Panel Partisipasi Zero-Cross Chaikin Harian Hyperliquid: TRX, XLM, dan LTC

Hipotesis

Diturunkan oleh Research Lead dari deskripsi iCHO Trend CCIDualOnMA Filter: https://www.mql5.com/en/code/37799. Uji aturan long/short zero-cross Chaikin tanpa pembalikan pada bar harian Hyperliquid yang telah ditutup. Artikel lokal telah dibaca; kode yang dapat diunduh dan formula khusus CCI belum dibaca. Adaptasi ini menonaktifkan penambahan posisi dan menggunakan periode Chaikin standar, ukuran posisi yang dibatasi relatif terhadap ekuitas, serta stop protektif 8%. Market order dieksekusi pada penutupan bar sinyal, setara dengan eksekusi pada open bar berikutnya di venue kontinu. Stop terpicu intrabar di platform. Prediksi 15–40 entry per aset-tahun; angka ini belum diukur. Uji seluruh riwayat harian yang tersedia.

Eksperimen long-only sebesar 77.6%, di bawah batas 55%; panel ini memperdagangkan kedua arah. Pendekatan ini juga menangani konsentrasi pada satu simbol dan porsi Hyperliquid sebesar 11.7%, dibandingkan target 20%. Konteks konsentrasi yang diberikan kosong; jumlah instrumen utama dalam snapshot adalah nol untuk Hyperliquid TRX, empat untuk XLM, dan tiga puluh untuk LTC, bukan porsi dalam jendela terbaru. FTS tidak menemukan hipotesis terdahulu tentang Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA. Pendekatan ini berbeda dari persilangan harga-SMA LTC yang gagal karena menggunakan lokasi penutupan tertimbang volume yang terakumulasi, dan dari divergensi partisipasi AAVE–UNI karena tidak mengandalkan konvergensi pasangan. Mekanisme tren harian memiliki rekam jejak awal yang buruk; pengujian ini menguji aturan partisipasi spesifik yang berasal dari sumber tanpa penyaringan kinerja.

Ekspektasi negatif pada 383 trade tertutup: rata-rata imbal hasil bersih per trade -0.7669%, dibandingkan ambang tinjauan Hyperliquid +0.15%; PF 0.742 dan total imbal hasil -37.484%. Panel ini juga merugi sebelum komisi, dampak pasar, dan beban biaya pendanaan, sehingga optimasi tidak beralasan. Ini menolak operasionalisasi zero-cross Chaikin standar oleh Research Lead pada bar harian TRX, XLM, dan LTC, bukan strategi lengkap penulis sumber yang difilter dengan iCHO/CCI; filter khususnya masih belum diuji. Tidak ada cacat implementasi atau akuntansi yang terbukti, dan belum ada wilayah sensitivitas yang diukur.

Implementasi

Chaikin harian independen EMA(3)-EMA(10) untuk akumulasi/distribusi pada kontrak perpetual Hyperliquid TRX, XLM, dan LTC. Persilangan nol ke atas memicu beli; persilangan ke bawah memicu jual. Persilangan berlawanan menutup posisi dan berbalik arah setelah penutupan terisi; stop keluar intrabar pada 8% dari harga entry aktual. Tanpa penambahan posisi atau filter CCI. Market order terisi pada harga penutupan bar sinyal, setara dengan open bar berikutnya dalam registri pada venue kontinu. Menggunakan seluruh riwayat harian yang tersedia dengan 200 bar warmup.

Menerapkan aturan partisipasi yang telah disarikan tanpa membalik sinyal atau menambahkan filter. Setiap leg menggunakan min(15% ekuitas, 1.2% ekuitas / 8% stop), sehingga menghasilkan 15% per leg dan maksimum 45% bruto di seluruh panel pada leverage 1x. Status Chaikin dan pembalikan disimpan sebagai atribut skalar; bar harian tertutup yang selaras mencegah lookahead. Hanya fast_period dan slow_period yang dapat disetel untuk riset; nilai risiko tetap dan warmup dipertahankan. Frekuensi entry dan keunggulan ekonomi yang diprediksi belum diukur.

Hasil Verifikasi

Backtest smoke melaporkan rata-rata imbal hasil bersih per trade -0.673% dari 383 posisi tertutup dan PF 0.769. Evaluasi seluruh riwayat harus memastikan apakah aturan partisipasi ini melampaui biaya taker pulang-pergi Hyperliquid sekitar 0.09% ditambah dampak pasar. Biaya pendanaan tidak dimodelkan (tidak tersedia peristiwa pendanaan), sehingga ekonomi posisi long/short multi-hari masih belum lengkap; hal ini tidak membatalkan sinyal yang hanya menggunakan OHLCV.

Tinjauan Backtest

Sharpe

-0.62

Total Return

-37.48%

Max Drawdown

46.03%

Total Trade

383

Rasio Menang

28.2%

Faktor Profit

0.74

383 trade tertutup dengan arah long/short yang seimbang dan ukuran posisi relatif terhadap ekuitas; kode menerapkan aturan zero-cross Chaikin yang dinyatakan.

Biaya pendanaan dan dampak pasar dicatat, rekonsiliasi akuntansi sesuai, dan tidak ada keuntungan belum terealisasi pada akhir periode yang menaikkan imbal hasil.

Rata-rata imbal hasil bersih per trade adalah -0.7669%, dibandingkan ambang tinjauan Hyperliquid sebesar +0.15%; PF adalah 0.742, Sharpe -0.623, dan total imbal hasil -37.484%.

LTC dan XLM merugi dalam kedua arah. Posisi long TRX menghasilkan laba, tetapi panel gabungan merugi di ketiga rezim volatilitas.

Setelah komisi, dampak pasar, dan beban biaya pendanaan ditambahkan kembali, kerugian sekitar $21,505 tetap tersisa.

Kekhawatiran ekonomi QA terbukti. Catatan mengenai biaya pendanaannya digantikan oleh buku besar pendanaan seluruh riwayat. Tolok ukur ditandai tidak bermakna, sehingga buy-and-hold bukan kriteria penolakan.

Ringkasan Hasil

Hasil ini menolak adaptasi panel Chaikin standar ini, tetapi strategi lengkap penulis sumber yang difilter dengan iCHO/CCI serta filter khususnya belum diuji.

Verdik tinjauan backtest adalah hentikan karena ekspektasi negatif dan rata-rata imbal hasil bersih per trade berada di bawah ambang tinjauan +0.15%; kerugian berlanjut bahkan sebelum komisi, dampak pasar, dan beban biaya pendanaan. Tahap optimasi serta tinjauan analis dan risiko berikutnya tidak dilakukan.

Pengujian mencakup sinyal long/short zero-cross Chaikin standar pada bar harian Hyperliquid TRX, XLM, dan LTC, dengan ukuran posisi relatif terhadap ekuitas, tanpa penambahan posisi, serta stop protektif 8%.

Backtest menghasilkan 383 trade tertutup, total imbal hasil -37.484%, rasio Sharpe -0.623, dan drawdown maksimum 46.035%. Rata-rata imbal hasil bersih per trade adalah -0.7669%, dengan faktor profit 0.742.