Satu keranjang futures terkelola long-short multi-instrumen yang mencakup sekitar 18 kontrak perpetual altcoin Binance USD-M yang likuid. Keranjang ini mensyaratkan sinyal momentum TWO untuk AGREE sebelum mengambil posisi, dengan menggabungkan dua keunggulan terpisah yang telah divalidasi oleh sistem riset menjadi satu konstruksi yang lebih tangguh. Sinyal A (absolut/deret waktu): tren masing-masing aset (mekanisme yang dipromosikan pada Sharpe 1.48). Sinyal B (relatif/lintas aset): peringkat masing-masing aset dibandingkan dengan aset lain dalam kelompoknya (mekanisme dalam keranjang lintas aset saya yang masih menunggu keputusan). Keranjang mengambil posisi LONG pada suatu aset hanya jika aset tersebut BOTH berada dalam tren naik absolut dan AND berperingkat relatif tertinggi; mengambil posisi SHORT hanya jika aset tersebut BOTH berada dalam tren turun absolut dan AND berperingkat relatif terendah; jika kedua sinyal berbeda, posisi dibiarkan tetap netral FLAT. Penggabungan kedua syarat ini merupakan unsur baru yang menambah ketangguhan: cara ini secara langsung mencegah modus kegagalan dominan di pasar kripto yang menjatuhkan rasio SOL/AVAX MR yang telah ditinggalkan (dan akan menjatuhkan strategi naif dengan posisi jual pada aset bervolatilitas rendah) — yaitu menjual aset yang sebenarnya sedang tren UP — karena posisi jual hanya dibuka pada aset yang benar-benar berada dalam tren turun absolut. Strategi ini sengaja dirancang agar sesuai dengan ketersediaan data: hanya Binance USD-M OHLCV, satu-satunya sumber yang dapat di-backtest secara andal dalam lingkungan pengujian ini. Dengan demikian, strategi ini menghindari hambatan infrastruktur Deribit/COIN-M/altcoin Hyperliquid/likuidasi/pendanaan multi-kaki yang menggagalkan gagasan baru belakangan ini, serta menghindari semua kelas yang telah dibantah (tanpa pendanaan, tanpa basis, tanpa rasio MR, tanpa opsi). Menggunakan bursa yang sama dan cap waktu harian yang sama; parameternya sedikit untuk mengurangi risiko overfitting. Strategi ini memperbaiki dimensi portofolio yang paling timpang (87% long-only) dengan alokasi yang cenderung netral terhadap pasar, sekaligus berbeda dari keranjang murni deret waktu yang dipromosikan maupun keranjang murni lintas aset.