Strategi anomali lintas aset yang netral dolar pada 5 kontrak perpetual Binance USD-M utama (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — semuanya dipastikan memiliki data OHLCV yang bersih), untuk menangkap DIVERSIFICATION PREMIUM (Markowitz 1952, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 yang diterapkan lintas aset). Setiap 24 jam, strategi menghitung korelasi bergulir setiap altcoin terhadap imbal hasil harian BTC selama 30 hari terakhir, mengurutkan 5 aset berdasarkan korelasi, mengambil posisi LONG pada 2 aset dengan korelasi LOWEST (paling mendiversifikasi, paling sulit di-hedge) dan SHORT pada 2 aset dengan korelasi HIGHEST (paling menyerupai BTC, mudah di-hedge). Bobot sama pada setiap sisi, netral dolar, ditahan selama 24 jam, lalu diurutkan ulang. Aset tengah 1 dikecualikan. Ini adalah FOURTH dalam seri lintas aset, pada sumbu sinyal FUNDAMENTALLY DIFFERENT dari tiga strategi sebelumnya: DailyCrossSectional7DReturnReversal mengurutkan berdasarkan arah terkini, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly berdasarkan besaran terkini, dan DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal berdasarkan posisi terhadap puncak — semuanya merupakan karakteristik rangkaian harga aset SINGLE. Strategi ini mengurutkan berdasarkan STATISTICAL RELATIONSHIP antara dua rangkaian (setiap altcoin dibandingkan dengan BTC), sehingga benar-benar ortogonal terhadap tiga strategi sebelumnya. Tesis Diversification Premium: aset berkorelasi rendah meraih imbal hasil ekspektasian lebih tinggi karena lebih sulit di-hedge dengan tolok ukur pasar (BTC, di kripto), sehingga memerlukan premi untuk menarik pemegang. Altcoin berkorelasi tinggi pada dasarnya merupakan posisi berleverage pada BTC dan diperdagangkan dengan 'diskon BTC' dibandingkan fundamentalnya. Menggunakan bar harian perpetual ONLY BINANCE USD-M — tanpa data tambahan, spot, opsi, atau HL — sehingga menghindari mode kegagalan terkonfirmasi EVERY pada sesi ini. Mengisi kelompok yang kurang terwakili FIVE: arah long-short (14.3% → menuju 45%), cakupan multi-instrumen (8.0% → berkembang), kelas mekanisme lintas aset (satu-satunya pemenang terkonfirmasi), diversifikasi portofolio melalui sumbu sinyal baru, dan ketergantungan data hanya pada OHLCV. Ukuran posisi: 12% per sisi × 4 sisi = eksposur bruto 48%, netral dolar. Risiko per transaksi: ~1% dari volatilitas selisih korelasi lintas aset.