شکست محدوده آسیایی طلای اسپات هنگام بازگشایی لندن، معامله درون‌روزی خرید و فروش، خروج پیش از زمان قطع تأمین مالی 17:00 NY (XAUUSD.SPOTMETAL تا 15-MINUTE)؛ بک‌تست استراتژی معاملاتی

شکست درون‌روزی تک‌ابزاری طلا در بازار اسپات (XAUUSD.SPOTMETAL)، با موقعیت خرید و فروش؛ میله‌های 15دقیقه‌ای از 2006 به بعد. سازوکار: در جلسه آسیا حجم معاملات طلا کم است (18:00-02:00 به وقت نیویورک). با بازشدن لندن، نخستین جریان سفارش آگاهانه روز وارد بازار می‌شود. بسته‌شدن قیمت بیرون از محدوده شبانه آسیا در صبح لندن، معمولاً به ادامه حرکت تا جلسه نیویورک می‌انجامد، نه بازگشت. SPOTMETAL تنها 0.1% از مجموعه داده‌هاست؛ بنابراین از BINANCE (53%) و BTC اجتناب می‌کند. جایگزینی‌های اجرا: تصمیم در بسته‌شدن میله، در بازشدن میله بعدی اجرا می‌شود؛ این شیوه با نحوه اجرای سفارش در محل‌های معاملاتی جلسه سازگار است (پشتیبانی‌شده). حد ضرر حفاظتی، حد ضرر درون‌میله‌ای است که پلتفرم آن را درون میله اجرا می‌کند (پشتیبانی‌شده). همه موقعیت‌ها تا 16:00 NY بسته می‌شوند؛ بنابراین هزینه تأمین مالی شبانه هرگز دریافت نمی‌شود. محاسبه هزینه‌ها: محدوده آسیا حدود 0.35-0.45% قیمت است. حد ضرر در نقطه میانی محدوده، حدود 0.2-0.3% ریسک دارد. سود مورد انتظار هر معامله حدود 0.08-0.15% است، در برابر اسپرد رفت‌وبرگشت حدود 0.015%؛ یعنی 5-10x برابر هزینه. مسیر ریسک (الف): زیان در حد ضرر برابر 0.75% سرمایه است و ارزش اسمی به 3x سرمایه محدود می‌شود؛ بک‌تست استراتژی معاملاتی.

شکست محدوده آسیایی طلا نقدی (XAUUSD.SPOTMETAL، 15m) در موقعیت‌های خرید و فروش. محدوده آسیایی، بیشینه و کمینه کندل‌هایی است که در ساعت 18:00-02:00 نیویورک باز می‌شوند. از بسته‌شدن کندل 02:00 تا entry_end_hour NY، بسته‌شدن کندل بالاتر از range_high + buffer_frac*محدوده، موقعیت خرید ایجاد می‌کند (و بسته‌شدن پایین‌تر از range_low - buffer_frac*محدوده، موقعیت فروش)؛ سفارش بازار در قیمت بازشدن کندل بعدی پر می‌شود (محل اجرای جلسه next_open_fill). حداکثر یک ورود در هر روز معاملاتی مجاز است، آن هم فقط اگر پهنای محدوده بین range_min_atr و range_max_atr برابر میانگین ATR وایلدرِ کندل‌های روز معاملاتی (18:00-17:00 NY) در 20 روز باشد. پس از انجام سفارش، یک جفت سفارش کاهش‌دهنده صرفاً برای بستن موقعیت، با نوع OUO ثبت می‌شود: حد ضرر درون‌کندلی STOP_MARKET در نقطه میانی محدوده و هدف LIMIT در قیمت ورود به‌علاوه یا منهای target_mult برابر فاصله ورود تا نقطه میانی. خروج زمانی در بسته‌شدن کندل یک کندل پیش از flat_hour_ny (16:00 NY) یا پیش از بسته‌شدن زودهنگام جلسه تعیین می‌شود تا پیش از زمان قطع تأمین مالی 17:00 NY، موقعیت‌ها بسته باشند. اندازه موقعیت = ارزش حساب*risk_per_trade / |بسته‌شدن - نقطه میانی|، با سقف min(max_notional_mult, اهرم) x ارزش حساب 0.98 x.

این پیاده‌سازی مستقیماً فرضیه را دنبال می‌کند: جلسه کم‌حجم آسیا محدوده را می‌سازد، بسته‌شدن کندل صبح لندن بیرون از محدوده محرک ادامه حرکت است، حد ضرر در نقطه میانی محدوده قرار دارد و موقعیت روزانه پیش از تأمین مالی بسته می‌شود. تفسیر پارامترهای طرح: buffer_frac کسری از پهنای محدوده آسیایی فراتر از مرز است؛ target_mult مضربی از فاصله ورود تا حد ضرر است؛ range_min_atr/range_max_atr پهنای محدوده آسیایی را بر حسب واحدهای میانگین روزانه ATR در 20 روز محدود می‌کنند؛ entry_end_hour آخرین ساعت NY است که کندل تصمیم‌گیری می‌تواند در آن بسته شود. معادل‌های اجرایی: next_open_fill (پشتیبانی‌شده) برای ورود و خروج زمانی، intrabar_stop (پشتیبانی‌شده) از طریق STOP_MARKET صرفاً کاهنده موقعیت در یک OUO همراه با هدف. مسیر ریسک (الف): زیان در حد ضرر برابر 0.75% ارزش حساب است (به‌جز ریسک گپ)؛ سقف ارزش اسمی 3x ارزش حساب است و اهرم 3 از self.config.leverage خوانده می‌شود، با کسر حاشیه احتیاطی 2% برای گپ قیمت در اجرای سفارشِ بازشدن کندل بعدی. 'session_open_hour_ny' و 'asian_end_hour_ny' ثابت‌های ساختاریِ تغییرناپذیر (18، 2) هستند که به‌صورت پارامتر در دسترس‌اند، نه پارامترهای قابل تنظیم. همه وضعیت‌ها در self به‌صورت اسکالر نگهداری می‌شوند.