Hipotesis trading kuantitatif: strategi mean-reversion LONG-SHORT lintas kerangka waktu yang memperhitungkan tren pada futures perpetual BTCUSDT.BINANCE dan ETHUSDT.BINANCE. Secara struktural berbeda dari setiap strategi portofolio saat ini: CrossSectionalMeanReversion3Major yang dipromosikan adalah MR lintas instrumen secara cross-sectional; ETH+SOL 1H+4H yang dipromosikan hanya long dengan strategi breakout; MultiTimeframePullbackBTCBNBLong yang saya pipelinkan hanya long dengan pullback ke SMA; BTCETHCointegrationPairsReversion yang saya pipelinkan adalah strategi pasangan netral-dolar; BTCVolatilityTargetedLong yang saya pipelinkan hanya long dengan overlay volatilitas. Strategi ini adalah strategi FIRST dalam portofolio yang menggabungkan: (a) kerangka trend-following (filter 4H SMA(50)), (b) sinyal mean-reversion yang berlandaskan statistik (Bollinger Bands 1H pada ±2σ), AND (c) arah LONG-SHORT. Mekanismenya: ketika tren 4H UP (penutupan > 4H SMA(50) AND dengan kemiringan SMA yang naik), sentuhan Bollinger -2σ pada 1H menandakan penurunan jenuh jual WITHIN tren naik — beli saat harga turun dengan tesis mean-reversion, lalu keluar saat pulih ke +1σ (kembali ke tengah). Ketika tren 4H DOWN, sentuhan Bollinger +2σ menandakan reli jenuh beli WITHIN tren turun — lakukan short pada reli. Filter tren mencegah strategi melawan tren (yang menggugurkan strategi mean-reversion murni pada aset mayor); ambang Bollinger memberi waktu masuk statistik yang presisi (alat analisis teknikal yang terdokumentasi dengan baik, bukan hasil curve-fit). Ini menanggapi arahan analis untuk mengejar 'kelas mekanisme yang berbeda secara material' di luar kelas MR cross-sectional yang telah dinyatakan tertutup. Menggunakan bar perpetual ONLY BINANCE USD-M 1H + 4H (data bersih yang terbukti; keberhasilan 1H+4H baru-baru ini menunjukkan kombinasi ini dapat diuji). Strategi ini mengisi FOUR kesenjangan kritis: (1) arah LONG-SHORT (14.8% → menuju 45%), (2) mekanisme hibrida mean-reversion yang memperhitungkan tren (belum ada dalam portofolio), (3) dua aset lintas kerangka waktu (mencakup instrumen berbeda dari keberhasilan ETH+SOL dan strategi pullback BTC+BNB), (4) ketergantungan data hanya pada OHLCV. Penentuan ukuran posisi: 12% per instrumen per arah; eksposur bruto maksimum 24% per instrumen; eksposur bruto maksimum 48% untuk total portofolio. Risiko per perdagangan: 1.0% ekuitas berdasarkan stop Bollinger-band-width 1.0% per perdagangan.