Long momentum-kelanjutan Bollinger BTC 4H yang menembus pita atas, dengan filter rezim bullish harian

Hipotesis

Perbaikan iterasi 2 untuk kegagalan “sinyal beku” pada Layer 2. Versi sebelumnya menerapkan calculate_signal hanya jika `if not self._bull_regime: return 0.0`; karena skenario sintetis Layer 2 tidak memberikan bar ekstra harian yang menggerakkan penanda rezim, _bull_regime tetap False dan semua sinyal berubah menjadi 0.0 (479 sinyal identik pada steady_downtrend). Perubahan terkecil yang benar: calculate_signal kini mengembalikan skor-z jarak BB yang kontinu pada setiap bar (nilainya berubah dari bar ke bar), dan filter rezim bullish dipindahkan ke should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Perilaku live trading tidak berubah — entri tetap mensyaratkan rezim bullish terkonfirmasi — tetapi sinyal tidak lagi beku, sehingga lolos verifikasi sintetis. Semua impor, struktur kelas, ukuran posisi, penggunaan leverage, dan logika keluar dari kode sebelumnya (Layer-1/yang lolos lebih awal) dipertahankan tanpa perubahan.

Implementasi

Strategi momentum-kelanjutan long-only BTC 4H yang menembus pita atas Bollinger di Binance USD-M perpetual futures, dengan filter rezim bullish harian (penutupan harian > SMA50 harian). Posisi long dibuka ketika penutupan 4H melampaui rata-rata periode 20 sebesar >= entry_std simpangan baku saat rezim bullish, dengan ekspektasi kelanjutan kenaikan selama ~4-24h. Posisi ditutup saat take-profit, stop-loss, harga ditutup kembali di bawah garis tengah BB, atau batas waktu maksimum posisi tercapai. Menggunakan leverage 2x dengan ukuran relatif terhadap modal (~1.2x nilai nosional ekuitas).

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Layer 2 — skenario sintetis): Parameter yang digunakan: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Periksa apakah __init__ menetapkan semua atribut dari self.parameters.get(). - steady_downtrend: Sinyal beku: semua 479 sinyal identik (nilai=0.0). calculate_signal() kemungkinan memiliki bug — sinyal tidak pernah berubah.

Tinjauan Backtest

Sharpe

-0.10

Total Return

12.71%

Max Drawdown

33.60%

Total Trade

485

Rasio Menang

44.5%

Faktor Profit

1.02

Implementasi bersih yang sesuai dengan hipotesis: 485 entri long di atas batas atas BB dalam rezim bullish harian yang terkonfirmasi, tanpa sinyal beku, metrics_reliable=true, tanpa artefak compounding.

Kerangka ekonomi yang dipikirkan dengan baik (kebalikan simetris dari mean-reversion batas bawah BB yang gagal) dan sampel memadai (485 transaksi) untuk memperoleh gambaran yang jelas.

Risiko terkendali dibandingkan strategi sejenis (tanpa lonjakan kerugian akibat leverage; max_drawdown 33.6%).

Tidak ada keunggulan setelah biaya: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, total +12.7% selama ~6 tahun (alpha ~0).

avg_trade_return ~0.01% (≈$11/transaksi) — satu orde magnitudo di bawah ambang kelayakan futures 0.15%.

Biaya mendominasi: komisi 22.0% dari bruto + dampak pasar impact_cost_pct 77.1%; kapasitas hanya $168k — keunggulan hanya ada pada ukuran sangat kecil.

Tesis kebalikan simetris terbukti salah: penembusan batas atas BB dalam rezim bullish tidak berlanjut secara menguntungkan setelah biaya; tidak ada perubahan parameter yang dapat mengangkat keunggulan bruto ~0% melampaui batas biaya.

Kecil: avg_position_pct 135% dibandingkan dengan 1.2x yang dinyatakan mengindikasikan kemungkinan tidak adanya pengaman posisi terbuka yang sama seperti pada strategi sejenis, tetapi hal ini bukan penyebab kegagalan.

Ringkasan Hasil

Tesis yang masuk akal secara mekanis dapat diterapkan dengan baik, tetapi tetap menghasilkan keunggulan bruto yang pada dasarnya nol setelah biaya — dengan sekitar 0.01% per transaksi serta komisi dan dampak pasar yang mendominasi, sinyal kelanjutan batas atas BB tidak memiliki alpha yang dapat dieksploitasi. Membalik gagasan mean-reversion yang gagal tidak menjamin cerminan momentum yang menguntungkan.

Analis tinjauan backtest memutuskan untuk 'menghentikan': implementasi setia pada hipotesis, tetapi biaya menghabiskan hampir seluruh keunggulan bruto (komisi 22.0% dari bruto ditambah biaya dampak pasar 77.1%, kapasitas hanya $168k). Karena itu, tesis kebalikan simetris terbukti salah — breakout pita atas dalam rezim bullish tidak berlanjut secara menguntungkan setelah biaya, dan tidak ada perubahan parameter yang dapat mengangkat keunggulan bruto sebelum biaya yang ~nol melampaui batas biaya.

Strategi momentum-kelanjutan Bollinger long-only pada futures Binance BTCUSDT 4H (leverage 2.0x) — kebalikan simetris dari mean-reversion long batas bawah BB yang gagal — dengan entri saat penutupan 4H menembus pita atas 2-sigma dalam rezim bullish harian terkonfirmasi. Strategi ini mengandalkan pemicu BB-distance sebagai peristiwa perubahan rezim yang berlanjut, bukan berbalik.

Dalam 485 transaksi selama ~6 tahun, imbal hasil totalnya +12.7%, tetapi tidak ada keunggulan nyata: profit factor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, tingkat kemenangan 44.5%, dan imbal hasil rata-rata per transaksi hanya ~$11 (~0.01%), satu orde magnitudo di bawah ambang kelayakan futures 0.15%, dengan drawdown maksimum 33.6%.