Strategi pembalikan ke rata-rata lintas aset yang netral dolar pada semesta tetap 6 perpetual Binance USD-M utama (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — semuanya dikonfirmasi memiliki data OHLCV yang bersih) untuk menangkap anomali DRAWDOWN REVERSAL yang pertama kali didokumentasikan oleh DeBondt & Thaler (1985) 'Does the Stock Market Overreact?'. Setiap 24 jam, strategi mengurutkan 6 aset berdasarkan drawdown saat ini dari puncak bergulir 60 hari (current_price - rolling_60d_high) / rolling_60d_high × 100, mengambil posisi LONG pada 2 aset dengan drawdown DEEPEST (paling jenuh jual dari puncak) dan SHORT pada 2 aset dengan drawdown SHALLOWEST (koreksi paling kecil, paling jauh di atas), dengan bobot sama pada tiap sisi dan netral dolar. Ini adalah strategi ketiga dalam seri lintas aset — DailyCrossSectional7DReturnReversal menggunakan pemeringkatan imbal hasil 7 hari (arah terkini), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly menggunakan pemeringkatan volatilitas 30 hari (besaran terkini), sedangkan strategi ini menggunakan pemeringkatan drawdown 60 hari (posisi relatif terhadap puncak dalam horizon lebih panjang). Tiga sumbu sinyal yang secara struktural ortogonal pada semesta sama = tiga keunggulan independen yang dapat digabung tanpa tumpang tindih. Imbal hasil, volatilitas, dan drawdown dari puncak adalah EMPIRICALLY UNCORRELATED pada keranjang kripto utama — aset dapat memiliki imbal hasil 7 hari yang positif WHILE sekaligus mengalami drawdown dalam dari puncak (fase pemulihan), atau imbal hasil 7 hari yang negatif WHILE namun dekat dengan level tertinggi sepanjang masa (koreksi awal). Strategi-strategi ini akan menahan posisi DIFFERENT pada sebagian besar hari. Menggunakan data bar harian perpetual ONLY BINANCE USD-M — tanpa data tambahan, spot, opsi, atau Hyperliquid. Menghindari mode kegagalan EVERY yang dikonfirmasi pada sesi ini. Mengisi kategori yang kurang terwakili FIVE: arah long-short (14.1% → menuju 45%), cakupan multi-instrumen (7.8% → berkembang), kelas mekanisme lintas aset (satu-satunya pemenang yang dikonfirmasi), diversifikasi portofolio terhadap strategi terarah, dan dependensi data hanya OHLCV (satu-satunya jenis dependensi yang konsisten bersih). Ukuran posisi: 12% per sisi × 4 sisi = eksposur bruto 48%, netral dolar. Risiko per transaksi: ~1% berdasarkan volatilitas spread lintas aset.