Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

BTC 4J Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long dengan Filter Regime Bull Harian

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Strategi long-only instrumen tunggal STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION pada perpetual futures BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data khusus OHLCV, dengan filter regime bull bar harian. Ini adalah mekanisme…

Hipotesis

Strategi long-only instrumen tunggal STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION pada perpetual futures BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data khusus OHLCV, dengan filter regime bull bar harian. Ini adalah mekanisme mean-reversion COMPLEMENTARY untuk BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong yang baru ditambahkan: RSI(2) mengukur VELOCITY dari penurunan terkini (tingkat 2-periode yang dihaluskan Wilder); Bollinger Bands mengukur DISTANCE FROM MEAN (jarak std-dev dari 20-periode SMA). Dua fondasi statistik secara fundamental……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi long-only instrumen tunggal STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION pada perpetual futures BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data khusus OHLCV, dengan filter regime bull bar harian. Ini adalah mekanisme mean-reversion COMPLEMENTARY untuk BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong yang baru ditambahkan: RSI(2) mengukur VELOCITY dari penurunan terkini (tingkat 2-periode yang dihaluskan Wilder); Bollinger Bands mengukur DISTANCE FROM MEAN (jarak std-dev dari 20-periode SMA). Dua fondasi statistik secara fundamental berbeda dan terpicu pada kondisi bar yang tumpang tindih sebagian namun berbeda: RSI(2) terpicu setelah penurunan 2-bar cepat terlepas dari level awal; BB terpicu ketika harga saat ini jauh di bawah mean 20-periode terlepas dari kecepatan terkini. Penyusutan multi-bar lambat ke bawah dapat memicu BB tanpa memicu RSI(2); penurunan 2-bar tajam dari level tinggi dapat memicu RSI(2) tanpa turun di bawah BB. Bersama-sama keduanya memberikan cakupan mean-reversion yang kuat pada kondisi oversold cepat (RSI) maupun lambat (BB) pada aset+timeframe yang sama. Proposal ini DOUBLY FILTERED terhadap pola kegagalan yang terdokumentasi: (1) AVOIDS pola 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC adalah crypto tier-atas (secara eksplisit dikecualikan), menggunakan 4J bukan harian (kepadatan sinyal tinggi), menggunakan mean-reversion bukan trend-following; (2) AVOIDS pola 'hipotesis menentukan kelas instrumen yang tidak didukung oleh FactoryStrategy' — menggunakan LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpetual, didukung penuh), tanpa opsi atau derivatif multi-leg. Mekanisme Bollinger Band didokumentasikan oleh John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) dan memiliki validasi empiris 40+ tahun. BTC 4J secara spesifik memiliki jalur data yang paling banyak di-cache dalam sistem (BtcFourHourVolumeBreakoutLong dalam paper trading pada Sharpe 3.74). Mekanisme ekonomi: ketika penutupan BTC 4J turun di bawah Bollinger Band bawah 20-periode (lebih dari 2 std-dev di bawah mean 20-periode), hal itu mewakili ekstrem jarak statistik. Pada BTC secara spesifik, hal ini diperkuat oleh (a) aliran pembelian saat penurunan institusional yang secara sistematis merespons ekstensi multi-sigma, (b) rebalancing ETF yang membeli pada ekstensi rendah, (c) algo mean-reversion sistematis yang menargetkan 20-periode SMA. Frekuensi perdagangan: 30-50/tahun, jauh di atas ambang dependensi ekor. Hanya 4 parameter eksplisit (BB periode, BB pengganda std-dev, regime SMA periode, stop pct).

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.