Strategi

ETH USD-M Momentum Deret Waktu pada Bar Mingguan, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE Satu Instrumen, Bar Utama 1-WEEK, Tanda Tren Satu Kerangka Waktu, Keluar dengan Trailing ATR, 2 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

Ringkasan Hasil

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS menguji ekspresi momentum deret waktu mingguan sesederhana mungkin pada perpetual ETH — tanda dari satu statistik tren, long atau short, dengan trailing stop ATR dan ukuran posisi yang ditargetkan berdasarkan volatilitas — untuk mengisi horizon mingguan makro yang kurang terwakili di factory. Backtest berjalan bersih selama 6.3 tahun dan 28 perdagangan, dan biaya dapat diabaikan seperti yang dihipotesiskan (komisi hanya 1.12% dari nilai bruto), jadi strategi ini tidak gagal karena biaya. Namun, rekam jejak terealisasinya negatif: faktor profit 0.9488, ekspektasi terealisasi -$1037 per perdagangan, dan angka utama mencolok +197.8% yang seluruhnya berasal dari posisi akhir yang belum ditutup, sementara perdagangan tertutup terealisasi berada di sekitar -29%; semua ini disertai penurunan 80% dan Sharpe yang tidak dapat dibedakan dari nol. Analis menghentikannya pada tahap tinjauan backtest dengan keputusan negative_expectancy sebelum optimasi, karena menilai bahwa mencocokkan kurva pada beberapa jendela ekor kanan yang beruntung tidak dapat mengangkat sinyal dengan hasil terealisasi negatif, yang merugi dalam rezim tenang, ke atas nol.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi momentum deret waktu LONG-SHORT, satu instrumen, murni-OHLCV pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M yang dinyatakan pada bar 1-WEEK dengan horizon kepemilikan MACRO. Mengisi bucket horizon macro_1w_plus = 0.6% yang paling kurang terwakili di factory. Tanpa gerbang konfluensi NO, tanpa filter rezim/volatilitas NO (L92), tanpa basket NO (L77/L88), tanpa kerangka waktu kedua NO — ekspresi sesederhana mungkin: tanda dari satu statistik tren mingguan, long atau short, trailing stop ATR, 2 parameter. Taruhan utama: ETH menunjukkan persistensi arah multi-minggu, dan irama makro membuat biaya secara struktural tidak relevan.

Menerapkan hipotesis secara harfiah dan minimal. (1) Satu instrumen, satu kerangka waktu: ETHUSDT.BINANCE dengan bar utama 1-WEEK dan tanpa komponen tambahan - strategi ini mengisi bucket macro_1w_plus secara menyeluruh (upaya mingguan sebelumnya dalam korpus gagal karena konfigurasi 1-DAY yang diterapkan, jadi bar_type menggunakan mingguan di semua bagian). (2) Tanda tren, long-short, tanpa filter: should_enter adalah pengujian tanda murni atas statistik tren, tanpa ambang batas, gerbang rezim, atau kondisi konfluensi, sehingga gabungan syarat masuk tidak bisa terlalu selektif (mode kegagalan tanpa perdagangan yang sudah dikenal) - satu-satunya prasyarat adalah deque sudah terisi. (3) Dua parameter yang disetel: momentum_lookback dan atr_trail_mult; vol_lookback, atr_period, target_vol dan max_notional_frac adalah mekanisme pemanasan/penentuan ukuran, dan setiap pembatas keras di __init__ dicerminkan dalam _param_bounds agar optimizer tidak pernah mencari nilai yang diam-diam ditulis ulang oleh kode. (4) Sinyal berkelanjutan: statistik t dihitung ulang pada setiap bar EVERY dan dikembalikan dalam satuan alaminya (mirip skor-z) - tidak ada jalur 'return 0.0' yang dibatasi gerbang kecuali selama pemanasan yang sebenarnya, sehingga sinyal berubah dari bar ke bar. (5) Bursa futures: long+short memerlukan akun MARGIN, sehingga BINANCE USD-M, tetapi leverage tetap 1.0 karena target volatilitas sudah membatasi nosional pada atau di bawah ekuitas - saya sengaja tidak menetapkan NOT leverage > 1 yang tidak akan digunakan oleh penentuan ukuran. (6) min_bars_required() mengembalikan 2 sehingga kelas dasar langsung mulai memanggil calculate_signal dan jendela internal mulai terisi dari bar pertama; perlindungan terhadap masuk terlalu dini berada di should_enter (jendela terisi penuh, ATR dan volatilitas terealisasi positif), sehingga pemanasan tidak dilakukan dua kali - cacat persis yang membuat strategi mingguan sebelumnya kekurangan perdagangan. Dengan sekitar 333 bar mingguan yang tersedia untuk ETHUSDT.BINANCE dan pemanasan sekitar 27 bar, jauh lebih dari 250 bar dapat diperdagangkan dalam rentang sandbox. (7) Trailing ATR dievaluasi pada penutupan mingguan, bukan sebagai order bursa: helper bracket hanya mendukung persentase stop/TP tetap (bukan level yang terus menyesuaikan), dan stop reduce-only terpisah yang menunggu adalah order kerja non-kontingen yang akan menonaktifkan should_exit sepanjang masa posisi. Satu catatan keterbatasan yang perlu diakui: pada granularitas mingguan, trailing hanya dapat bereaksi saat penutupan, sehingga lonjakan intraminggu yang menembus level tidak tertangkap - hal itu melekat pada exit trailing berirama makro, bukan jalan pintas pemrograman.

Ekspektasi negatif pada sampel 28 perdagangan / 6.3 tahun yang andal: profit_factor 0.9488 (<1) dan ekspektasi USD terealisasi -$1037/perdagangan. Angka utama +197.8% adalah artefak — end_unrealized_pct 226.81% berarti rekam jejak perdagangan tertutup terealisasi bernilai NEGATIVE (~-29%); keuntungan di atas kertas sepenuhnya berada pada posisi akhir yang belum ditutup. Diperparah oleh penurunan maksimum 80% dan Sharpe CI [-0.42, 0.95] yang mencakup nol. Keunggulan tanda tren mingguan satu nama merugi dalam rezim tenang dan sepenuhnya bergantung pada ekor kanan (kekhawatiran QA terbukti). Optimasi tidak dapat mengangkat sinyal dengan PF<1 dan hasil terealisasi negatif ke atas nol — komputasi selama 2 jam hanya akan mencocokkan kurva pada beberapa jendela yang beruntung. abandon_class = negative_expectancy.

Implementasi

Momentum deret waktu long-short pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M, dinyatakan pada bar 1-WEEK dengan horizon kepemilikan makro. Setiap minggu strategi menghitung statistik tren ONE - jumlah log imbal hasil mingguan N terakhir dibagi (sigma terealisasi mingguan * sqrt(N)), yaitu imbal hasil kumulatif N minggu sebagai statistik t - lalu mengambil SIGN langsung darinya: long di atas nol, short di bawah nol. Tidak ada gerbang konfluensi, tidak ada filter rezim atau volatilitas, tidak ada kerangka waktu kedua, tidak ada basket, dan tidak ada data tambahan. Posisi keluar saat statistik berbalik tanda atau terkena trailing stop ATR (penutupan melewati atr_trail_mult * ATR mingguan dari titik tertinggi / terendah sejak masuk), lalu dibuka kembali di sisi sebaliknya, sehingga buku posisi pada dasarnya selalu berada di pasar. Ukuran posisi ditargetkan berdasarkan volatilitas: nosional = ekuitas * min(target_vol / volatilitas tahunan terealisasi, max_notional_frac), dibatasi pada 1x ekuitas dengan leverage 1.0, sehingga eksposur menyusut ketika volatilitas ETH meningkat, alih-alih terus bertambah hingga terjadi kerugian besar. Perputaran hanya beberapa transaksi pulang-pergi per tahun, sementara pergerakan per transaksi diukur dalam puluhan persen; inilah yang membuat biaya taker pulang-pergi ~0.10% tidak relevan secara struktural pada irama ini.

Hasil Verifikasi

Atur ulang self._entry_side = None saat posisi ditutup / ketika _position_side() mengembalikan None, agar nilai cadangan tidak pernah membawa sisi posisi lama.

should_exit() menggunakan self._entry_side sebagai nilai cadangan ketika _position_side() menunjukkan posisi datar. Sisi lama ini hanya kemudahan proksi Layer-2; dalam backtest nyata, should_exit hanya aktif saat ada posisi terbuka sehingga tidak dapat memicu exit palsu, tetapi _entry_side tidak pernah dihapus saat posisi ditutup dan dapat menyesatkan pemeliharaan di masa mendatang.

Strategi mingguan satu aset TSMOM tergolong marginal dengan varians tinggi: sandbox merugi pada tertil volatilitas rendah (-25.8%, Sharpe -0.60) dan seluruh keunggulan terkonsentrasi pada rezim normal/tertekan; Sharpe CI [-0.33, 1.23] melintasi nol dan hanya 28 perdagangan selama periode tersebut, sehingga keunggulan tanda tren rapuh dan mungkin tidak bertahan setelah deflasi. Pantau ekspektasi USD per perdagangan (avg_win $48k vs avg_loss $18k, win_rate 32%) pada riwayat penuh — hasil bergantung pada ekor kanan.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.40
Total Return: 197.77%
Max Drawdown: 80.05%
Total Trade: 28
Rasio Menang: 32.1%
Faktor Profit: 0.95

Mekanisme minimal yang bersih dengan 2 parameter; perdagangan menerapkan sinyal arah tren mingguan yang dinyatakan TSMOM (28 entri, 17 long / 11 short, long-short seimbang sesuai hipotesis).

Frekuensi makro mingguan membuat biaya nyaris tidak berarti (komisi hanya 1.12% dari bruto), jadi ini NOT bukan kegagalan akibat biaya.

Ekspektasi negatif: profit_factor 0.9488 (<1) dan avg_trade_pnl_usd -$1037/perdagangan selama sampel 28 perdagangan / 6.3 tahun yang andal — kerugian bruto melebihi keuntungan bruto.

Angka utama +197.8% total_return adalah ilusi mark-to-market: end_unrealized_pct 226.81% berarti catatan perdagangan terealisasi yang telah ditutup bernilai NEGATIVE (~-29%); seluruh keuntungan di atas kertas berada pada posisi akhir yang belum ditutup dan dapat berbalik sepenuhnya.

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — jauh melampaui toleransi risiko apa pun yang dapat diterapkan (L19: DD>50% tidak pernah bertahan).

win_rate 32%, Sharpe 0.40 dengan CI [-0.42, 0.95] yang mencakup nol, information_ratio -0.55, recovery_factor -1, CAGR -100%.

Merugi pada tertil volatilitas rendah (-17.8%, Sharpe -0.20), dengan seluruh keunggulan terkonsentrasi pada rezim normal/tertekan — kekhawatiran ketergantungan ekor kanan QA terbukti; imbal hasil tahunan sangat buruk pada 2023 (-89%) dan 2024 (-237%).

Ekspektasi USD per perdagangan yang kecil bernilai negatif meskipun avg_trade_return_pct menunjukkan 25% (pct_notional) — pihak yang merugi membawa nosional tertarget-volatilitas lebih besar, menegaskan bahwa keunggulan sinyal tidak ada, bukan rapuh terhadap biaya.

Ringkasan Hasil

Imbal hasil total yang besar dan positif dapat berupa ilusi mark-to-market pada posisi akhir yang belum ditutup; nilai kelayakan berdasarkan ekspektasi perdagangan tertutup yang terealisasi dan faktor laba, bukan nilai ekuitas utama.

Gerbang tinjauan backtest menghasilkan keputusan 'hentikan' sebelum optimasi: ekspektasi negatif (PF<1, ekspektasi USD terealisasi negatif) pada sampel 28 perdagangan yang andal, diperparah oleh penurunan 80% dan Sharpe CI yang mencakup nol, dengan keunggulan yang merugi dalam rezim tenang dan sepenuhnya bergantung pada ekor kanan.

Strategi momentum deret waktu long-short, satu instrumen, pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M menggunakan bar 1 minggu, mengambil tanda langsung dari satu statistik t tren mingguan dengan trailing stop ATR, bertaruh bahwa persistensi arah multi-minggu ETH pada irama makro membuat biaya secara struktural tidak relevan.

Selama backtest 6.3 tahun, 333 minggu, strategi ini melakukan 28 perdagangan (17 long / 11 short) dengan tingkat kemenangan 32%, Sharpe 0.40 (CI [-0.42, 0.95]), faktor profit 0.9488, dan penurunan maksimum 80%. Total imbal hasil utama +197.8% merupakan artefak mark-to-market: end_unrealized_pct dari 226.8% berarti catatan perdagangan terealisasi yang telah ditutup bernilai negatif (~-29%), dengan ekspektasi terealisasi sebesar -$1037/perdagangan.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.