Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

Keranjang Momentum Deret Waktu Jangka Panjang Binance USD-M (Aset Utama Mapan, Tren 6 Bulan, Penyeimbangan Ulang Bulanan, Skala Volatilitas, Long-Short)

Binance USD-M Long-Horizon Time-Series Momentum Basket (Established Majors, 6-Month Trend, Monthly Rebalance, Vol-Scaled, Long-Short)

Keranjang momentum deret waktu long-short lintas instrumen LONG-HORIZON (makro) pada sekitar 10 aset utama Binance USD-M yang mapan dan memiliki riwayat data lengkap terkonfirmasi (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA,…

Hipotesis

Keranjang momentum deret waktu long-short lintas instrumen LONG-HORIZON (makro) pada sekitar 10 aset utama Binance USD-M yang mapan dan memiliki riwayat data lengkap terkonfirmasi (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Strategi ini mempertahankan posisi long pada tiap aset utama LONG saat tren jangka panjang OWN (≈6 bulan) naik, dan SHORT saat tren turun, dengan penyeimbangan ulang hanya MONTHLY. Ini merupakan respons yang disengaja terhadap pelajaran tersulit yang diperoleh dalam sesi ini: analis……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Keranjang momentum deret waktu long-short lintas instrumen LONG-HORIZON (makro) pada sekitar 10 aset utama Binance USD-M yang mapan dan memiliki riwayat data lengkap terkonfirmasi (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Strategi ini mempertahankan posisi long pada tiap aset utama LONG saat tren jangka panjang OWN (≈6 bulan) naik, dan SHORT saat tren turun, dengan penyeimbangan ulang hanya MONTHLY. Ini merupakan respons yang disengaja terhadap pelajaran tersulit yang diperoleh dalam sesi ini: analis membuktikan secara meyakinkan bahwa sinyal satu candle SHORT-HORIZON pada aset utama didominasi oleh derau dan biaya (baik kelanjutan breakout 15m maupun pembalikan puncak volume 4H merugi sekitar 98%), dan bahwa bentuk terverifikasi dari prinsip dasar ini adalah ONLY DAILY atau lebih lambat TREND (keranjang target volatilitas harian: +392%, Sharpe 2.59). Strategi ini menerapkan keunggulan terverifikasi tersebut pada horizon saat persistensi tren STRONGEST dan derau/biaya WEAKEST — momentum kontrak berjangka terkelola klasik 6-12 bulan — untuk menangkap tren kripto sekuler yang lambat dengan perputaran hampir nol. Strategi ini berbeda dari keranjang unggulan dengan penyeimbangan ulang mingguan dalam hal horizon (bulan dibanding minggu → alokasi yang lebih lambat dengan perputaran lebih rendah), serta mengisi kelompok horizon yang paling kurang terwakili (macro_1w_plus pada 0.2%). Strategi ini hanya menggunakan data harian aset utama mapan OHLCV — aman dari sisi data (keranjang altcoin luas gagal karena data_unavailable) — dan menghindari semua kelas yang telah dibantah (tanpa intrahari, tanpa pembalikan MR, tanpa basis/pendanaan/opsi/COIN-M/HL/likuidasi). Posisi long-short memperbaiki kemencengan long 87%; penyeimbangan ulang bulanan membuat biaya sangat kecil; sedikit parameter membantu menahan overfitting.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.