Keranjang managed futures long-short mencakup ~12 perpetual Binance USD-M MAJOR dengan riwayat penuh; ciri pembeda strategi ini adalah konstruksi RISK-MANAGEMENT, bukan sinyal baru. Ada dua pembeda dari keranjang tren yang sudah ada dalam pipeline (deret waktu, lintas-seksi, momentum ganda, Donchian): (1) sinyal arah mensyaratkan TWO TIMEFRAMES tren absolut aset yang sama untuk AGREE—tren cepat dan tren lambat—dengan posisi LONG hanya saat keduanya mengarah naik, SHORT hanya saat keduanya mengarah turun, dan FLAT saat arahnya berbeda (ini adalah keselarasan multi-kerangka waktu, berbeda dari gabungan absolut dan relatif pada momentum ganda); (2) ukuran posisi menerapkan CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET—eksposur bruto diskalakan berbanding terbalik dengan volatilitas portofolio terealisasi terkini menuju target tahunan tetap—agar portofolio menjaga risiko stabil dalam kondisi tenang maupun bergolak (peningkatan “penargetan volatilitas” yang diakui, yang meningkatkan Sharpe strategi mengikuti tren dan mengurangi drawdown ekstrem, serta langsung memenuhi mandat yang mempertimbangkan kondisi pasar). Strategi ini hanya menggunakan cakupan yang dapat di-backtest secara andal—major Binance USD-M, OHLCV murni, riwayat penuh—seraya sengaja menghindari semua kendala infrastruktur yang ditemui pada sesi ini (opsi Deribit tanpa data, pengukuran ukuran posisi terbalik COIN-M yang bermasalah, bar altcoin Hyperliquid tidak tersedia, data likuidasi hanya tersedia live-WS, pendanaan multi-leg hanya untuk simbol utama) dan semua kelas yang telah terbantahkan (tanpa pendanaan, tanpa basis, tanpa rasio MR). Fokus pada major juga menghindari risiko data keluasan altcoin dan riwayat pendek yang menjadi masalah bagi keranjang dengan semesta luas. Bursa dan stempel waktu harian sama; jumlah parameter sedikit untuk mengurangi overfitting; posisi long-short untuk memperbaiki kemencengan 87%-long portofolio.