Keranjang momentum multi-instrumen yang netral dolar, dengan CROSS-SECTIONAL (kekuatan relatif), mencakup semesta luas sekitar 20 kontrak perpetual alt Binance USD-M yang likuid. Pada setiap penyeimbangan ulang, aset RANKED satu sama lain berdasarkan imbal hasil trailing yang disesuaikan dengan risiko; keranjang mengambil posisi LONG pada aset pemenang relatif dengan peringkat tertinggi dan SHORT pada aset pecundang relatif dengan peringkat terendah, dengan nilai nominal dolar setara. Ini adalah faktor DIFFERENT dari satu edge pabrik yang dipromosikan (momentum deret waktu/absolut, yang menilai setiap aset berdasarkan tren OWN-nya — Sharpe 1.48): momentum lintas bagian memanen DISPERSION (aset pemenang terus mengungguli aset pecundang) dan secara konstruksi netral pasar, sehingga melengkapi, bukan menduplikasi. Strategi ini juga berbeda dari 7-hari REVERSAL lintas bagian yang sudah ada (tandanya berlawanan — strategi itu membeli aset pecundang, sedangkan ini membeli aset pemenang — dengan horizon lebih panjang sekitar 30 hari). Yang penting, strategi ini dipilih karena DATA-SAFETY: hanya menggunakan Binance USD-M OHLCV — satu-satunya sumber data yang secara konsisten berhasil di-backtest dalam harness ini — sehingga menghindari semua kendala infrastruktur yang menggagalkan gagasan baru belakangan ini (Deribit tidak menyediakan data per opsi, penentuan ukuran posisi terbalik COIN-M rusak, bar harian alt Hyperliquid tidak tersedia, likuidasi hanya tersedia secara live-WS, dan funding multi-leg hanya tersedia untuk simbol utama). Semesta Binance yang luas (paling dalam dari yang tersedia) menjadi unsur ketahanan statistik yang dibutuhkan pemeringkatan lintas bagian dan tidak dapat disediakan oleh venue non-Binance yang datanya jarang. Venue dan cap waktu harian sama; parameter sedikit untuk menahan overfitting. Strategi ini memperbaiki dimensi portofolio yang paling timpang (87% long-only) dengan alokasi yang benar-benar netral pasar.