Strategi long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, satu venue, CALENDAR-MECHANICAL untuk reversal pada perpetual futures ETHUSDT.BINANCE USD-M dengan bar 1-HOUR, yang memanfaatkan jadwal tetap penyelesaian funding (00:00 / 08:00 / 16:00 UTC). Funding hanya digunakan sebagai SIGNAL penyaring (tidak pernah dikreditkan sebagai arus kas). Tesis: ketika nilai absolut funding besar, pihak yang harus membayar (posisi long saat funding positif) mengurangi eksposur pada jam-jam APPROACHING sebelum penyelesaian untuk menghindari biaya, sehingga timbul tekanan jual mekanis tanpa informasi yang OVERSHOOTS harga tepat saat bar penyelesaian dimulai; segera AFTER setelah penyelesaian, arus itu berbalik (posisi dibuka kembali, penerima pembayaran mengambil untung), sehingga terjadi reversal singkat. Karena penurunan ini disebabkan oleh jadwal kalender, bukan informasi negatif, harga pulih dengan mulus — profil kemencengan yang berlawanan dengan penurunan berbasis informasi dalam strategi 'buy-the-dip' yang berulang kali gagal pada sesi ini. Ini adalah mekanisme kalender/musiman pertama dalam portofolio (1140 eksperimen), dan sengaja menghindari EVERY kendala struktural yang muncul pada sesi ini: strategi ini menggunakan ONLY OHLCV + funding_rate (kedua feed terbukti padat sepanjang seluruh riwayat — berbeda dari likuidasi/opsi/IV yang hanya mencakup sekitar 1 bulan terakhir), berjalan pada jalur USD-M MARGIN satu instrumen yang bersih (tanpa bug metrik/pengisian BINANCE_SPOT CASH, tanpa COIN-M, tanpa keterbatasan data opsi), NOT lintas venue/Hyperliquid (tanpa artefak basis), NOT pasangan multi-instrumen (tanpa bug feed leg tambahan), NOT carry funding (P&L berbasis harga dan dapat dikreditkan sepenuhnya), serta NOT breakout harga atau strategi dip-MR (keluarga yang gagal). Strategi ini sekaligus mengisi dua kuota yang paling kurang terwakili — long-short (14.4% dibandingkan long-only 85.6% yang mendominasi) dan horizon pendek (2.4% dibandingkan target 10%) — serta dibatasi pada sekitar 4 parameter untuk menekan overfitting.