Strategi

SOL USD-M Penangkapan Ekspansi Volatilitas Squeeze, Long-Short (Perpetual SOLUSDT.BINANCE Satu Instrumen, Batang 4 Jam, Perdagangkan Penembusan Arah ONLY Setelah Kontraksi Lebar Bollinger Terkonfirmasi, Target R Tetap + Stop Bencana Keras, Leverage 1x, OHLCV Murni, 3 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

SolSqueezeExpansionLS

Ringkasan Hasil

SolSqueezeExpansionLS menguji ulang mekanisme squeeze→expansion yang tidak sempat diukur oleh strategi sejenis yang salah pengodean, dengan sengaja diarahkan ke BINANCE USD-M standar dengan leverage 1x, stop keras, dan pengaman satu posisi untuk menghindari likuidasi dan kerugian akibat whipsaw seperti pada percobaan sebelumnya. Dari sisi risiko, strategi ini berhasil — tanpa likuidasi, penurunan maksimum hanya 24.5%, benar-benar netral pasar, dan imbal hasil total +26% kecil yang melampaui biaya dalam 351 transaksi. Namun, keunggulan itu sendiri secara statistik tidak dapat dibedakan dari derau (Sharpe 0.175 dengan CI melintasi nol, faktor profit 1.054, di bawah garis tanpa keunggulan 1.2). Dinilai sebagai yang terkuat dalam rangkaian terbaru yang lemah, tetapi masih terlalu tipis — kelas penembusan murni-OHLCV yang belum pernah diselamatkan optimisasi dari titik awal sub-1.2 — analis menghentikannya pada gerbang peninjauan alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memastikan bahwa tidak ada keunggulan signifikan.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi LONG-SHORT satu instrumen dengan REGIME volatilitas pada SOLUSDT.BINANCE (perp USD-M standar, candle 4 jam) yang baru aktif setelah kontraksi volatilitas nyata CONTRACTION, lalu menangkap ekspansi arah yang secara statistik menyusul. Ini adalah pengujian ulang yang bersih atas mekanisme squeeze→ekspansi (autokorelasi volatilitas) yang belum sempat diukur oleh strategi terkait sebelumnya—strategi itu salah dikodekan untuk venue yang keliru dan ditinggalkan saat perpindahan venue, dengan status keunggulan NOT. Strategi ini sengaja diarahkan ke STANDARD BINANCE USD-M (bukan COIN-M) untuk menghilangkan sumber kegagalan akibat perpindahan tersebut. Strategi ini mengisi arah LONG-SHORT yang kurang terwakili (14.4%) dengan OHLCV murni (kelas data yang paling mampu bertahan), dan dirancang berdasarkan dua pelajaran yang menggagalkan strategi terkait baru-baru ini: (1) kerugian besar akibat pemicu momentum intraday (-100%, akun dilikuidasi) dicegah dengan leverage FIXED 1x, stop katastrofik yang tegas, dan pengaman satu posisi (tanpa pyramiding); (2) whipsaw akibat mengejar tren dikurangi dengan prasyarat squeeze, yang jarang terpicu dan hanya pada setup berkualitas tinggi, serta target profit R tetap yang cepat alih-alih mengikuti tren tanpa batas. Bukan carry (semua carry kecuali BTC kini dipastikan gagal), bukan rotasi (tiga masih tertunda), bukan fade (reversi simetris masih tertunda), bukan opsi (kendala jumlah trade), bukan likuidasi (kendala data). Hanya parameter 3 agar terhindar dari kuburan overfit.

Menerapkan hipotesis squeeze->expansion (autokorelasi volatilitas) secara langsung dan menangani secara tepat mode kegagalan yang disebutkan dalam ringkasan. Venue-nya adalah STANDARD BINANCE USD-M (linear, long-short) — bukan COIN-M — sehingga menghilangkan kegagalan pergantian venue yang menyebabkan strategi sejenis dihentikan; penentuan ukuran linear (unit = ekuitas*risiko/stop, dibatasi hingga ekuitas/harga) tepat untuk kasus ini. Pencegahan kerugian besar (L15): leverage ditetapkan pada 1x, nilai nosional dibatasi keras hingga sebesar ekuitas, risiko per transaksi dibatasi hingga risk_frac melalui stop ATR, satu posisi saja (kelas dasar hanya masuk saat tidak memiliki posisi). Pengendalian whipsaw: prasyarat squeeze terpicu secara selektif dan target R tetap yang cepat menggantikan strategi mengikuti tren tanpa batas. Keamanan frekuensi transaksi (L21/L25): gerbang aktivasi berbasis persentil, bukan konstanta absolut (L5), sehingga pada simulasi 4 jam mandiri menghasilkan frekuensi masuk ~4% (24 entri / 581 batang) dengan sinyal yang bervariasi secara kontinu (520 nilai unik) — jauh dari kondisi tanpa transaksi verification_loop, dan pemanasan hanya ~52 batang. Mengisi arah long-short yang kurang terwakili dengan OHLCV murni. Hanya tiga parameter yang benar-benar disetel (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); sisanya adalah nilai baku struktural standar, sehingga ruang optimisasi tetap kecil untuk menghindari overfitting.

Bersih, tetapi terlalu tipis untuk membenarkan optimisasi. Berbeda dari strategi sejenis yang baru-baru ini muncul, strategi ini tidak mengalami kerugian besar (max_drawdown 24.5%, tanpa likuidasi, leverage 1x dipertahankan) dan melampaui biaya (avg_trade_return_pct 0.178% > batas minimum 0.15%, total +26%), tetapi keunggulannya secara statistik tidak dapat dibedakan dari derau: Sharpe 0.175 dengan 95% CI [-0.48, 0.87] melintasi nol dan profit_factor 1.054, di bawah garis tanpa keunggulan 1.2. Ini adalah strategi penembusan arah murni-OHLCV (squeeze->expansion), kelas dengan tingkat kelangsungan hidup ~0 saat pengujian balik pertama menunjukkan PF < 1.2; optimisasi belum pernah menyelamatkannya. Dari titik awal PF-1.05 / Sharpe yang melintasi nol, pengoptimal walk-forward akan memilih yang terbaik dari ~225 percobaan dan hampir pasti gagal melewati gerbang deflated-Sharpe / PBO / holdout lanjutan (pola kegagalan standar untuk keunggulan OHLCV yang tipis), menghabiskan 2 jam untuk memastikan bahwa tidak ada keunggulan signifikan. Mekanismenya secara teoretis masuk akal dan ini yang terkuat dalam rangkaian terbaru, jadi tingkat keyakinan sedang — tetapi keunggulan marginal setingkat derau ini tidak membenarkan anggaran optimisasi. Hentikan pada tahap peninjauan.

Implementasi

Strategi rezim volatilitas long-short pada perpetual SOLUSDT.BINANCE USD-M, batang 4 jam, OHLCV murni. Strategi ini hanya aktif setelah kontraksi lebar Bollinger band terkonfirmasi (lebar saat ini berada di persentil terbawah `squeeze_percentile` dari `squeeze_lookback` batang terakhirnya sendiri, sehingga pemicunya tidak bergantung pada skala antar simbol/rezim), lalu memperdagangkan penembusan ekspansi arah: saat harga penutupan menembus band atas (sinyal > entry_thresh), strategi mengambil posisi long; jika menembus band bawah, strategi mengambil posisi short. calculate_signal menghasilkan posisi band ternormalisasi kontinu (satuan setengah-lebar band, ~ -2..+2) pada setiap batang; mesin status squeeze aktif saat kontraksi dan bertahan selama arm_window batang setelah pelepasan. Keluar dilakukan dengan stop bencana keras pada stop_atr_mult*ATR, target profit R tetap pada target_r * jarak stop, dan stop waktu max_hold_bars. Ukuran posisi mempertaruhkan risk_frac ekuitas terhadap stop ATR dan dibatasi keras pada nilai nosional 1x-ekuitas (leverage=1) dengan pengaman satu posisi (tanpa piramida).

Hasil Verifikasi

Lanjutkan ke pengujian balik penuh; analis menilai berdasarkan sampel multi-tahun. RR yang menguntungkan berarti sedikit peningkatan tingkat kemenangan akan membuatnya positif.

Keunggulan sandbox sedikit negatif tetapi AMBIGUOUS, tidak negatif secara meyakinkan: total_return -1.55%, PF 0.97, avg_trade_return_pct -0.012% (di bawah batas minimum), tetapi Sharpe -0.08 dengan CI [-1.72, +1.55] melintasi nol dan RR adalah FAVORABLE (avg_win 2220 = 1.46× avg_loss 1524, kemencengan +0.33). Hanya tingkat kemenangan 40% terhadap target 1.8R yang membuatnya di bawah titik impas (keluar karena batas waktu memangkas sebagian target). Masih dalam rentang derau untuk 60 transaksi/1 tahun — kandidat sah untuk pengujian balik penuh, berbeda dari strategi sejenis yang negatif secara meyakinkan pada sesi ini.

Konfirmasikan dengan sampel yang lebih besar dalam pengujian balik multi-tahun penuh.

Jumlah transaksi sedang: 60 selama 364 hari, di bawah batas kenyamanan ~100; gerbang squeeze persentil hanya terpicu secara selektif (~4% batang), sehingga hasil yang mendekati titik impas belum dapat membedakan keunggulan dari derau.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.18
Total Return: 26.18%
Max Drawdown: 24.53%
Total Trade: 351
Rasio Menang: 44.2%
Faktor Profit: 1.05

Profil risiko bersih: tanpa likuidasi, leverage 1x dipertahankan, max_drawdown 24.5% — pengaman ukuran posisi/stop bekerja sesuai rancangan

Positif dan melampaui biaya: total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (di atas batas minimum 0.15% USD-M), ekspektasi +$61.5/transaksi — bukan keunggulan yang mati karena biaya

Benar-benar netral pasar (beta 0.003, korelasi 0.02) dan tersebar menurut rezim (positif pada 4 dari 7 tahun, tahun-tahun negatif hanya sedikit); sampel memadai dengan 351 transaksi dan kapasitas sehat sebesar $2.3 juta

Keunggulan tidak dapat dibedakan dari derau: Sharpe 0.175 dengan CI [-0.48, 0.87] yang melintasi nol, profit_factor 1.054 (< garis tanpa keunggulan 1.2), information_ratio -0.78

Kelas penembusan arah murni-OHLCV (squeeze->expansion), dengan tingkat kelangsungan hidup ~0 saat pengujian balik pertama menunjukkan PF < 1.2 — optimisasi belum berhasil menyelamatkan kelas ini

Berangkat dari PF 1.05 / Sharpe yang melintasi nol, walk-forward akan memilih yang terbaik dari ~225 percobaan dan kemungkinan besar gagal melewati gerbang ketahanan deflated-Sharpe / PBO / holdout

Keunggulan per transaksi (0.178%) hanya sedikit melampaui biaya — keunggulan setipis ini cenderung di-overfit oleh optimisasi, bukan diperkuat

Ringkasan Hasil

Profil risiko yang bersih, berperilaku baik, dan netral pasar saja tidak cukup — keunggulan per transaksi yang hanya sedikit melampaui biaya, dengan faktor profit mendekati 1.0 dan Sharpe CI yang melintasi nol, berada pada tingkat derau, dan optimisasi cenderung meng-overfit keunggulan penembusan OHLCV yang setipis ini alih-alih memperkuatnya.

Analis memberikan vonis 'hentikan' pada gerbang peninjauan pengujian balik prapengoptimalan: meskipun strategi ini menghindari kerugian besar seperti yang dialami strategi sejenisnya, faktor profit sebesar 1.054 berada di bawah garis tanpa keunggulan 1.2 dengan Sharpe CI yang melintasi nol, dan sebagai penembusan squeeze→expansion murni-OHLCV — kelas dengan tingkat kelangsungan hidup hampir nol dari titik awal -1.2 PF — dinilai terlalu tipis untuk membenarkan penggunaan anggaran optimisasi hanya untuk gagal melewati gerbang ketahanan berikutnya.

Strategi long-short satu instrumen dengan rezim volatilitas pada perp SOLUSDT.BINANCE USD-M (candle 4 jam), yang hanya aktif setelah kontraksi lebar Bollinger band terkonfirmasi (squeeze), lalu menangkap penembusan ekspansi arah yang secara statistik menyusul, menggunakan target imbal hasil:risiko tetap, stop ATR katastrofik yang tegas, leverage 1x, dan pengaman satu posisi.

Selama ~2020-09 hingga 2026-07, strategi ini menghasilkan 351 transaksi dengan sampel memadai (166 long / 185 short) dengan profil risiko bersih — tanpa likuidasi, leverage 1x dipertahankan, penurunan maksimum 24.5% — dan melampaui biaya dengan total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (di atas batas minimum 0.15% USD-M), serta ekspektasi +$61.5/transaksi. Strategi ini benar-benar netral pasar (beta 0.003, korelasi 0.02), tetapi keunggulannya tidak dapat dibedakan dari derau: Sharpe 0.175 (CI [-0.48, 0.87] melintasi nol), profit_factor 1.054, dan information_ratio -0.78.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.