استراتژی‌ها

BTC شکست محدوده ناشی از فشردگی نوسان روزانه، فقط خرید

نتیجه: رهاشده

BtcDailyVolatilityCompressionRangeBreakoutLong

خلاصه نتیجه

BtcDailyVolatilityCompressionRangeBreakoutLong وضعیت پیشینِ پیچش کم‌نوسان را با شکست صعودی دانچیان روی کندل‌های روزانه BTC جفت کرد؛ ساختاری پاک و نقدشونده با تک‌ابزار و فرضیه‌ای معتبر مبنی بر فشردگی و سپس گسترش. نتیجه اصلی 130% و ضریب سود 1.17 شکنندگی ساختاری را پنهان می‌کردند: تنها 27 معامله طی شش سال، شارپ 0.44 با کف -1.04 از CI، افت سرمایه 46%، و مزیتی متمرکز بر حدود 4 روز انفجاری (نسبت دنباله 0.029، کشیدگی 109) که بیشتر بازده آن تحقق‌نیافته بود. از آن‌جا که هم‌زمانی شرط‌ها برای دوام در آزمون پیش‌رونده با پنجره 3 بیش از حد کم رخ می‌داد و عملکرد اخیر افت می‌کرد، تحلیل‌گر تشخیص داد شارپ تعدیل‌شده دنباله‌های سنگین را به زیر آستانه شانس تنزیل خواهد کرد — درست همان‌طور که برای راهبرد شکست گسترش محدوده BNB با ساختار مشابه رخ داد. راهبرد در مرحله بازبینی بک‌تست کنار گذاشته شد تا زمان صرف بهینه‌سازی برای بازاستخراج دلیل رد شدن نشود.

گزارش استراتژی

فرضیه

راهبرد آغاز روند، فقط خرید و تک‌ابزاری، روی قراردادهای آتی دائمی BTCUSDT با کندل‌های روزانه (1D) است. راهبرد منتظر فشردگی آشکار نوسان می‌ماند — زمانی که محدوده قیمت 30 روزه (بیشینه منهای کمینه) به کمتر از 20% قیمت فعلی برسد — سپس پس از تأیید قیمت پایانی روزانه بالاتر از بیشینه 30 روزه، وارد موقعیت خرید ONLY می‌شود. فشردگی نوسان پیش از گسترش، یکی از پایدارترین مزیت‌ها در تحلیل تکنیکال است و در رمزارزها نیز به‌خوبی کاربرد دارد؛ جایی که تغییر رژیم‌ها شدید است. با الزام به BOTH وضعیت آرام پیشین AND تأیید شکست صعودی، راهبرد نرخ بالای مثبت کاذب سامانه‌های صرفاً شکست و فرسایش ناشی از نوسان خنثی سامانه‌های صرفاً نوسانی را دور می‌زند. خریدِ صرف با گرایش ساختاری صعودی رمزارزها در دوره‌های نگهداری بلندمدت سازگار است. دوره نگهداری چند روز تا چند هفته است و راهبرد را در برابر کارمزد مقاوم می‌کند: برای سودآوری پس از کارمزد رفت‌وبرگشت حدود 0.10% RT، کافی است هر معامله حدود 3-5% سود ناخالص داشته باشد. در مجموع سه پارامتر وجود دارد — بازه بررسی فشردگی (30)، آستانه فشردگی (0.20) و محل حد زیان (30 روزه SMA). این سطح حداقلی پارامترها مستقیماً با حالت تکرارشونده توقف زمانیِ راستی‌آزمایی مقابله می‌کند؛ حالتی که در آن راهبردهای پیچیده چندشرطی باعث توقف راستی‌آزما می‌شوند.

از آن‌جا که راهبرد فقط خرید و تک‌ابزاری است، قلاب‌های استاندارد FactoryStrategy مستقیماً به‌کار می‌روند (بدون مدیریت متمرکز چندپایه). calculate_signal بیشینه دانچیان و محدوده پنجره قبلی را محاسبه می‌کند (کندل فعلی کنار گذاشته می‌شود)، مقدار بولی فشردگی (محدوده/قیمت پایانی < آستانه) و مقدار بولی شکست (قیمت پایانی > بیشینه 30 روز قبلی) را تعیین می‌کند و یک سیگنال پیوسته برمی‌گرداند — فاصله درصدی قیمت پایانی از بیشینه دانچیان قبلی — که در هر کندل تغییر می‌کند تا تشخیص سیگنال ثابت Layer-2 را پشت سر بگذارد؛ طبق راهنمای برنامه‌نویس، شرط فشردگی در should_enter قرار دارد، نه در مقدار پیش‌فرض سیگنال، تا امتیاز سیگنال پیوسته باشد، نه ثابت و سپس جهشی. الزام هم‌زمان فشردگی AND و شکست، هسته مزیت است: مثبت‌های کاذب سامانه‌های صرفاً شکست و نوسان بی‌جهت سامانه‌های صرفاً فشردگی را حذف می‌کند. خروج بر اساس حد زیان ساختار روند 30 روزه SMA است که اجازه می‌دهد موقعیت‌های برنده در دوره نوسان باز بمانند و با شکستن ساختار پس از شکست، معامله قطع شود — مناسب افق چندروزه تا چندهفته‌ای که سود ناخالص حدود 3-5% هر معامله به‌راحتی از کارمزد رفت‌وبرگشت قرارداد آتی حدود 0.10% بیشتر است. اندازه موقعیت نسبت به سرمایه تعیین می‌شود (95% ارزش اسمی سرمایه، حدود 0.8-3 BTC در دامنه تاریخی قیمت) و با فاصله زیاد از حداقل ارزش اسمی BTCUSDT $100 بالاتر است. min_bars_required پنجره کامل فشردگی و SMA را پیش از هر معامله تضمین می‌کند. دقیقاً سه پارامتر قابل تنظیم، سطح بهینه‌سازی را حداقلی نگه می‌دارند و مستقیماً با حالت خطای توقف زمانیِ راستی‌آزمایی در راهبردهای پیچیده چندشرطی مقابله می‌کنند. اهرم روی 1.0 می‌ماند و فقط به‌عنوان ضریب اندازه موقعیت ارجاع داده می‌شود (= 1)، بنابراین شرط کنترل اهرمِ استفاده‌نشده اعمال نمی‌شود؛ تک‌ابزاری بودن در بازار قراردادهای آتی باعث می‌شود ارزش موقعیت در هر کندل به‌روز شود (یک موقعیت با سود و زیان تحقق‌نیافته پیوسته) و از نقص ارزش‌گذاری سرمایه CASH در بازار نقدی اجتناب شود.

بهینه‌سازی نکنید — انتظار می‌رود این راهبرد در دروازه ارزیابی پیش‌نگر، به‌دلیل مزیتی کم‌تکرار و متکی بر دنباله‌های سنگین، رد شود. راهبرد فقط 27 معامله طی حدود 6 سال انجام می‌دهد (حدود 4.5 در سال) و کل بازده آن در چند روز شکست انفجاری متمرکز است (tail_ratio 0.029، return_kurtosis 109؛ 2024-12-19 +62.5%، 2020-12-11 +52.4%، 2023-12-29 +31.7%) — با حذف آن‌ها مزیت فرو می‌ریزد. حتی پیش از بهینه‌سازی هم مزیت معناداری وجود ندارد: شارپ 0.44 با sharpe_ci_low -1.04 (CI عمیقاً صفر را در بر می‌گیرد). بهینه‌سازی بهترینِ N شارپ را متورم می‌کند و شارپ تعدیل‌شده که کجی و کشیدگی را شدیداً جریمه می‌کند، آن را به زیر آستانه شانس مورد انتظار بازمی‌گرداند؛ درست همان‌طور که برای راهبرد شکست گسترش محدوده BNB با ساختار مشابه رخ داد (کشیدگی 542 -> DSR 0.67، کنار گذاشته شد). نمونه 27 معامله‌ای که میان پنجره‌های آزمون پیش‌رونده 3 تقسیم شده (حدود 9 در هر پنجره)، شکننده است؛ زیرا یک پنجره می‌تواند به‌واسطه 1-2 روز پرت، بازده بگیرد یا از آن محروم بماند. مزیت نیز اخیراً رو به کاهش است (2024 -3%، 2026 -18.8%)، همراه با افت سرمایه بیشینه 46% و سهم 80% از نتیجه اصلی در سود و زیان تحقق‌نیافته موقعیت‌های باز. این اشکال صحت یا اندازه موقعیت نیست (ساختار BTC نقدشونده و پاک) — بلکه شکست ساختاری کم‌تکرار و وابسته به نقاط پرت است که هم‌زمانی شرط‌هایش (فشردگی AND شکست سقف جدید) آن‌قدر کم رخ می‌دهد که اعتبارسنجی ممکن نیست؛ همان الگوی کم‌تکرار و دنباله‌سنگین همزادهای تداوم روندِ کنارگذاشته‌شده. هیچ تنظیمی برای compression_lookback/آستانه/sma_period نمی‌تواند مزیتی با 27 معامله، tail_ratio-0.029، و CI که صفر را در بر می‌گیرد، به مزیتی مقاوم در ارزیابی پیش‌نگر تبدیل کند؛ راهبرد را کنار بگذارید، به‌جای آن‌که 2 ساعت صرف بازاستخراج دلیل رد شدن کنید.

پیاده‌سازی

راهبرد شکست محدوده پس از فشردگی نوسان، فقط خرید و تک‌ابزاری، روی قراردادهای آتی BTCUSDT.BINANCE USD-M با کندل‌های روزانه است. تنها زمانی وارد موقعیت خرید می‌شود که هر دو شرط BOTH برقرار باشند: (1) وضعیت پیشین فشردگی — محدوده 30 روز قبلی (بیشینه قیمت بالا منهای کمینه قیمت پایین) کمتر از 20% قیمت فعلی باشد، و (2) محرک شکست — قیمت پایانی روزانه فعلی بالاتر از بیشینه 30 روز قبلی باشد. زمانی خارج می‌شود که قیمت پایانی روزانه به زیر 30 روزه SMA برسد (حد زیان ساختار روند). دوره نگهداری از چند روز تا چند هفته است؛ اندازه موقعیت برابر 95% ارزش اسمی سرمایه و اهرم 1.0 است؛ راهبرد کاملاً OHLCV است. سه پارامتر: compression_lookback، compression_threshold، sma_period.

بررسی بک‌تست

شارپ: 0٫44
بازده کل: 130٫31%
حداکثر افت سرمایه: 46٫32%
کل معاملات: 27
نرخ برد: 37٫0%
ضریب سود: 1٫17

سازوکار BTC تک‌ابزاریِ سالم و نقدشونده (ظرفیت $126M، اثر قیمتی 2.8%)، فرضیه معتبرِ فشردگی و سپس شکست، بدون ایراد در اندازه موقعیت یا صحت

بازده کل مثبت (+130%، PF 1.17) همراه با چند سال مثبت (2020 +69%، 2023 +35%)

کم‌تعداد و وابسته به نقاط پرت: 27 معامله طی 6 سال (حدود 4.5 در سال)؛ tail_ratio 0.029، کشیدگی 109 — مزیت متکی بر حدود 4 روز انفجاری (2024-12-19 +62.5%، 2020-12-11 +52.4%)

پیش از انتخاب، مزیت معناداری نیست: شارپ 0.44 با sharpe_ci_low -1.04 (CI عمیقاً 0 را در بر می‌گیرد) — شارپ تعدیل‌شده دنباله‌های سنگین را به‌شدت کم‌اثر خواهد کرد

زوال اخیر (2024 -3%، 2026 -18.8%) و max_DD 46.3%؛ end_unrealized_pct 79.6% یعنی بخش زیادی از رقم کل بازده، ارزش‌گذاری به قیمت بازارِ موقعیت باز است

27 معامله میان 3 پنجره آزمون پیش‌رونده خطر تقویت یا تهی شدن پنجره‌ها بر اثر 1-2 روز پرت را دارد — OOS شکننده

خلاصه نتیجه

هم‌زمانی شرط‌های فشردگی نوسان و شکست سقف جدید آن‌قدر کم رخ می‌دهد که راهبرد را نمی‌توان اعتبارسنجی کرد — مزیتی با 27 معامله، نسبت دنباله-0.029، متکی بر چند روز انفجاری و با CI که صفر را در بر می‌گیرد، با تنظیم پارامترها مقاوم در ارزیابی پیش‌نگر نمی‌شود؛ همان الگوی کم‌تکرار و دنباله‌سنگینی که راهبردهای همزادِ گسترش محدوده و تداوم روند BNB را از میان برد.

تحلیل‌گر آن را پیش از بهینه‌سازی و در مرحله بازبینی بک‌تست کنار گذاشت و احتمال داد در دروازه ارزیابی پیش‌نگر رد شود: پیش از انتخاب مزیت معناداری ندارد (شارپ 0.44، CI صفر را در بر می‌گیرد)، نمونه کم‌تکرار 27 معامله‌ای به‌واسطه حدود 4 روز پرت پیش می‌رود، و عملکرد اخیر افت کرده است (2024 -3%، 2026 -18.8%). تنظیم بهترینِ N فقط شارپ را متورم می‌کند و سپس شارپ تعدیل‌شده که کجی و کشیدگی را جریمه می‌کند، آن را به زیر آستانه شانس بازمی‌گرداند.

استراتژی شکست محدوده ناشی از فشردگی نوسان روزانه روی BTCUSDT، فقط خرید و تک‌ابزاری و صرفاً OHLCV — منتظر می‌ماند تا محدوده 30روزه قبلی به کمتر از 20% قیمت منقبض شود (حالت پیشینِ فشرده و کم‌نوسان) و سپس فقط با بسته‌شدن روزانه بالاتر از بیشینه 30روزه وارد موقعیت خرید می‌شود؛ وقتی قیمت پایانی به زیر 30روزه SMA می‌افتد خارج می‌شود و فقط 3 پارامتر دارد.

آزمون پسین پایه بازده کل 130.3% (CAGR 7.4%)، ضریب سود 1.17 و چند سال مثبت را نشان داد، اما طی حدود 6 سال فقط 27 معامله (حدود 4.5 در سال)، شارپ 0.44 با کف CI برابر -1.04، افت سرمایه بیشینه 46.3% و نمایه‌ای به‌شدت وابسته به نقاط پرت داشت (نسبت دنباله 0.029، کشیدگی 109) — کل مزیت آن متکی بر چند روز شکست انفجاری بود و حدود 80% از رقم کل بازده در سود و زیان تحقق‌نیافته موقعیت‌های باز قرار داشت.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.