Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

Pasangan Momentum-Rasio Binance USD-M Alt/BTC (Mengikuti Tren Selisih Kekuatan Relatif, Netral-Dolar, Harian, Aset Mayor Mapan)

Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Trend-Follow the Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Established Majors)

Strategi RATIO-MOMENTUM multi-pasangan yang netral-dolar dan TREND-FOLLOWS selisih kekuatan relatif alt-versus-BTC di sejumlah kecil rasio aset mayor mapan (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) di Binance USD-M. Untuk…

Hipotesis

Strategi RATIO-MOMENTUM multi-pasangan yang netral-dolar dan TREND-FOLLOWS selisih kekuatan relatif alt-versus-BTC di sejumlah kecil rasio aset mayor mapan (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) di Binance USD-M. Untuk setiap alt, strategi ini menghitung rasio R = alt/BTC dan mengambil posisi LONG pada alt + SHORT BTC (nilai nosional setara) saat R berada dalam kondisi UPTREND, serta posisi SHORT pada alt + LONG BTC saat R berada dalam kondisi DOWNTREND — mengikuti rezim kekuatan relatif ('musim alt' = alt bergerak……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi RATIO-MOMENTUM multi-pasangan yang netral-dolar dan TREND-FOLLOWS selisih kekuatan relatif alt-versus-BTC di sejumlah kecil rasio aset mayor mapan (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) di Binance USD-M. Untuk setiap alt, strategi ini menghitung rasio R = alt/BTC dan mengambil posisi LONG pada alt + SHORT BTC (nilai nosional setara) saat R berada dalam kondisi UPTREND, serta posisi SHORT pada alt + LONG BTC saat R berada dalam kondisi DOWNTREND — mengikuti rezim kekuatan relatif ('musim alt' = alt bergerak naik terhadap BTC; penghindaran risiko = alt bergerak turun terhadap BTC). Ini adalah kebalikan yang disengaja CORRECT-SIGN INVERSION dari strategi pembalikan rata-rata rasio lintas aset yang telah terbantahkan: analis membuktikan secara empiris bahwa rasio kripto bersifat DRIFT-DOMINANT dan NON-STATIONARY — rasio tersebut TREND mengikuti rezim kinerja relatif (SOL secara struktural mengungguli AVAX), yang persis menjelaskan mengapa mengambil posisi berlawanan dengan arah rasio (MR) merugi. Karena itu, mengikuti tren-FOLLOWING rasio adalah arah yang tervalidasi, dengan menerapkan satu keunggulan terbukti dari pabrik strategi (+392% harian, portofolio 2.59 Sharpe) pada selisih nilai relatif alih-alih pada harga langsung. Strategi ini tetap sepenuhnya berada dalam batas tervalidasi: frekuensi DAILY (arah satu batang intrahari/4H pada aset mayor kini terbantahkan untuk kedua arah pada ~-98%), hanya aset mayor mapan (aman dari sisi data — portofolio alt luas dan HL gagal pada data_unavailable), murni OHLCV (tanpa ketergantungan pada pendanaan/basis/opsi/COIN-M/likuidasi), dan SYMMETRIC (posisi jual saja gagal sebagai strategi mandiri; strategi ini mengambil kedua arah relatif dalam portofolio dengan keunggulan bersih). Strategi ini mengisi cakupan pasangan yang kurang terwakili (14.9% dibanding satu 72.4%), netral pasar (setiap pasangan netral-dolar — memperbaiki kemiringan 87%-long), dan berbeda dari portofolio aset mayor lintas bagian (tren rasio per pasangan secara eksplisit dibanding pemeringkatan lintas bagian). Sedikit parameter membantu menahan overfitting.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.