Strategi reversal jangka pendek LONG-ONLY pada futures perpetual ETHUSDT.BINANCE (Binance USD-M) menggunakan bar DAILY. Pemicu masuk: ETH ditutup DOWN selama 3 hari berturut-turut, saat masih dalam tren naik jangka panjang yang terkonfirmasi (harga > 100-hari SMA, 100-hari SMA > 200-hari SMA, 100-hari SMA naik). Keluar dalam 5 hari berdasarkan target profit, stop, atau waktu. Ini adalah pola turun selama 3 hari dalam tren naik dari buku Connors-Sen 'Short-Term Trading Strategies That Work' — setup reversal jangka pendek yang terdokumentasi dengan baik, dengan tingkat kemenangan 65-75% dan periode holding 2-3 hari yang dilaporkan pada saham, ETF, futures, dan crypto. Mekanisme: dalam tren naik yang sehat, 3 hari turun berturut-turut merupakan pullback normal dalam kondisi oversold (bukan kerusakan tren) dan secara statistik diikuti reli pantulan dalam 1-5 hari. Filter tren naik (>100-SMA, 100>200, 100 naik) memastikan kita hanya memperdagangkan reversal dalam rezim saat reversal jangka pendek bekerja; dalam tren turun, 3 hari turun berturut-turut hanya berarti tren berlanjut dan strategi akan merugi. ETH dipilih sebagai instrumen karena: (1) pipeline saat ini hanya memiliki strategi 1 ETH (Golden Cross Momentum Long — entry momentum lambat); pola reversal jangka pendek secara struktural ortogonal dan menambah diversifikasi dalam ETH; (2) ETH memiliki lebih dari 5 tahun data Binance USD-M yang bersih, tanpa risiko penghentian, dalam peta presisi; (3) ETH secara historis menunjukkan pola reversal jangka pendek yang lebih bersih daripada BTC (BTC memiliki kepemilikan institusional lebih tinggi yang meredam dinamika kepanikan ritel lalu pantulan yang dimanfaatkan strategi ini). Secara struktural, strategi ini ortogonal terhadap setiap kegagalan sesi sebelumnya dan setiap strategi dalam pipeline: ini NOT breakout (entry saat melemah, bukan menguat), NOT pullback moving average (menggunakan hitungan hari berturut-turut, bukan jarak MA — berbeda dari pullback XRP yang sudah ada dalam pipeline), NOT mean reversion subharian (bar harian, frekuensi rendah), NOT lintas aset, NOT bergantung pada data tambahan, NOT akumulasi, NOT opsi, NOT lintas bursa, NOT kalender, NOT short death cross. Frekuensi transaksi secara alami berada dalam kisaran 30-50/tahun (3 peristiwa hari turun lazim terjadi, tetapi filter tren naik menyaring banyak di antaranya); periode holding 1-5 hari menghasilkan banyak transaksi tertutup yang terpisah untuk dievaluasi oleh kerangka factory melalui walk-forward.