Breakout Kompresi Rentang Asia Emas Spot saat Pembukaan London, Tutup Posisi sebelum Batas Pembiayaan New York (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, long/short, intraday)

Strategi sesi intraday satu instrumen pada emas spot XAUUSD.SPOTMETAL (harga MID Dukascopy, bar 15-MINUTE, riwayat sejak 2003). Emas memiliki pola waktu dalam sehari yang kuat. Likuiditas tipis selama sesi Asia (18:00-03:00 New York). Penemuan harga terkonsentrasi saat London buka (sekitar 03:00 NY), lalu disusul penetapan harga London AM dan pembukaan New York COMEX. Ketika rentang Asia semalam sempit dibandingkan ATR harian emas belakangan ini, pembukaan London cenderung mengurai kompresi ke satu arah, dan pergerakan berlanjut hingga pagi NY. Setiap batas sesi dibaca menurut waktu lokal America/New_York melalui kalender sesi platform (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), sehingga perubahan DST ditangani dan tidak ada yang ditetapkan secara hard-code di UTC. Aturan: (1) Rentang Asia = tertinggi/terendah bar 15m dari pembukaan kembali 18:00 NY hingga bar yang ditutup pada 03:00 NY. (2) Filter kompresi: lakukan transaksi hanya jika range_width / ATR14(harian, dari bar 15m yang digabungkan di dalam strategi atau bar 1-DAY sebagai jenis bar tambahan) <= range_atr_max. (3) Dari 03:00 hingga entry_end_hour NY, pasang dua order entri stop intrabar (stop_market) pada range_high*(1+buffer_pct) dan range_low*(1-buffer_pct); saat satu terisi, batalkan yang lain (satu transaksi per hari perdagangan, tanpa pembalikan). (4) Exit: stop pelindung intrabar di batas rentang seberang; limit ambil untung pada entri ± target_mult × range_width; jika tidak, exit berbasis waktu pada penutupan bar 16:30 NY, yang terisi pada pembukaan bar berikutnya (16:30-16:45) sesuai aturan pembukaan berikutnya venue sesi, sehingga posisi tidak ditahan melewati batas pembiayaan 17:00 NY dan pembiayaan semalam tidak pernah dibayar. Order entri yang belum terisi dibatalkan pada entry_end_hour. Penentuan ukuran (rute risiko a): nosional = 0.75% ekuitas / jarak stop (lebar rentang + penyangga), dibatasi hingga 3x ekuitas; dengan rentang Asia tipikal sekitar 0.45%, nosionalnya sekitar 1.7x. Alasan venue: SPOTMETAL memiliki 0.2% dari keseluruhan korpus (8 dari 4,554 run); ini menambahkan mekanisme long/short, jangka pendek, khusus OHLCV, non-kripto, sehingga mendiversifikasi dari rangkaian BTC/alt-perp yang terus ditambang ulang oleh pabrik strategi. Perhitungan biaya: biaya pulang-pergi sekitar 0.015% (0.77 bp spread setengah per pengisian), komisi nol, tanpa pembiayaan untuk posisi intraday. ATR harian emas di 2015-2026 sekitar 0.9-1.4%, dan rentang Asia yang terkompresi sekitar 0.3-0.5%. Transaksi breakout yang mencapai target rentang 1.5x menghasilkan sekitar 0.55%; transaksi yang terkena stop rugi sekitar 0.4%. Dengan tingkat keberhasilan sekitar 45% dan exit berbasis waktu di antaranya, estimasi hasil kotor per transaksi sekitar 0.08-0.15% dari nosional, 5-10x biaya pulang-pergi. Stop intrabar dan entri stop yang diwajibkan 'didukung' di execution_capabilities; order yang dipasang di bursa tidak diperlukan.

Strategi long/short intraday pada XAUUSD.SPOTMETAL dengan bar 15 menit. Rentang Asia adalah harga tertinggi dan terendah bar 15m yang ditutup setelah pembukaan kembali New York 18:00, hingga dan termasuk bar yang ditutup pada waktu New York 03:00. Waktu mengikuti jam lokal New York, sehingga DST ditangani, dan hari perdagangan mengikuti kalender sesi platform. Strategi hanya bertransaksi jika rentang memiliki setidaknya min_asia_bars bar, lebarnya setidaknya min_range_pct dari harga, dan lebar dibagi ATR14 harian paling tinggi range_atr_max. ATR harian adalah ATR Wilder atas bar hari perdagangan yang dibentuk di dalam strategi dari bar 15m. Jika syarat tersebut terpenuhi, dua order entri OCO terkait STOP_MARKET dipasang sejak penutupan 03:00: order beli pada range_high*(1+buffer_pct) dan order jual pada range_low*(1-buffer_pct). Order terpicu di dalam bar, dan saat satu terisi, order lain dibatalkan, sehingga hanya ada satu pengaturan per hari perdagangan dan tanpa pembalikan. Order entri yang belum terisi dibatalkan pada penutupan bar New York entry_end_hour. Setelah order terisi, dua order reduce-only terkait OUO dipasang: stop intrabar di batas rentang seberang dan limit ambil untung pada harga pengisian +/- target_mult x range_width. Jika keduanya tidak terisi, strategi memutuskan untuk keluar pada penutupan bar New York 16:30, atau dua bar sebelum penutupan sesi lebih awal. Exit tersebut terisi pada pembukaan bar berikutnya sesuai aturan pembukaan berikutnya venue sesi, sehingga posisi tidak ditahan melewati batas pembiayaan New York 17:00. Ukuran = ekuitas x 0.75% / (pemicu - stop), dengan nosional dibatasi pada min(3, leverage) x 0.97 x ekuitas.

Menerapkan aturan hipotesis 1-4 sesuai tertulis, menggunakan nama parameter dari rencana optimisasi. buffer_pct, target_mult, range_atr_max, dan entry_end_hour dapat disetel, dengan nilai dasar 0.0002, 1.5, 0.5, dan 8; semua nilai rencana lainnya ditetapkan sesuai yang diberikan. Entri dan exit menggunakan kapabilitas intrabar_stop yang didukung: entri OCO STOP_MARKET mentah ditambah exit stop dan limit reduce-only OUO. Exit berbasis waktu menggunakan next_open_fill. Rute risiko (a): kerugian pada stop sebesar 0.75% dari ekuitas, dalam batas 2%. Nilai nosional dibatasi pada 3x ekuitas, sehingga leverage ditetapkan ke 3.0 dan digunakan dalam perhitungan ukuran; batasnya min(3, leverage) x 0.97 agar tersedia ruang untuk biaya dan margin. Order entri hanya dipasang saat harga penutupan berada di antara dua level pemicu. Karena itu, jika bar 03:00 tidak tersedia dan order baru dipasang kemudian, order tidak akan mengejar breakout yang sudah terjadi. ATR harian dibentuk dari bar 15m per session_date, sehingga sekitar 14 hari perdagangan pemanasan berlalu sebelum transaksi pertama. calculate_signal menghasilkan posisi harga penutupan di dalam rentang Asia dalam satuan setengah lebar, berupa nilai kontinu; keputusan entri sendiri menggunakan sepasang order stop.