Strategi

Replikasi Sumber Long/Kas Kontrarian Sesi Sebelumnya SPY

Hasil: Ditinggalkan

SpyPreviousSessionContrarian

Ringkasan Hasil

SpyPreviousSessionContrarian mencoba mereplikasi strategi kontrarian tanda imbal hasil SPY dengan eksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. QA menemukan bahwa penentuan ukuran berdasarkan harga penutupan saat keputusan mengizinkan entri dengan eksposur 100.7458% meski ada batas tetap 100% NAV. Laporan smoke juga hanya memuat satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian, sehingga perilaku eksekusi belum dapat dipastikan. Setelah tiga iterasi, strategi ditinggalkan saat verifikasi sebelum peninjauan backtest, optimasi, atau risiko.

Laporan strategi

Hipotesis

Implementasikan sinyal kontrarian dalam makalah secara setia pada bar harian SPY.USEQ. Baseline return_lookback=1: hitung log(close_t/close_(t-1)), beli setelah imbal hasil negatif dan jual setelah imbal hasil nonnegatif. Imbal hasil selesai terbaru adalah interval sebelumnya relatif terhadap periode prakiraan; jangan menambahkan jeda satu sesi lagi. Tidak ada RSI, ambang crash, stop, target, atau model prediktif yang ditambahkan. Tafsirkan sumber DFL=1 sebagai eksposur tanpa leverage yang dibatasi pada 100% NAV akun, dengan saham utuh. Jalur risiko adalah keluar berdasarkan sinyal ditambah ukuran yang dibatasi. Pertahankan kuantitas yang ada selama sesi dengan imbal hasil negatif berturut-turut tanpa pergantian tutup/buka yang tidak perlu. Keputusan dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya, sehingga entri tidak dapat memperoleh kesenjangan semalam sebelumnya. Cari return_lookback selama 1–3 sesi di sekitar baseline satu hari sumber; pertahankan laporan replikasi baseline yang eksplisit. Perkirakan sekitar 50–90 posisi selesai per tahun.

Tujuan replikasi eksplisit membedakan aturan tanda imbal hasil satu periode ini dari mean reversion RSI generik dan momentum mingguan. Pencarian snapshot tidak menemukan kecocokan kontrarian SPY yang persis. Biaya ekuitas dan riwayat harian yang panjang memungkinkan pengujian eksekusi yang setia. Kesetiaan pada sumber lebih diutamakan daripada menambahkan opsi, posisi short, atau filter yang tidak terkait demi memenuhi kuota.

verification_loop: Verifikasi gagal (Lapisan 4 — tinjauan QA) [kelas=code_defect]: - [kritis] position_size() menetapkan kuantitas saham utuh sebagai floor(NAV saat keputusan / harga penutupan saat keputusan), meskipun order dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. Kesenjangan harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional entri melampaui batas tetap 100% NAV dalam hipotesis. Pemeriksaan entri bersama dilakukan saat pengajuan, next_open_ticks memberikan harga belakangan tanpa mengubah ukuran, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas asli. Sandbox yang disediakan menunjukkan pelanggaran: peak_entry_leverage dan peak_margin_utilization adalah 1.007458 (100.7458%). Penggunaan get_equity_mtm() tidak menyelesaikan penentuan ukuran berdasarkan harga eksekusi. Ini adalah cacat penentuan ukuran entri, bukan pergeseran leverage biasa pada posisi yang sudah ada. (baris 64) — perbaikan: Tetap blokir pengajuan ini sampai matcher backtest bersama dan pelepasan order tertahan paper trading menerapkan penentuan ukuran entri saham utuh berdasarkan harga eksekusi dan NAV yang tersedia, termasuk biaya entri, sebelum pencocokan. Validasi entri dengan kesenjangan harga ke atas dan jalankan ulang baseline eksplisit return_lookback=1. Buffer tetap saat keputusan tidak dapat menjamin batas untuk kesenjangan semalam yang sembarang; jangan ubah kontrak eksposur tetap atau membaca harga pembukaan masa depan pada bar keputusan. - [peringatan] Laporan smoke hanya memuat satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian yang diproses, dibandingkan perkiraan hipotesis sekitar 50–90 posisi per tahun. Aturan tanda imbal hasil dapat dijangkau dan tampaknya diterapkan dengan benar; ringkasan yang disediakan tidak dapat memastikan apakah entri yang hilang disebabkan penolakan order, status dalam proses yang menetap, atau masalah eksekusi lainnya. Faktor profit nol dengan satu posisi untung tidak membuktikan adanya cacat akuntansi. (baris 45) — perbaikan: Periksa keputusan bertanggal, order, eksekusi, penghitung entry_diag, serta status penolakan/dalam proses pada rentang waktu yang sama, terutama setelah keluar pertama. Cocokkan episode imbal hasil negatif yang memenuhi syarat dengan entri yang diajukan dan dieksekusi sebelum memercayai laporan replikasi baseline; jangan melonggarkan sinyal untuk membuat transaksi.

Implementasi

Replikasi tanda imbal hasil long/kas harian SPY dengan eksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. Baseline return_lookback=1 tetap eksplisit. Pengajuan diblokir: mekanisme eksekusi saat ini tidak menjamin batas entri 100% NAV yang diwajibkan.

Mempertahankan sinyal imbal hasil, aturan masuk/keluar, penentuan ukuran saham bulat, dan konfigurasi riset sebelumnya tanpa perubahan. Menggunakan NAV mark-to-market untuk kuantitas keputusan sementara; ini bukan perbaikan untuk celah harga semalam. Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa next_open_ticks hanya menyediakan harga dan _release_held_orders meneruskan kuantitas tanpa penyesuaian. Memperbaiki masalah kritis QA memerlukan perubahan eksekusi bersama di luar cakupan yang dapat ditulis dalam tugas ini, dengan penentuan ukuran saham bulat dari harga yang dapat dieksekusi, NAV yang tersedia, dan biaya masuk sebelum pencocokan, baik pada backtest maupun paper. Peringatan satu posisi belum terselesaikan: tidak ada buku besar bertanggal atau diagnostik penolakan/keadaan berjalan yang disediakan, dan verifikasi ditugaskan kepada pipeline. Setelah perbaikan eksekusi, jalankan ulang baseline eksplisit satu sesi dan periksa diagnostik tersebut; tidak ada aturan masuk yang dilonggarkan untuk merekayasa transaksi.

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Lapisan 4 — tinjauan QA) [kelas=code_defect]: - [kritis] position_size() menetapkan kuantitas saham utuh sebagai floor(NAV saat keputusan / harga penutupan saat keputusan), meskipun order dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. Kesenjangan harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional entri melampaui batas tetap 100% NAV dalam hipotesis. Pemeriksaan entri bersama dilakukan saat pengajuan, next_open_ticks memberikan harga belakangan tanpa mengubah ukuran, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas asli. Sandbox yang disediakan menunjukkan pelanggaran: peak_entry_leverage dan peak_margin_utilization adalah 1.007458 (100.7458%). Penggunaan get_equity_mtm() tidak menyelesaikan penentuan ukuran berdasarkan harga eksekusi. Ini adalah cacat penentuan ukuran entri, bukan pergeseran leverage biasa pada posisi yang sudah ada. (baris 64) — perbaikan: Tetap blokir pengajuan ini sampai matcher backtest bersama dan pelepasan order tertahan paper trading menerapkan penentuan ukuran entri saham utuh berdasarkan harga eksekusi dan NAV yang tersedia, termasuk biaya entri, sebelum pencocokan. Validasi entri dengan kesenjangan harga ke atas dan jalankan ulang baseline eksplisit return_lookback=1. Buffer tetap saat keputusan tidak dapat menjamin batas untuk kesenjangan semalam yang sembarang; jangan ubah kontrak eksposur tetap atau membaca harga pembukaan masa depan pada bar keputusan. - [peringatan] Laporan smoke hanya memuat satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian yang diproses, dibandingkan perkiraan hipotesis sekitar 50–90 posisi per tahun. Aturan tanda imbal hasil dapat dijangkau dan tampaknya diterapkan dengan benar; ringkasan yang disediakan tidak dapat memastikan apakah entri yang hilang disebabkan penolakan order, status dalam proses yang menetap, atau masalah eksekusi lainnya. Faktor profit nol dengan satu posisi untung tidak membuktikan adanya cacat akuntansi. (baris 45) — perbaikan: Periksa keputusan bertanggal, order, eksekusi, penghitung entry_diag, serta status penolakan/dalam proses pada rentang waktu yang sama, terutama setelah keluar pertama. Cocokkan episode imbal hasil negatif yang memenuhi syarat dengan entri yang diajukan dan dieksekusi sebelum memercayai laporan replikasi baseline; jangan melonggarkan sinyal untuk membuat transaksi.

Tetap blokir pengajuan ini sampai matcher backtest bersama dan pelepasan order tertahan paper trading menerapkan penentuan ukuran entri saham utuh berdasarkan harga eksekusi dan NAV yang tersedia, termasuk biaya entri, sebelum pencocokan. Validasi entri dengan kesenjangan harga ke atas dan jalankan ulang baseline eksplisit return_lookback=1. Buffer tetap saat keputusan tidak dapat menjamin batas untuk kesenjangan semalam yang sembarang; jangan ubah kontrak eksposur tetap atau membaca harga pembukaan masa depan pada bar keputusan.

position_size() menetapkan kuantitas saham utuh sebagai floor(NAV saat keputusan / harga penutupan saat keputusan), meskipun order dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. Kesenjangan harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional entri melampaui batas tetap 100% NAV dalam hipotesis. Pemeriksaan entri bersama dilakukan saat pengajuan, next_open_ticks memberikan harga belakangan tanpa mengubah ukuran, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas asli. Sandbox yang disediakan menunjukkan pelanggaran: peak_entry_leverage dan peak_margin_utilization adalah 1.007458 (100.7458%). Penggunaan get_equity_mtm() tidak menyelesaikan penentuan ukuran berdasarkan harga eksekusi. Ini adalah cacat penentuan ukuran entri, bukan pergeseran leverage biasa pada posisi yang sudah ada.

Periksa keputusan bertanggal, order, eksekusi, penghitung entry_diag, serta status penolakan/dalam proses pada rentang waktu yang sama, terutama setelah keluar pertama. Cocokkan episode imbal hasil negatif yang memenuhi syarat dengan entri yang diajukan dan dieksekusi sebelum memercayai laporan replikasi baseline; jangan melonggarkan sinyal untuk membuat transaksi.

Laporan smoke hanya memuat satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian yang diproses, dibandingkan perkiraan hipotesis sekitar 50–90 posisi per tahun. Aturan tanda imbal hasil dapat dijangkau dan tampaknya diterapkan dengan benar; ringkasan yang disediakan tidak dapat memastikan apakah entri yang hilang disebabkan penolakan order, status dalam proses yang menetap, atau masalah eksekusi lainnya. Faktor profit nol dengan satu posisi untung tidak membuktikan adanya cacat akuntansi.

Riwayat Iterasi

Verifikasi gagal (Lapisan 4 — tinjauan QA) [class=code_defect]: - [critical] Kuantitas masuk adalah floor(NAV / decision_close), tetapi pesanan pasar dieksekusi pada harga pembukaan sesi berikutnya. Karena itu, celah harga semalam ke atas membuat nilai nosional masuk melampaui batas hipotesis sebesar 100% NAV. Sandbox yang disediakan mengonfirmasi peak_entry_leverage=1.007458 dan avg_position_pct=100.7458%. Base margin_capped_size memeriksa harga penutupan saat keputusan, dan submit_order memeriksa sebelum eksekusi; keduanya tidak menyesuaikan ulang pesanan yang sedang berjalan pada pembukaan berikutnya. Klaim konfigurasi bahwa pengaman eksekusi mengurangi kuantitas tidak didukung oleh alur yang diperiksa maupun hasil ini. (baris 55) — perbaikan: Terapkan kuantitas saham bulat <= floor(NAV tersedia / harga eksekusi aktual), termasuk biaya eksekusi, pada batas eksekusi pembukaan berikutnya dengan hanya menggunakan harga yang tersedia pada pembukaan tersebut. Koordinasikan perbaikan eksekusi platform jika diperlukan; jangan membaca harga pembukaan bar berikutnya pada harga penutupan saat keputusan atau diam-diam mengubah notional_fraction yang tetap. Jalankan ulang verifikasi dan pastikan eksposur masuk tidak pernah melampaui 1.0. - [warning] Sandbox melaporkan hanya satu posisi yang selesai dalam 1,647 bar harian, dibandingkan dengan sekitar 50–90 posisi per tahun menurut hipotesis. Aturan tanda dapat dijangkau dan diterapkan dengan benar, jadi hal ini saja tidak membuktikan adanya cacat strategi, tetapi uji smoke tidak menunjukkan operasi masuk/keluar berulang. Alokasi tersirat sekitar 100.75% dari ekuitas, sejalan dengan pelanggaran batas yang teridentifikasi secara terpisah. (baris 39) — perbaikan: Periksa diagnostik penolakan/keadaan berjalan entri dan buku besar posisi tertutup setelah memperbaiki penentuan ukuran eksekusi. Pastikan transisi tanda negatif/nonnegatif yang berulang menghasilkan entri dan keluar pada pembukaan berikutnya sebagaimana diharapkan sebelum mengandalkan hasil riwayat penuh.

Terapkan kuantitas saham bulat <= floor(NAV tersedia / harga eksekusi aktual), termasuk biaya eksekusi, pada batas eksekusi pembukaan berikutnya dengan hanya menggunakan harga yang tersedia pada pembukaan tersebut. Koordinasikan perbaikan eksekusi platform jika diperlukan; jangan membaca harga pembukaan bar berikutnya pada harga penutupan saat keputusan atau diam-diam mengubah notional_fraction yang tetap. Jalankan ulang verifikasi dan pastikan eksposur masuk tidak pernah melampaui 1.0.

Kuantitas masuk adalah floor(NAV / decision_close), tetapi pesanan pasar dieksekusi pada harga pembukaan sesi berikutnya. Karena itu, celah harga semalam ke atas membuat nilai nosional masuk melampaui batas hipotesis sebesar 100% NAV. Sandbox yang disediakan mengonfirmasi peak_entry_leverage=1.007458 dan avg_position_pct=100.7458%. Base margin_capped_size memeriksa harga penutupan saat keputusan, dan submit_order memeriksa sebelum eksekusi; keduanya tidak menyesuaikan ulang pesanan yang sedang berjalan pada pembukaan berikutnya. Klaim konfigurasi bahwa pengaman eksekusi mengurangi kuantitas tidak didukung oleh alur yang diperiksa maupun hasil ini.

Periksa diagnostik penolakan entri/status dalam proses dan buku besar posisi tertutup setelah ukuran eksekusi diperbaiki. Pastikan transisi tanda negatif/nonnegatif berulang menghasilkan entri dan keluar pada pembukaan berikutnya seperti yang diharapkan sebelum mengandalkan hasil riwayat penuh.

Sandbox melaporkan hanya satu posisi yang selesai dalam 1,647 bar harian, dibandingkan dengan sekitar 50–90 posisi per tahun menurut hipotesis. Aturan tanda dapat dijangkau dan diterapkan dengan benar, jadi hal ini saja tidak membuktikan adanya cacat strategi, tetapi uji smoke tidak menunjukkan operasi masuk/keluar berulang. Alokasi tersirat sekitar 100.75% dari ekuitas, sejalan dengan pelanggaran batas yang teridentifikasi secara terpisah.

Verifikasi gagal (Lapisan 4 — tinjauan QA) [kelas=code_defect]: - [kritis] position_size() menghitung jumlah saham utuh dari ekuitas/harga penutupan saat keputusan, tetapi saham tersebut dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya tanpa batas NAV saat eksekusi. Karena itu, kesenjangan harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional entri melampaui batas eksposur tetap 100% NAV/tanpa leverage dalam hipotesis. Sandbox yang disediakan menunjukkan hal ini: peak_entry_leverage=1.007458 dan peak_margin_utilization=1.007458. Helper entri dasar membatasi margin pada harga keputusan; next_open_ticks memberikan harga pembukaan belakangan tanpa mengubah ukuran, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas asli. Komentar yang mengakui cacat ini tidak memperbaikinya. (baris 65) — perbaikan: Terapkan batas 1.0 NAV sebelum pencocokan pada pembukaan berikutnya, menggunakan harga eksekusi yang diketahui saat itu, NAV yang tersedia, dan biaya entri yang berlaku; bulatkan ke bawah kuantitas yang diizinkan menjadi saham utuh. Terapkan penanganan setara pada order paper trading tertahan dan verifikasi entri dengan kesenjangan harga ke atas tetap dalam batas. Pertahankan eksekusi pada pembukaan berikutnya dan notional_fraction=1.0 yang tetap; baik membaca harga pembukaan masa depan saat keputusan maupun menambahkan buffer arbitrer pada harga penutupan tidak menjamin kontrak. - [peringatan] Sandbox melaporkan hanya satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian, dibandingkan prediksi hipotesis 50–90 per tahun, dengan hanya dua observasi harian efektif. Ini tidak membuktikan adanya cacat sinyal, tetapi hasil lulus uji smoke hanya memberi sedikit bukti bahwa entri berulang pada pembukaan berikutnya berfungsi sepanjang rentang waktu. (baris 47) — perbaikan: Periksa diagnostik penolakan order/status dalam proses dan buku besar entri/keluar bertanggal setelah batas eksekusi diperbaiki; pastikan transisi negatif/nonnegatif berulang dapat dieksekusi sepanjang rentang waktu. Pertahankan laporan baseline eksplisit return_lookback=1.

Terapkan batas 1.0 NAV sebelum pencocokan pada pembukaan berikutnya dengan menggunakan harga yang dapat dieksekusi dan diketahui saat itu, NAV yang tersedia, serta biaya masuk yang berlaku; bulatkan ke bawah kuantitas yang diizinkan menjadi saham utuh. Terapkan penanganan yang setara pada pesanan paper yang tertahan dan verifikasi bahwa entri dengan celah harga ke atas tetap berada dalam batas. Pertahankan eksekusi pada pembukaan berikutnya dan notional_fraction=1.0 yang tetap; baik membaca harga pembukaan mendatang pada waktu keputusan maupun menambahkan penyangga arbitrer berdasarkan harga penutupan tidak menjamin kontrak tersebut.

position_size() menghitung jumlah saham utuh dari ekuitas/harga penutupan saat keputusan, tetapi saham tersebut dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya tanpa batas NAV saat eksekusi. Karena itu, kesenjangan harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional entri melampaui batas eksposur tetap 100% NAV/tanpa leverage dalam hipotesis. Sandbox yang disediakan menunjukkan hal ini: peak_entry_leverage=1.007458 dan peak_margin_utilization=1.007458. Helper entri dasar membatasi margin pada harga keputusan; next_open_ticks memberikan harga pembukaan belakangan tanpa mengubah ukuran, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas asli. Komentar yang mengakui cacat ini tidak memperbaikinya.

Periksa diagnostik penolakan order/status dalam proses dan buku besar entri/keluar bertanggal setelah batas eksekusi diperbaiki; pastikan transisi negatif/nonnegatif berulang dapat dieksekusi sepanjang rentang waktu. Pertahankan laporan baseline eksplisit return_lookback=1.

Sandbox melaporkan hanya satu posisi yang selesai dalam 1,647 bar harian, dibandingkan dengan prediksi hipotesis sebanyak 50–90 per tahun, dengan hanya dua observasi harian efektif. Hal ini tidak membuktikan adanya cacat sinyal, tetapi kelulusan uji smoke hanya memberi sedikit bukti bahwa entri berulang pada pembukaan berikutnya berfungsi sepanjang rentang waktu tersebut.

Ringkasan Hasil

Terapkan penentuan ukuran berdasarkan harga yang dapat dieksekusi, NAV yang tersedia, dan biaya masuk, lalu rekonsiliasi keputusan, pesanan, serta eksekusi sebelum mempercayai baseline.

Setelah tiga iterasi, Lapisan 4 QA menolak penentuan ukuran berdasarkan harga penutupan saat keputusan karena kesenjangan harga semalam ke atas dapat melampaui batas NAV saat eksekusi. Jumlah transaksi yang rendah tetap belum terjelaskan, dan tahap pipeline berikutnya tidak tercapai.

Replikasi sinyal kontrarian long/kas harian SPY dengan eksekusi pada pembukaan sesi berikutnya, mempertahankan posisi selama imbal hasil negatif berturut-turut dan membatasi eksposur saham utuh pada 100% dari NAV.

QA mengutip leverage entri puncak dan penggunaan margin sandbox sebesar 1.007458 (100.7458%), melampaui batas. Laporan smoke menunjukkan satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian; tidak ada imbal hasil backtest atau Sharpe yang diberikan.

Alasan Dibatalkan

verification_loop: Verifikasi gagal (Lapisan 4 — tinjauan QA) [class=code_defect]: - [critical] position_size() menetapkan kuantitas saham bulat sebagai floor(NAV saat keputusan / harga penutupan saat keputusan), meskipun pesanan dieksekusi pada pembukaan sesi berikutnya. Celah harga semalam ke atas dapat membuat nilai nosional masuk melampaui batas tetap hipotesis sebesar 100% NAV. Pemeriksaan masuk bersama dilakukan saat pengajuan, next_open_ticks menyediakan harga berikutnya tanpa penyesuaian kuantitas, dan _release_held_orders meneruskan kuantitas awal. Sandbox yang disediakan menunjukkan pelanggaran: peak_entry_leverage dan peak_margin_utilization adalah 1.007458 (100.7458%). Penggunaan get_equity_mtm() tidak menyelesaikan penentuan ukuran berdasarkan harga yang dapat dieksekusi. Ini adalah cacat penentuan ukuran masuk, bukan penyimpangan leverage biasa pada kepemilikan yang sudah ada. (baris 64) — perbaikan: Tetap blokir pengajuan ini sampai pencocok backtest bersama dan pelepasan pesanan tertahan paper menerapkan penentuan ukuran masuk saham bulat berdasarkan harga yang dapat dieksekusi dan NAV yang tersedia, termasuk biaya masuk, sebelum pencocokan. Validasi entri dengan celah harga ke atas dan jalankan ulang baseline eksplisit return_lookback=1. Penyangga tetap berdasarkan waktu keputusan tidak dapat menjamin batas untuk celah semalam sembarang; jangan mengubah kontrak eksposur tetap atau membaca harga pembukaan mendatang pada bar keputusan. - [warning] Laporan smoke hanya memuat satu posisi yang selesai selama 1,647 bar harian yang diproses, dibandingkan dengan perkiraan hipotesis sekitar 50–90 posisi per tahun. Aturan tanda imbal hasil dapat dijangkau dan tampaknya diterapkan dengan benar; ringkasan yang disediakan tidak dapat memastikan apakah entri yang hilang disebabkan oleh penolakan pesanan, keadaan berjalan yang menetap, atau masalah eksekusi lainnya. Faktor laba nol dengan satu posisi menang tidak membuktikan adanya cacat akuntansi. (baris 45) — perbaikan: Periksa keputusan bertanggal, pesanan, eksekusi, penghitung entry_diag, serta keadaan penolakan/berjalan selama rentang waktu yang sama, terutama setelah keluar pertama. Rekonsiliasi episode imbal hasil negatif yang memenuhi syarat dengan entri yang diajukan dan dieksekusi sebelum mempercayai laporan replikasi baseline; jangan melonggarkan sinyal untuk merekayasa transaksi.

Analisis

Sifat Lindung Nilai Strategi Investasi Algoritmik menggunakan Long Short-Term Memory dan Model Deret Waktu untuk Indeks Ekuitas

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.