Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

BTC Long Ekspansi Kompresi-Volatilitas Harian dengan Filter Rezim 200-SMA

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

Sebuah strategi rezim-volatilitas instrumen-tunggal long-only pada kontrak perpetual BTCUSDT futures menggunakan bar harian dan data khusus OHLCV. Ini adalah mekanisme STRUCTURALLY NEW yang tidak ada dalam strategi…

Hipotesis

Sebuah strategi rezim-volatilitas instrumen-tunggal long-only pada kontrak perpetual BTCUSDT futures menggunakan bar harian dan data khusus OHLCV. Ini adalah mekanisme STRUCTURALLY NEW yang tidak ada dalam strategi pipeline manapun yang sudah ada: mekanisme ini menangkap pola empiris bahwa kompresi volatilitas-rendah pada BTC cenderung diikuti oleh ekspansi terarah, dan selama rezim bullish terkonfirmasi ekspansi tersebut bias UPWARD. Strategi ini masuk long ketika BTC berada dalam rezim kompresi-volatilitas……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Sebuah strategi rezim-volatilitas instrumen-tunggal long-only pada kontrak perpetual BTCUSDT futures menggunakan bar harian dan data khusus OHLCV. Ini adalah mekanisme STRUCTURALLY NEW yang tidak ada dalam strategi pipeline manapun yang sudah ada: mekanisme ini menangkap pola empiris bahwa kompresi volatilitas-rendah pada BTC cenderung diikuti oleh ekspansi terarah, dan selama rezim bullish terkonfirmasi ekspansi tersebut bias UPWARD. Strategi ini masuk long ketika BTC berada dalam rezim kompresi-volatilitas (volatilitas terealisasi di 30% bawah dari distribusi 90-hari trailing) AND rezim jangka-panjang naik (harga > 200-SMA), lalu memegang hingga volatilitas kembali normal (kembali ke persentil ke-50) atau rezimnya putus. Hal ini secara eksplisit berbeda dari semua 12 strategi pipeline yang sudah ada: NOT strategi trend-following (tanpa crossover EMA, tanpa breakout, tanpa filter momentum), NOT drawdown DCA (tanpa mekanik buy-the-dip), NOT volume breakout (tanpa sinyal volume), NOT regime-flat hold (menggunakan rezim volatilitas, bukan hanya rezim harga). Mekanismenya bergaya 'Bollinger squeeze' — beli kompresi, keluar saat ekspansi selesai. Yang penting, proposal ini mengatasi kegagalan AVAX Calm-Regime Trend Hold (ditinggalkan karena sparsitas + ketergantungan pencilan) dengan: (1) memilih BTC alih-alih AVAX — BTC memiliki 3-5× frekuensi rezim kompresi-volatilitas karena volatilitas baseline-nya lebih rendah dan likuiditas yang lebih dalam, (2) menggunakan satu filter dominan (persentil volatilitas) alih-alih gerbang triple-AND (vol rendah + uptrend + SMA naik + tumpukan EMA), (3) menargetkan 8-15 entri/tahun (jauh di atas ambang sparsitas 2.5/tahun). Justifikasi empiris BTC-SPECIFIC: BTC memiliki beberapa strategi WORKING yang mengonfirmasi dinamika volatilitas/harga yang bersih (BTC LT Momentum Sharpe 5.91, BTC Spot Drawdown Sharpe 3.33, BTC 4H Volume Breakout Sharpe 3.74). Pola vol-rendah-kemudian-ekspansi didokumentasikan dalam TradFi (Bollinger, Connors) dan berlaku secara bersih untuk mikrostruktur BTC yang didominasi aliran institusional.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.