Strategi PORTFOLIO REBALANCING long-only multi-instrumen pada BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT dengan bar harian. Disempurnakan dari ide yang diajukan pengguna: 'buat strategi rebalance untuk btc dan eth.' Ini mekanisme portofolio struktural, NOT taruhan mean-reversion spread (yang telah terbukti keliru 3+ kali dalam sesi ini). Strategi mempertahankan portofolio berbobot dolar 50/50 yang terdiri dari posisi spot BTC dan ETH; setiap kali bobot portofolio suatu aset menyimpang melampaui batas ±5% (yakni naik di atas 55% atau turun di bawah 45%), lakukan perdagangan rebalancing agar kedua aset kembali ke 50/50. Jeda minimum 14 hari antar-rebalancing mencegah perdagangan berlebihan selama periode volatilitas tinggi. Mekanisme keunggulannya adalah premi 'imbal hasil diversifikasi' / 'volatility harvesting' yang terdokumentasi dengan baik (Booth & Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, landasan teoretis informasi Shannon's Demon): ketika dua aset memiliki drift jangka panjang serupa, tetapi jalur volatilitas jangka pendek berbeda, rebalancing berkala secara sistematis mengambil dari aset yang baru-baru ini unggul dan menambah aset yang baru-baru ini tertinggal, sehingga memanen imbal hasil positif secara geometris yang tak terlihat pada tingkat per perdagangan. BTC dan ETH adalah pasangan ideal untuk mekanisme ini karena: (a) keduanya memiliki drift struktural jangka panjang serupa (keduanya kripto berkapitalisasi besar dengan pertumbuhan sekuler positif), (b) volatilitas jangka pendeknya cukup berbeda (ETH biasanya sekitar 1.3-1.5× BTC volatilitas pada imbal hasil harian), (c) korelasi berpasangannya sekitar 0.75-0.85 (tinggi, tetapi tidak 1.0 — tepat pada kisaran saat imbal hasil diversifikasi bermakna), (d) keduanya memiliki data Binance Spot berkelanjutan selama lebih dari 8 tahun untuk walk-forward yang andal, (e) likuiditas spot keduanya sangat besar (sekitar $2B BTC, sekitar $500M ETH volume spot harian Binance) — tanpa kekhawatiran batas minimum likuiditas. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: ini adalah NOT mean-reversion spread BTC-ETH (yang telah terbukti keliru 3+ kali). Strategi ini NEVER melakukan short pada salah satu aset, NEVER menghitung z-score, NEVER bertaruh pada konvergensi dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini hanya mempertahankan eksposur konstan pada portofolio 2 aset. 'Beli saat murah, jual saat mahal' muncul secara mekanis sebagai efek samping rebalancing berbasis batas — bukan sebagai taruhan arah yang aktif. Hasil Booth & Fama (1992) secara formal membuktikan bahwa mekanisme ini menghasilkan imbal hasil positif bahkan ketika kedua aset memiliki imbal hasil ekspektasian IDENTICAL (tepat itulah sebabnya upaya MR spread sebelumnya gagal — tidak ada gaya konvergensi, tetapi ada IS premi rebalancing). Murni OHLCV — NO ketergantungan data tambahan. Total parameter 3: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Long-only karena batasan SPOT.