Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

Binance BTC USD-M Fade saat Kaskade Likuidasi Mereda, Long-Short (Perpetual Instrumen Tunggal, Bar 1m + Feed Likuidasi REAL, Fade Hanya Klaster Likuidasi Paksa Ekstrem, Mean Reversion Jangka Pendek), riset kuantitatif

Binance BTC USD-M Liquidation-Cascade Exhaustion Fade, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1m Bars + REAL Liquidations Feed, Fade Only Extreme Forced-Liquidation Clusters, Short-Horizon Mean-Reversion)

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, strategi mean-reversion mikrostruktur asli kripto pada BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M, bar 1-MINUTE) yang digerakkan oleh feed likuidasi historis REAL dengan cakupan data mendalam…

Hipotesis

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, strategi mean-reversion mikrostruktur asli kripto pada BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M, bar 1-MINUTE) yang digerakkan oleh feed likuidasi historis REAL dengan cakupan data mendalam yang memang tersedia di Binance USD-M (Binance Vision forceOrder/klines likuidasi)—secara khusus venue yang direkomendasikan analis setelah mekanisme OI/likuidasi/tick Hyperliquid dua kali terbentur keterbatasan data (HL tidak memiliki katalog historis likuidasi/OI/tick; Binance USD-M memilikinya).……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, strategi mean-reversion mikrostruktur asli kripto pada BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M, bar 1-MINUTE) yang digerakkan oleh feed likuidasi historis REAL dengan cakupan data mendalam yang memang tersedia di Binance USD-M (Binance Vision forceOrder/klines likuidasi)—secara khusus venue yang direkomendasikan analis setelah mekanisme OI/likuidasi/tick Hyperliquid dua kali terbentur keterbatasan data (HL tidak memiliki katalog historis likuidasi/OI/tick; Binance USD-M memilikinya). Keunggulannya: order pasar likuidasi paksa adalah order pasar yang bersifat price-INSENSITIVE, sehingga secara mekanis melampaui nilai wajar; setelah klaster likuidasi ekstrem habis, harga berbalik saat likuiditas pasif kembali tersedia. Strategi ini mengambil posisi berlawanan terhadap ONLY kaskade likuidasi yang langka dan ekstrem (selektivitas tinggi), sehingga setiap pembalikan yang tertangkap bernilai besar dibandingkan biaya futures pulang-pergi sekitar 0.10%. Strategi ini mengisi bucket horizon yang paling kurang terwakili (short_1m_15m sebesar 3.1% dibanding target ≥10%) dan menambah arah long/short (14.5% dibanding posisi long-only 85.5% yang terlalu besar), dengan sumber data pelengkap baru (likuidasi) yang hampir tidak digunakan dalam portofolio 1340 eksperimen. Strategi ini sengaja menghindari semua kendala yang telah terdokumentasi: opsi Deribit NOT (harness rusak), NOT mikrostruktur/OI/likuidasi Hyperliquid (keterbatasan data—mekanisme SAME ini dipindahkan ke venue dengan data nyata, sesuai catatan eksplisit analis), breakout/fade NOT murni-OHLCV HL (feed likuidasi menjadi pemicu utama), carry funding Binance-majors NOT (telah tergerus), serta geometri Bollinger small-NOT/large-stop yang dibalik TP (reward:risk ditetapkan ≥1:1). Jumlah parameter rendah (~5) untuk menahan overfitting yang berulang. Eksposur pada satu venue BINANCE terlalu besar (76.8%), tetapi hal ini beralasan: mekanisme kaskade likuidasi dapat di-backtest ONLY pada venue dengan riwayat likuidasi nyata dan mendalam, yaitu Binance USD-M di antara venue kami—analis menyatakannya secara langsung.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.