EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Momentum Terkonfirmasi Volume, Long-Short (Perpetual Instrumen Tunggal ETHUSD.HYPERLIQUID, Bar 4H — Ambil Momentum Arah ONLY Ketika Lonjakan Volume Mengonfirmasi Partisipasi Nyata, Flat Jika Tidak, Trailing-ATR, 3-Parameter)

Strategi LONG-SHORT, instrumen tunggal, murni-OHLCV pada kontrak perpetual ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M yang memperdagangkan momentum terarah ONLY ketika VOLUME SURGE yang terjadi bersamaan mengonfirmasi partisipasi nyata, dan tetap tanpa posisi jika tidak. Strategi ini mempertahankan satu prinsip yang telah menunjukkan keunggulan positif dalam pabrik ini — filter arah SELECTIVE milik strategi yang bertahan (hanya memperdagangkan momentum dengan keyakinan tinggi, tanpa posisi jika tidak ada konfirmasi) — tetapi mengganti konfirmasi dari kerangka waktu kedua dengan dimensi konfirmasi yang benar-benar DIFFERENT dan tidak rentan terhadap overfitting: VOLUME. Ini menjadikannya berbeda secara substansial dari setiap ide yang masih tertunda (konfluensi momentum dua kerangka waktu / struktur-EMA pada BTC/XRP/LINK, breakout Turtle pada BNB, ORB mingguan pada ETH) — penyaring selektivitasnya adalah partisipasi yang didukung volume, bukan keselarasan kerangka waktu, breakout, atau rentang. Strategi ini sengaja dibangun untuk menghindari pola kegagalan yang telah dikonfirmasi dalam sesi ini: NOT breakout/channel/MR generik tanpa konfirmasi (semuanya terbukti memiliki ekspektasi per transaksi negatif pada sampel yang dapat diukur), NOT ide opsi/pelengkap/frekuensi rendah (yang gugur pada tahap pengembang atau karena sampelnya tidak dapat diukur), NOT rotasi lintas aset utama (dilarang oleh L32). Strategi ini SIMPLE murni-OHLCV dengan instrumen tunggal dan indikator inkremental standar (pengembang merilisnya tanpa swap/timeout), berada di zona yang layak dari sisi biaya / dapat diukur (pergerakan 4H yang didukung volume sebesar ~1-3% jauh melampaui biaya ~0.10%; lonjakan volume berulang cukup sering untuk menghasilkan ~150-250 transaksi sepanjang riwayat beberapa tahun), dan mengisi kategori LONG-SHORT yang masih di bawah target (13.4% dibandingkan portofolio yang hanya mengambil posisi long pada 86%). Hanya 3 parameter. ETH dipilih karena memiliki deret volume terdalam dan terbersih di antara aset utama yang likuid dan karena upaya konfluensi sebelumnya gugur akibat OVERFIT (bukan karena tidak adanya keunggulan), yang mengindikasikan adanya sinyal arah nyata yang dapat ditangkap secara lebih andal oleh konstruksi yang lebih sederhana dengan penyaring volume.

Mengimplementasikan hipotesis secara tepat: filter arah selektif adalah partisipasi yang didukung VOLUME, bukan timeframe kedua, breakout, atau range. Partisipasi dibangun ke dalam sinyal itu sendiri (kontinu, berubah pada setiap bar), sementara entry juga mensyaratkan lonjakan benar-benar terpenuhi, sehingga pergerakan besar pada volume tipis tidak pernah diperdagangkan — klaim inti. Bar 4H sesuai dengan horizon menengah/panjang dan memberikan ~1-3% leg dibandingkan ~0.10% round-trip pada BINANCE USD-M; venue-nya adalah futures karena strategi mengambil posisi short. Tepat 3 knob (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) dengan threshold entry, histeresis, baseline window, periode ATR, dan risk_pct dikunci, sehingga optimizer tidak dapat membeli Sharpe dengan nosional — mode kegagalan yang mematikan upaya konfluensi ETH sebelumnya. ITERATION 2 (restart bersih): umpan balik menyatakan bahwa penghentian sebelumnya disebabkan oleh cacat pipeline (method-rebind Layer-2, verdict terminal QA pada smoke test yang tidak dioptimalkan, kelangkaan slot sandbox), semuanya telah diperbaiki, dan mekanismenya harus diverifikasi berdasarkan keunggulannya sendiri. Oleh karena itu saya membuat NO perubahan perilaku; satu-satunya edit adalah deduplikasi yang sepenuhnya mekanis — kelayakan entry bar sebelumnya sebelumnya dihitung ulang dari nol pada setiap bar (pass ATR kedua ditambah pengurutan volume median kedua), meskipun sudah dihitung satu bar sebelumnya, sehingga kini dimemoisasi pada timestamp event milik bar sebelumnya dengan rekalkulasi penuh identik tetap sebagai fallback pada setiap miss (bar pertama, restart, gap). Sinyal, entry, dan exit tidak berubah bit demi bit; pekerjaan per bar berkurang separuh, yang menambah headroom di bawah wall clock sandbox 300. Perhatikan bahwa kode tidak dapat dikirim ulang secara byte-identik (pemeriksaan unchanged-hash), dan ini adalah perubahan terkecil yang terbukti mempertahankan perilaku.

Momentum long/short 4H pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M yang diambil ONLY ketika lonjakan volume yang bersamaan mengonfirmasi partisipasi nyata, dan tetap flat jika tidak. Pada setiap bar, strategi menghitung sinyal momentum berbobot partisipasi kontinu, mom_atr * min(1, partisipasi), dengan mom_atr sebagai perubahan harga mom_lookback-bar dalam satuan ATR dan partisipasi sebagai volume bar dibagi MEDIAN volume dari 60 bar sebelumnya, dibagi dengan vol_surge_mult. Strategi mengambil posisi long ketika sinyal tersebut menembus ke atas +1.0 ATR dengan lonjakan yang benar-benar terpenuhi (partisipasi >= 1), dan short pada kondisi cerminnya; pengujian cross mencegah masuk kembali ke leg yang sama pada setiap bar. Exit bersifat struktural: momentum mencapai 0.25 ATR melawan posisi (histeresis, sehingga jeda intra-leg tetap dipertahankan) atau trailing stop ATR yang berjarak trail_atr_mult ATR dari penutupan terbaik sejak entry. Ukuran posisi mempertaruhkan 2% ekuitas tetap ke trailing stop, dibatasi pada nosional ekuitas 1x, leverage 1.0. Pure OHLCV, instrumen tunggal, tanpa data tambahan, 3 parameter yang dapat dituning. Di-port dari ETHUSDT.BINANCE ke ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); kode sama, bukti diperoleh kembali di venue ini.

Edge per perdagangan bukan masalah biaya: avg_trade_return_pct 1.869% sekitar ~12x dari batas bawah HYPERLIQUID 0.15%, dan PnL harga bruto adalah +$35,444 dibandingkan hanya komisi $1,352 (2.27% dari bruto) + dampak $568 + pendanaan $1,228 (dikreditkan). Menghapus 100% friksi tidak mengubah tandanya.

Base run memenuhi prasyarat ekonomi untuk mengotorisasi pengeluaran fase-3: Sharpe 1.194 (>=1.0) dan profit_factor 2.346 (>=1.5), dengan max_drawdown 3.76% dan Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, diverifikasi pada file detail. Bentuk tren textbook: 28 pemenang ditahan rata-rata 119 jam selama +7.93% dibandingkan 34 pecundang yang dipotong pada rata-rata 47 jam selama -3.47% (payoff 2.28:1 pada tingkat hit 45.2%); MAE rata-rata lebih dangkal pada pemenang (-3.8%) daripada pecundang (-6.2%); leverage 0.20-0.36 diskalakan berdasarkan volatilitas sesuai klaim sizing yang mengutamakan risiko; 20 long / 42 short, kedua sisi menguntungkan (+3.43% / +0.84% rata-rata).

Ketiga tahun kalender positif (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% parsial) dan positif pada ALL THREE tersil volatilitas (tenang +5.69%, normal +13.33%, tertekan +4.92%). Kedua periode tekanan positif.

Akuntansi terealisasi koheren: PnL perdagangan yang dijumlahkan $34,215.51 tepat sesuai dengan total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (hanya gejala, tidak ada mekanisme yang dinyatakan). Pada tanggal ketika portofolio PROVABLY FLAT — tidak ada posisi terbuka menurut buku besar, ekuitas tetap tepat pada 105,367.59 sepanjang Maret 2024 — daily_returns mencatat pasangan yang saling meniadakan dengan interval tepat 8 hari, yang besarannya meningkat seiring ekuitas: -0.3608/+0.3621 pada 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 pada 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 pada 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis adalah mtm_equity_curve, sehingga Sharpe, volatilitas 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar, dan max_drawdown semuanya dihitung darinya. Kontradiksi yang menguatkan temuan: max_drawdown 3.76% berada BELOW batas bawah bootstrap CI-nya sendiri sebesar 4.47%.

Artefak tersebut DIRECTIONAL AGAINST hipotesis dan mencemari fungsi objektif Fase-2: artefak ini hanya muncul pada FLAT hari (~130 dari 531), mencakup ~30% dari total varians harian; menghapusnya meningkatkan estimasi menjadi Sharpe ~1.4 pada volatilitas ~9.3%. Angka yang dilaporkan adalah DEPRESSED, bukan diperbagus — tetapi karena penalti meningkat seiring lamanya waktu di luar pasar, pencarian Optuna yang memaksimalkan Sharpe ini terdorong menuju selektivitas LESS, persis tesis yang sedang diuji.

SEVERE CONCENTRATION: 5 teratas dari 62 perdagangan menyumbang 98% dolar bersih dan ~100% dari pnl_pct yang dijumlahkan; 57 lainnya bersih +$701 selama 2.2 tahun. Perdagangan median adalah LOSS (-0.87% bersih, -0.75% bruto). sharpe_ci_low -0.148 melintasi nol.

Sampel kecil: 62 transaksi dibandingkan 150-250 yang telah dipradaftarkan. Penyebab teridentifikasi — pengujian menggunakan vol_surge_mult 3.83 dibandingkan nilai default dalam kode 2.0. Sampel holdout (~160 hari) hanya akan mencakup ~12 transaksi, tepat pada batas minimum mutlak 10 transaksi.

2025 adalah tahun yang lemah: 32 perdagangan, tingkat kemenangan 34%, rata-rata +0.50%/perdagangan.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategi memperdagangkan momentum ETH ketika lonjakan volume mengonfirmasi partisipasi dan tetap selektif jika tidak, dengan menggunakan posisi long dan short. Backtest 803 harinya menghasilkan 34.22% dengan Sharpe 1.19, 62 perdagangan, dan return perdagangan rata-rata 1.869%, sementara tinjauan mengidentifikasi artefak akuntansi, konsentrasi perdagangan, dan sampel tipis. Verdict tinjauan backtest adalah optimize, dan tahap final yang tercatat adalah live_stage.

Iterasi mendatang harus memverifikasi akuntansi harian-MTM dan mengurangi ketergantungan pada sejumlah kecil perdagangan yang sangat menguntungkan sebelum mengandalkan Sharpe yang dilaporkan.

Tahap final yang tercatat adalah live_stage, sehingga strategi berakhir dalam kondisi live; tidak ada verdict analis atau risk officer dalam brief tersebut. Tinjauan backtest mengotorisasi optimasi sambil mencatat artefak marking harian-MTM, konsentrasi pada lima perdagangan teratas, dan sampel tipis.

Strategi ini mencoba menangkap momentum arah ETH hanya ketika lonjakan volume pada timeframe yang sama mengonfirmasi partisipasi, dengan menggunakan entry long dan short serta exit berdasarkan kehilangan momentum dan trailing-ATR.

Backtest menghasilkan total return 34.22%, Sharpe 1.19, 62 perdagangan, tingkat kemenangan 45.16%, dan profit factor 2.35 selama 803 hari. Return perdagangan rata-rata adalah 1.869% dari nosional, dengan drawdown maksimum 3.76%.