Mengikuti Tren Harian LTC dengan Penentuan Ukuran Posisi berdasarkan Volatilitas ATR

Hipotesis

Strategi sederhana mengikuti tren pada timeframe harian untuk futures LTCUSDT. LTC adalah salah satu altcoin tertua dan paling likuid, dengan karakteristik momentum yang kuat selama pergeseran rezim (halving, fase korelasi BTC). Strategi ini menggunakan satu sinyal kontinu: posisi harga penutupan harian di dalam kanal harga 50-hari, dinormalisasi ke [-1, +1]. Saat sinyal melintasi ke atas +0.6 (harga mendekati level tertinggi 50 hari), buka posisi long. Saat berada di bawah -0.6, buka posisi short. Ukuran posisi disesuaikan dengan volatilitas menggunakan ATR 14-hari agar risiko per transaksi tetap konstan di berbagai rezim volatilitas. Bar harian berarti hanya sekitar 50-100 transaksi per tahun, sehingga dampak biaya sangat kecil (~0.10% RT dibandingkan target pergerakan harian tipikal sebesar 5-15%). Ini menghindari masalah sinyal yang membeku karena sinyal posisi kanal bersifat kontinu dan berubah pada setiap bar — kondisi masuk/keluar hanyalah persilangan ambang sederhana, bukan rangkaian filter AND.