Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

BTC 4H Mean-Reversion Long Jarak-VWAP dengan Filter Rezim Bull Harian

BTC 4H VWAP-Distance Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Strategi mean-reversion satu instrumen, hanya-long MICROSTRUCTURE-BASED pada futures perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data OHLCV-only, dengan filter rezim bull berbasis bar harian. Ini adalah mekanisme…

Hipotesis

Strategi mean-reversion satu instrumen, hanya-long MICROSTRUCTURE-BASED pada futures perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data OHLCV-only, dengan filter rezim bull berbasis bar harian. Ini adalah mekanisme mean-reversion ortogonal THIRD untuk portofolio: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong memicu berdasarkan jarak STATISTICAL (std-dev dari SMA), BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong memicu berdasarkan VELOCITY (laju penurunan terkini), dan proposal ini memicu berdasarkan posisi MICROSTRUCTURE (jarak……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi mean-reversion satu instrumen, hanya-long MICROSTRUCTURE-BASED pada futures perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam dan data OHLCV-only, dengan filter rezim bull berbasis bar harian. Ini adalah mekanisme mean-reversion ortogonal THIRD untuk portofolio: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong memicu berdasarkan jarak STATISTICAL (std-dev dari SMA), BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong memicu berdasarkan VELOCITY (laju penurunan terkini), dan proposal ini memicu berdasarkan posisi MICROSTRUCTURE (jarak dari volume-weighted average price). VWAP adalah benchmark eksekusi institusional yang kanonik — pelaku besar secara aktif mengerjakan order terhadap VWAP, menciptakan aliran defensif riil ketika harga gap turun secara material di bawahnya. Ketiga trigger tersebut memicu pada kondisi bar yang berbeda: BB memicu ketika harga telah menyimpang FAR di bawah simple-mean selama banyak bar; RSI(2) memicu ketika harga telah turun FAST selama 2-3 bar; jarak-VWAP memicu ketika harga telah bergerak AWAY dari titik di mana volume terbaru diperdagangkan (properti statistik yang berbeda — VWAP bersifat volume-weighted, sehingga terpaut pada titik eksekusi institusi). BTC dipilih secara spesifik karena (a) BTC memiliki jalur data paling andal dalam sistem (dibuktikan oleh Sharpe 3.74 BtcFourHourVolumeBreakoutLong yang sudah berjalan di paper trading), (b) BTC hanya memiliki cakupan momentum/breakout (4H Vol Breakout + Spot Drawdown) — masih kekurangan mekanisme mean-reversion 4H, (c) BTC memiliki aliran institusional terdalam di antara semua kripto, menjadikan VWAP referensi mikrostruktur yang bermakna alih-alih sekadar noise ritel, (d) volatilitas BTC yang lebih rendah menghasilkan sinyal jarak-VWAP yang lebih bersih dibandingkan altcoin dengan volatilitas lebih tinggi di mana VWAP bisa terhempas oleh kepanikan ritel. Strategi ini menggunakan timeframe 4H secara spesifik karena fetch bar harian terbukti tidak andal (kegagalan infrastruktur Layer 3 sebanyak 10+). Bar 4H pada BTCUSDT.BINANCE terbukti secara empiris andal. Total hanya 4 parameter (rolling window VWAP dalam bar 4H, persentase ambang jarak, periode rezim EMA, persentase stop-loss), semuanya bermakna secara ekonomi, dengan permukaan overfitting yang rendah.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.