آربیتراژ اسپات LTC با حفظ موجودی FMZ: بایننس–بای‌بیت

فرضیه

انتقال وفادارانه قواعد آربیتراژ تثبیت پوشش ریسک چندپلتفرمی 善، نسخه V2.1: خرید اسپات LTC در صرافی با کمترین هزینه پس از تعدیل کارمزد و فروش LTC موجود در صرافی با بالاترین قیمت پس از تعدیل کارمزد؛ سپس پیش از معامله بعدی، اجراهای تطبیق‌نیافته را جبران کنید. این روش موجودی کل کوین را حفظ می‌کند و موقعیت فروش استقراضی باز نمی‌کند یا منتظر همگرایی شکاف قیمت نمی‌ماند. مقادیر پارامترهای رابط منبع ارائه نشده‌اند؛ مبناهای عددی انتخاب‌های مسئول پژوهش هستند. آستانه مطلق شکاف قیمت منبع را بر نقطه میانی قیمت بین صرافی‌ها نرمال‌سازی کنید. هر دو شکل بررسی شدند: S1 تصویر روی جلد با هدف مطالعه است؛ S2 مقداردهی اولیه، به‌روزرسانی مظنه و حساب، انتخاب بیشترین شکاف و متعادل‌سازی موجودی را نشان می‌دهد. هیچ‌یک سیگنال معاملاتی دیگری ندارند. تصمیم‌ها بر اساس تیک‌های مظنه گرفته می‌شوند؛ کندل‌های 1-MINUTE فقط برای گزارش‌گیری و سازوکار ضربان دوره‌ای هستند. تطبیق معمول سفارش‌های محدود پشتیبانی می‌شود؛ اجرای اتمی، اولویت صف و مزیت ناشی از تأخیر کمتر فرض نمی‌شوند.

دو مقاله یک سازوکار را توصیف می‌کنند. آزمایش‌های میان صرافی‌ها 8.0% در برابر هدف 15% هستند و اسپات بایننس 11.3% در برابر 15% است. حفظ سازوکار موجودی اسپات منبع بر کاهش مواجهه صرفاً خرید اولویت دارد: فروش سکه‌های تحت مالکیت، فروش استقراضی نیست. تمرکز مجموعه داده خالی بود؛ بنابراین ادعا نمی‌شود که LTC در عمل استفاده نشده است. این روش شکاف‌های قابل‌اجرای صرافی‌ها را مستقیماً ثبت می‌کند و تفاوت اساسی با شکست‌های فهرست‌شده در شاخص‌ها، مومنتوم و معاملات انتقالی تأمین مالی دارد. قرارداد به سفارش‌های محدود عادیِ پشتیبانی‌شده و حساب‌های CASH نیاز دارد و شامل اجرای اتمی، حالت پوشش ریسک یا مدل‌سازی صفِ پشتیبانی‌نشده نیست.

پیاده‌سازی

آربیتراژ موجودی اسپات LTC مبتنی بر مظنه میان بایننس و بای‌بیت. برای هر حساب موجودی 10% برقرار می‌کند، سفارش‌های محدود جفت‌شده را با اولویت خرید و در صورت عبور شکاف نرمال‌شده نسبت به نقطه میانیِ تعدیل‌شده با کارمزد از آستانه ثبت می‌کند، سفارش‌های باقی‌مانده را در نوبت بعدیِ مجازِ دریافت مظنه لغو می‌کند و سپس موجودی کل LTC را با سفارش‌های بازار جبران می‌کند. کندل‌ها فقط شکاف خام مظنه را گزارش می‌کنند. افت ارزش کل دارایی ترکیبی به میزان 12%، ثبت جفت‌های جدید را متوقف می‌کند و موجودی حفظ‌شده را نگه می‌دارد.

فروش سکه‌های تحت مالکیت، انتخاب صرافی بر اساس کارمزد تعدیل‌شده، slide=(فاصله خام خرید منهای فروش)/slide_ratio و لغو سفارش پیش از متعادل‌سازی موجودی کل را از [FMZ حاشیه‌نویسی‌شده V2.1](https://www.fmz.com/bbs-topic/987).) پیاده‌سازی می‌کند. هر دو مظنه باید در زمان تصمیم‌گیری یا پیش از آن باشند و حداکثر 1000 میلی‌ثانیه قدمت داشته باشند. وجه نقد و مقدار دارایی تحت مالکیت، سفارش‌های جفت‌شده را محدود می‌کنند. اجرای اتمی، اولویت صف یا جایگزینی قیمت کندل فرض نمی‌شود. پوشش تاریخی مظنه در هر دو صرافی لازم است؛ در نبود مظنه، معامله‌ای انجام نمی‌شود.

تحلیل

نسخه ساده‌شده استراتژی آربیتراژ تثبیت پوشش ریسک چندپلتفرمی (صرفاً برای مطالعه)

تحلیل

آربیتراژ تثبیت پوشش ریسک چندپلتفرمی V2.1 (نسخه حاشیه‌نویسی‌شده)