Langsung ke konten
Semua hipotesis

Hipotesis

BTC 4H Long Momentum Ketidakseimbangan Pembelian Agresor Trade-Tick dengan Filter Rezim Bullish Harian

BTC 4H Trade-Tick Aggressor Buy-Imbalance Momentum Long with Daily Bull Regime Filter

Strategi long-only instrumen tunggal MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW pada kontrak perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam + data tambahan trade-tick, dengan filter regime bull pada bar harian. Proposal ini menargetkan kelas…

Hipotesis

Strategi long-only instrumen tunggal MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW pada kontrak perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam + data tambahan trade-tick, dengan filter regime bull pada bar harian. Proposal ini menargetkan kelas sinyal GENUINELY UNEXPLORED — tidak ada strategi portofolio saat ini yang menggunakan data agresor trade-tick. Ketidakseimbangan order flow (volume buy-aggressor vs volume sell-aggressor) adalah sinyal mikrostruktur yang terdokumentasi dengan baik (Easley, Lopez de Prado, O'Hara 'The Volume Clock:……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi long-only instrumen tunggal MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW pada kontrak perpetual BTCUSDT menggunakan bar 4-jam + data tambahan trade-tick, dengan filter regime bull pada bar harian. Proposal ini menargetkan kelas sinyal GENUINELY UNEXPLORED — tidak ada strategi portofolio saat ini yang menggunakan data agresor trade-tick. Ketidakseimbangan order flow (volume buy-aggressor vs volume sell-aggressor) adalah sinyal mikrostruktur yang terdokumentasi dengan baik (Easley, Lopez de Prado, O'Hara 'The Volume Clock: Insights into the High-Frequency Paradigm' 2012; Cont, Kukanov, Stoikov 'The Price Impact of Order Book Events' 2014). Mekanismenya menangkap WHO yang berdagang secara agresif (takers vs makers, longs vs shorts) — tipe sinyal yang secara fundamental berbeda dari osilator harga (RSI/BB), agregat volume (Vol Breakout), sinyal status derivatif (funding/OI/likuidasi), atau pola grafik. Ini secara mekanistik novel dan NOT termasuk dalam pola kegagalan yang terdokumentasi: (1) NOT transfer mean-reversion/momentum-continuation (ini adalah sinyal arah aliran, bukan sinyal ekstrem harga), (2) NOT strategi sparse-trigger (bar 4H dengan ketidakseimbangan agresor memicu 30-60×/tahun), (3) NOT replikasi lintas-aset (BTC adalah satu-satunya aset yang diusulkan), (4) NOT inversi simetris (ini adalah sinyal aliran yang diamati secara langsung, bukan inversi dari tesis yang gagal), (5) NOT opsi atau multi-instrumen (futures linear aset tunggal). Mekanisme ekonomi: ketika volume buy-aggressor secara material mendominasi volume sell-aggressor selama bar 4H (mis., volume beli > 60% dari total), ini menandakan tekanan beli institusional atau ritel yang sistematis mendorong melalui penawaran yang beristirahat. Dalam regime bull, pembelian agresif ini biasanya berlanjut selama 4-8 jam ke depan karena lebih banyak pembeli mengejar breakout — kelanjutan momentum. Sinyal tersebut LEADING karena mengukur apa yang terjadi RIGHT NOW di level order, bukan aksi harga yang lagging. BTC dipilih karena: (a) BTC memiliki data trade-tick terdalam dan aliran institusional paling banyak (pemisah agresor paling informatif), (b) jalur data 4H milik BTC secara empiris paling sering di-cache, (c) aliran institusional ETF-driven milik BTC membuat ketidakseimbangan agresor secara ekonomi bermakna (ketika ETF allocator membeli secara agresif, itu adalah sinyal kelanjutan yang terdokumentasi). Hanya 4 parameter eksplisit (ambang rasio agresor, filter volume minimum, periode regime SMA, stop pct).

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.