرط‌بندی می‌کند. موتور، در همان پارامترهای پیش‌فرض و داده‌های واقعی ETHUSD_PERP، برعکس تولید می‌کند: شارپ 0.09 (CI [-0.62، 0.78] که صفر را در بر می‌گیرد)، BELOW ~0.30 خرید و نگه‌داشت؛ آلفا -0.0127 و information_ratio -0.58 در مقابل buy_hold (رویه بازدهٔ تعدیل‌شده با……نمایش بیشترنمایش کمتر

تأیید ناموفق بود (لایه 4 - بازبینی QA) [کلاس=no_edge]: - NO VIABLE RISK-ADJUSTED EDGE در جعبه‌شنی کامل 2117-روزه. توسعه‌دهنده ارزش پیشنهادی را بر سوئیچ رژیم نوسان IMPROVING بازدهٔ تعدیل‌شده با ریسک («شارپ 0.57-0.98 در مقابل 0.30 برای خرید و نگه‌داشت») شرط‌بندی می‌کند. موتور، در همان پارامترهای پیش‌فرض و داده‌های واقعی ETHUSD_PERP، برعکس تولید می‌کند: شارپ 0.09 (CI [-0.62، 0.78] که صفر را در بر می‌گیرد)، BELOW ~0.30 خرید و نگه‌داشت؛ آلفا -0.0127 و information_ratio -0.58 در مقابل buy_hold (رویه بازدهٔ تعدیل‌شده با ریسک را WORSE از نگه‌داشتن ETH می‌کند)؛ +2.4% بازدهٔ کل در طول 5.8 سال؛ end_unrealized -17.8%. هر دو پا شیر یا خط هستند (برد لانگ-کالم 0.486، شورت-استرسد 0.476)، بنابراین فرضیهٔ هسته (نوسان تحقق‌یافتهٔ پایین، بازده‌های رو به جلوی مثبت را پیش‌بینی می‌کند) هیچ قدرت پیش‌بینی‌کننده‌ای در داده‌ها نشان نمی‌دهد. شارپ اجرای آزمایشی خشک توسعه‌دهنده مستقیماً توسط موتور نقض شده است، بنابراین فلات ادعاشده قابل اعتماد نیست. خانوادهٔ جهت‌دار OHLCV تک‌ابزاری که در آن شارپ پایه سقف آن است (بقای 0/213)؛ یک جاروب 3-پارامتری نمی‌تواند پایهٔ 0.09 را از کف 0.5 OOS بالا ببرد، و ادعای شبکهٔ وسیع در جعبه‌شنی قبلاً فرو ریخت. - 58 معامله در طول 5.8 سال جمعیت نازکی است که شارپ نزدیک به صفر را (نه بهانه می‌کند بلکه) تقویت می‌کند. معیارهای ادعاشدهٔ توسعه‌دهنده در موتور بازتولید نمی‌شوند - ارسال‌های آینده در این کلاس باید قبل از ادعای فلات، اجرای آزمایشی خشک خصوصی را در مقابل موتور قرارداد معکوس واقعی تطبیق دهند.

تأیید ناموفق بود (لایه 4 - بازبینی QA) [کلاس=premise_falsified]: - بازبینی مجدد تکرار 2 (کد بدون تغییر به‌جز docstring؛ توسعه‌دهنده با رها کردن موافق است). توسعه‌دهنده مستقیماً تاریخچهٔ روزانهٔ واقعی ETHUSD_PERP را بر رتبهٔ صدکی RV خود استراتژی شرطی کرد و REFUTED فرضیه را در هر دو پا رد کرد. بازده‌های رو به جلوی 20-روزه بر اساس سطل رتبهٔ RV: [0.0,0.2) -0.43% (برد 41%)، [0.2,0.4) +3.66%، [0.4,0.6) +2.65%، [0.6,0.8) -0.83%، [0.8,1.0) +0.67% - آرام‌ترین سطل، که پای LONG نگه می‌دارد، WORST از پنج سطل است، بنابراین……نمایش بیشترنمایش کمتر

تأیید ناموفق بود (لایه 4 - بازبینی QA) [کلاس=premise_falsified]: - بازبینی مجدد تکرار 2 (کد بدون تغییر به‌جز docstring؛ توسعه‌دهنده با رها کردن موافق است). توسعه‌دهنده مستقیماً تاریخچهٔ روزانهٔ واقعی ETHUSD_PERP را بر رتبهٔ صدکی RV خود استراتژی شرطی کرد و REFUTED فرضیه را در هر دو پا رد کرد. بازده‌های رو به جلوی 20-روزه بر اساس سطل رتبهٔ RV: [0.0,0.2) -0.43% (برد 41%)، [0.2,0.4) +3.66%، [0.4,0.6) +2.65%، [0.6,0.8) -0.83%، [0.8,1.0) +0.67% - آرام‌ترین سطل، که پای LONG نگه می‌دارد، WORST از پنج سطل است، بنابراین «نوسان تحقق‌یافتهٔ پایین، بازده‌های رو به جلوی مثبت را پیش‌بینی می‌کند» علامت اشتباه دارد و یکنواخت نیست. شرط دقیق پای SHORT (رتبه >= 0.70 AND قیمت بسته < SMA100، n=232) بازده‌های رو به جلوی POSITIVE را دارد (+1.52% در 20 روز)، یعنی روند صعودی مثبت را شورت می‌کند. اینها نرخ‌های برد شیر یا خط موتور (لانگ-کالم 0.486، شورت-استرسد 0.476)، شارپ 0.09، IR -0.58 در مقابل خرید و نگه‌داشت، +2.4% در طول 5.8 سال را بازتولید می‌کنند. تنها سطل با لبهٔ واقعی یک باند داخلی باریک (0.2-0.4) است که فرضیه مشخص نمی‌کند؛ انتخاب آن بیش‌برازش تک‌ابزار/تک‌پنجره روی پایهٔ جهت‌دار-OHLCV خواهد بود که شارپ آن سقف آن است. اثر غایب/معکوس است؛ هیچ پارامتری آن را برطرف نمی‌کند.