Strategi

ETH Momentum Terkonfirmasi Volume, Long-Short (Perpetual Instrumen Tunggal ETHUSD.HYPERLIQUID, Bar 4H — Ambil Momentum Arah ONLY Ketika Lonjakan Volume Mengonfirmasi Partisipasi Nyata, Flat Jika Tidak, Trailing-ATR, 3-Parameter)

Hasil: Paper Trading

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Ringkasan Hasil

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL memperdagangkan momentum ETH 4H di Hyperliquid hanya ketika lonjakan volume mengonfirmasi pergerakan, dengan tujuan mempertahankan prinsip penyaringan selektif milik pabrik sambil menggunakan volume alih-alih kerangka waktu kedua sebagai konfirmasi. Hasil backtest-nya tampak kuat (+55% selama 988 hari, Sharpe 1.95, imbal hasil rata-rata per perdagangan 3.27%, drawdown 5.55%), dan setelah satu iterasi analis mengirimkannya untuk optimasi. Optimasi membuat Sharpe parameter final hampir tidak berubah (1.942, 54 perdagangan), tetapi Sharpe OOS walk-forward gabungan mendekati nol, hasil periode holdout positif tetapi tidak signifikan, dan analisis sensitivitas menandai perubahan tajam pada ambang volume. Karena itu, analis merekomendasikan promosi sebagai kandidat berkeyakinan rendah yang belum terbukti secara statistik, dan strategi ini kini menjalani perdagangan simulasi.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi LONG-SHORT, instrumen tunggal, murni-OHLCV pada kontrak perpetual ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M yang memperdagangkan momentum terarah ONLY ketika VOLUME SURGE yang terjadi bersamaan mengonfirmasi partisipasi nyata, dan tetap tanpa posisi jika tidak. Strategi ini mempertahankan satu prinsip yang telah menunjukkan keunggulan positif dalam pabrik ini — filter arah SELECTIVE milik strategi yang bertahan (hanya memperdagangkan momentum dengan keyakinan tinggi, tanpa posisi jika tidak ada konfirmasi) — tetapi mengganti konfirmasi dari kerangka waktu kedua dengan dimensi konfirmasi yang benar-benar DIFFERENT dan tidak rentan terhadap overfitting: VOLUME. Ini menjadikannya berbeda secara substansial dari setiap ide yang masih tertunda (konfluensi momentum dua kerangka waktu / struktur-EMA pada BTC/XRP/LINK, breakout Turtle pada BNB, ORB mingguan pada ETH) — penyaring selektivitasnya adalah partisipasi yang didukung volume, bukan keselarasan kerangka waktu, breakout, atau rentang. Strategi ini sengaja dibangun untuk menghindari pola kegagalan yang telah dikonfirmasi dalam sesi ini: NOT breakout/channel/MR generik tanpa konfirmasi (semuanya terbukti memiliki ekspektasi per transaksi negatif pada sampel yang dapat diukur), NOT ide opsi/pelengkap/frekuensi rendah (yang gugur pada tahap pengembang atau karena sampelnya tidak dapat diukur), NOT rotasi lintas aset utama (dilarang oleh L32). Strategi ini SIMPLE murni-OHLCV dengan instrumen tunggal dan indikator inkremental standar (pengembang merilisnya tanpa swap/timeout), berada di zona yang layak dari sisi biaya / dapat diukur (pergerakan 4H yang didukung volume sebesar ~1-3% jauh melampaui biaya ~0.10%; lonjakan volume berulang cukup sering untuk menghasilkan ~150-250 transaksi sepanjang riwayat beberapa tahun), dan mengisi kategori LONG-SHORT yang masih di bawah target (13.4% dibandingkan portofolio yang hanya mengambil posisi long pada 86%). Hanya 3 parameter. ETH dipilih karena memiliki deret volume terdalam dan terbersih di antara aset utama yang likuid dan karena upaya konfluensi sebelumnya gugur akibat OVERFIT (bukan karena tidak adanya keunggulan), yang mengindikasikan adanya sinyal arah nyata yang dapat ditangkap secara lebih andal oleh konstruksi yang lebih sederhana dengan penyaring volume.

Implementasi

Momentum long/short 4H pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M yang diambil ONLY ketika lonjakan volume yang bersamaan mengonfirmasi partisipasi nyata, dan tetap flat jika tidak. Pada setiap bar, strategi menghitung sinyal momentum berbobot partisipasi kontinu, mom_atr * min(1, partisipasi), dengan mom_atr sebagai perubahan harga mom_lookback-bar dalam satuan ATR dan partisipasi sebagai volume bar dibagi MEDIAN volume dari 60 bar sebelumnya, dibagi dengan vol_surge_mult. Strategi mengambil posisi long ketika sinyal tersebut menembus ke atas +1.0 ATR dengan lonjakan yang benar-benar terpenuhi (partisipasi >= 1), dan short pada kondisi cerminnya; pengujian cross mencegah masuk kembali ke leg yang sama pada setiap bar. Exit bersifat struktural: momentum mencapai 0.25 ATR melawan posisi (histeresis, sehingga jeda intra-leg tetap dipertahankan) atau trailing stop ATR yang berjarak trail_atr_mult ATR dari penutupan terbaik sejak entry. Ukuran posisi mempertaruhkan 2% ekuitas tetap ke trailing stop, dibatasi pada nosional ekuitas 1x, leverage 1.0. Pure OHLCV, instrumen tunggal, tanpa data tambahan, 3 parameter yang dapat dituning. Di-port dari ETHUSDT.BINANCE ke ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); kode sama, bukti diperoleh kembali di venue ini.

Mengimplementasikan hipotesis secara tepat: filter arah selektif adalah partisipasi yang didukung VOLUME, bukan timeframe kedua, breakout, atau range. Partisipasi dibangun ke dalam sinyal itu sendiri (kontinu, berubah pada setiap bar), sementara entry juga mensyaratkan lonjakan benar-benar terpenuhi, sehingga pergerakan besar pada volume tipis tidak pernah diperdagangkan — klaim inti. Bar 4H sesuai dengan horizon menengah/panjang dan memberikan ~1-3% leg dibandingkan ~0.10% round-trip pada BINANCE USD-M; venue-nya adalah futures karena strategi mengambil posisi short. Tepat 3 knob (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dengan threshold entry, histeresis, baseline window, periode ATR, dan risk_pct dikunci, sehingga optimizer tidak dapat membeli Sharpe dengan nosional — mode kegagalan yang mematikan upaya konfluensi ETH sebelumnya. ITERATION 2 (restart bersih): umpan balik menyatakan bahwa penghentian sebelumnya disebabkan oleh cacat pipeline (method-rebind Layer-2, verdict terminal QA pada smoke test yang tidak dioptimalkan, kelangkaan slot sandbox), semuanya telah diperbaiki, dan mekanismenya harus diverifikasi berdasarkan keunggulannya sendiri. Oleh karena itu saya membuat NO perubahan perilaku; satu-satunya edit adalah deduplikasi yang sepenuhnya mekanis — kelayakan entry bar sebelumnya sebelumnya dihitung ulang dari nol pada setiap bar (pass ATR kedua ditambah pengurutan volume median kedua), meskipun sudah dihitung satu bar sebelumnya, sehingga kini dimemoisasi pada timestamp event milik bar sebelumnya dengan rekalkulasi penuh identik tetap sebagai fallback pada setiap miss (bar pertama, restart, gap). Sinyal, entry, dan exit tidak berubah bit demi bit; pekerjaan per bar berkurang separuh, yang menambah headroom di bawah wall clock sandbox 300. Perhatikan bahwa kode tidak dapat dikirim ulang secara byte-identik (pemeriksaan unchanged-hash), dan ini adalah perubahan terkecil yang terbukti mempertahankan perilaku.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 1.95
Total Return: 55.14%
Max Drawdown: 5.55%
Total Trade: 48
Rasio Menang: 50.0%
Faktor Profit: 4.11

Hasil periode pengembangan layak dioptimalkan: 31 perdagangan, imbal hasil +36.20%, Sharpe 2.12, PF 5.28, dan imbal hasil perdagangan rata-rata 3.712%, dibandingkan dengan ambang minimum peninjauan Hyperliquid sebesar 0.15%.

PnL perdagangan yang telah ditutup berjumlah $36,202.34, konsisten dengan kenaikan akun. Buku besar tersebut memuat 12 posisi long dan 19 posisi short dengan ukuran yang bervariasi, selaras dengan mekanisme momentum yang diterapkan.

Penurunan nilai maksimum strategi adalah 3.03%; strategi beli dan tahan menghasilkan 67.27% dengan penurunan nilai maksimum sekitar 63.83% pada kurva tolok ukur yang disampel.

Hanya 31 perdagangan selama 639 hari, di bawah frekuensi yang dihipotesiskan. Persyaratan volume 4.70 kali median sangat selektif, sehingga membatasi presisi validasi.

Perdagangan pertama yang menghasilkan keuntungan menyumbang sekitar 38% dari laba perdagangan yang telah ditutup.

Kondisi volume dan momentum pada waktu masuk yang tepat tidak dapat diverifikasi secara independen hanya dari buku besar perdagangan; pemeriksaan kode mendukung mekanisme yang dinyatakan.

Analisis

Replay parameter akhir: imbal hasil 56.83%, Sharpe 1.942, faktor laba 3.686, 54 perdagangan, dan drawdown 5.55%. Imbal hasil rata-rata per perdagangan 2.886% melampaui batas bawah ekonomi 0.18% yang diberikan.

Optimisasi membuat Sharpe pada dasarnya tidak berubah dari 1.950, sementara meningkatkan jumlah perdagangan dari 48 menjadi 54. Ketiga tahun kalender yang diukur menghasilkan laba.

Holdout parameter akhir mencakup 22 perdagangan selama 348 hari, dengan Sharpe positif 1.262 dan drawdown 4.71%. Hasilnya konsisten secara statistik dengan OOS gabungan.

Tidak ada kegagalan numerik keras atau lunak yang diberikan yang menghalangi observasi paper berlabel.

Keyakinan rendah: belum terbukti secara statistik. Sharpe 0.0043 untuk OOS luar gabungan, dengan t terkoreksi=-0.200 dibandingkan ambang 2.205. Hanya 6 dari 15 jendela walk-forward yang positif.

Holdout HAC t=1.236 dan blok t=1.386 tidak membuktikan signifikansi. Keluasan bukti juga belum konklusif.

Ambang volume tidak stabil, dan analisis sensitivitas menandai tiga titik kritis. Diagnostik jendela parameter akhir yang sebagian berada dalam sampel tidak dapat membuktikan ketahanan forward.

Estimasi buku besar baseline menggunakan PnL tertutup sebelumnya menunjukkan kerugian terealisasi terburuk sebesar 1.89% dari ekuitas dan posisi masuk terbesar 41.49%, sesuai dengan batas posisi 100% pada jalur risiko exit sinyal. Pengukuran buku besar parameter akhir yang tepat masih belum tersedia dan memerlukan tinjauan risiko.

Narasi memperkirakan sekitar 150-250 perdagangan; terjadi 54 selama 988 hari. Melesetnya prediksi ini bersifat deskriptif, bukan batas penolakan. Tidak ada blok prediksi numerik praregistrasi yang diberikan.

Batas bawah Sharpe terdeflasi backtest masih belum dievaluasi. Diferensiasi portofolio dan kesiapan eksekusi saat ini memerlukan tinjauan.

Tinjauan Risiko

Disetujui hanya untuk observasi paper berlabel dengan keyakinan rendah. Jalur kontrol risiko yang diukur lolos: leverage adalah 1.0 dibandingkan batas 3.0 yang dikonfigurasi, posisi masuk maksimum sebesar 36.3639% dari ekuitas, dan kerugian perdagangan terealisasi terburuk sebesar 0.9418%. Risiko yang direncanakan pada stop masih belum diukur.

Exit trailing ATR beroperasi pada penutupan candle 4 jam tanpa stop yang dipasang. Ekskursi merugikan terburuk mencapai 2.4324% dari ekuitas meskipun target ukuran posisi 2%. Perubahan ATR, gap, dan keterlambatan eksekusi dapat meningkatkan kerugian.

Profitabilitas forward masih belum terbukti: Sharpe 0.0043 untuk OOS luar gabungan dan hanya 6 dari 15 jendela walk-forward yang positif. Pilihan ambang volume berkisar dari sekitar 2.02 hingga 4.74. Pengukuran holdout dan eksposur risiko riwayat penuh tidak disertakan; tinjauan QA tidak tersedia dan batas bawah Sharpe terdeflasi backtest belum dievaluasi.

Drawdown pengembangan dilaporkan sebesar 3.2962%, tetapi rangkaian drawdown mencapai 5.5544%. Keduanya berada di bawah batas promosi 20% yang diberikan; rekonsiliasikan perbedaan tersebut. Dua pemenang terbesar selama pengembangan menyumbang sekitar 61.7% dari laba bersih pengembangan.

Buku posisi live melaporkan pelanggaran fidelitas Hyperliquid yang masih terbuka dan lima penghentian Hyperliquid yang tidak dapat dijelaskan. Akun lain melaporkan leg yang tidak tercermin dan penyimpangan biaya eksekusi. Korelasi portofolio dan kapasitas pada alokasi yang diusulkan masih belum diverifikasi.

Hanya untuk observasi paper berdasarkan kontrak forward berkeyakinan rendah; tidak ada persetujuan penggunaan uang riil atau peningkatan alokasi otomatis.

Pertahankan parameter akhir yang telah ditinjau, termasuk leverage=1.0, risk_pct=0.02 dan max_notional_frac=1.0. Terapkan batas modal, eksposur akun, dan pemutus sirkuit yang telah dikonfigurasi.

Gunakan observasi paper terisolasi selama hal-hal terkait eksekusi Hyperliquid masih terbuka. Sebelum peluncuran live, selesaikan pelanggaran fidelitas, dokumentasikan penyebab penghentian, dan verifikasi kesesuaian replay, korelasi portofolio, serta biaya eksekusi.

Sebelum memperluas alokasi, rekonsiliasikan pelaporan drawdown dan dapatkan pengukuran eksposur puncak, kerugian perdagangan terburuk, dan ekskursi merugikan berdasarkan riwayat penuh serta holdout dengan parameter akhir.

Ringkasan Hasil

Sharpe in-sample yang kuat dan keunggulan per perdagangan dari ambang volume yang sangat selektif (sekitar 4.7x dari median) dapat disertai Sharpe OOS gabungan yang mendekati nol, parameter ambang volume yang tidak stabil, serta sedikit perdagangan (54 dibandingkan dengan prediksi 150-250); karena itu, pengamatan dalam perdagangan simulasi diperlukan sebelum keunggulan tersebut dapat dianggap nyata.

Tinjauan backtest menyetujui optimasi, dan analis merekomendasikan promosi ke perdagangan simulasi berlabel keyakinan rendah: ambang ekonomi terpenuhi, tetapi signifikansi pooled-OOS dan holdout sama-sama tidak konklusif. Proses ini kini berada pada tahap perdagangan simulasi.

Strategi long-short ETHUSD.HYPERLIQUID 4H yang mengambil momentum terarah (diukur dalam satuan ATR) hanya ketika lonjakan volume yang terjadi bersamaan dibandingkan dengan baseline median mengonfirmasi partisipasi, tetap tanpa posisi dalam kondisi lain, dan keluar saat momentum melemah dengan histeresis atau saat terkena ATR trailing stop.

Backtest awal menghasilkan +55.14% selama 988 hari dengan Sharpe 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 perdagangan, faktor keuntungan 4.11, drawdown maksimum 5.55%, dan imbal hasil rata-rata per perdagangan sebesar 3.27%. Pemutaran ulang dengan parameter final menghasilkan 56.83% dengan Sharpe 1.942 dan 54 perdagangan; Sharpe OOS walk-forward gabungan hanya 0.0043 (6 dari 15 jendela positif), dan holdout menghasilkan Sharpe 1.262 pada 22 perdagangan.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.