Strategi

BTC USD-M Tren Multi-Kerangka Waktu, Long-Short (Perpetual BINANCE Satu Instrumen, Entry Harian Difilter Rezim Mingguan Kerangka Waktu Lebih Tinggi, Murni OHLCV, Sizing Aman terhadap Risiko Ekstrem, Parameter Rendah)

Hasil: Ditinggalkan

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Ringkasan Hasil

Strategi ini menerapkan keunggulan tren BTC tervalidasi oleh strategy factory melalui konstruksi multi-kerangka waktu, dengan memfilter entry momentum harian berdasarkan rezim mingguan untuk mengurangi whipsaw sambil mempertahankan leverage ≤1.5x demi keamanan terhadap risiko ekstrem. Backtest awal lolos tinjauan untuk dioptimalkan — imbal hasil 225%, 30 trading long/short yang seimbang, drawdown 14% rendah — tetapi angka analis melemah saat diteliti: Sharpe sederhana 0.43 dengan CI melintasi nol dan imbal hasil didominasi satu hari +88.9% pada Mei 2021. Setelah optimisasi, strategi gagal dalam deflasi koreksi pengujian berganda (DSR 0.0038, Sharpe di bawah ambang keberuntungan terbaik-dari--225, PBO 0.74) dan, yang menentukan, imbal hasilnya negatif pada holdout ke depan sementara walk-forward teruji overfit. Tanpa wilayah tangguh di atas ambang keberuntungan untuk menjadi sasaran penyetelan, dan karena buku BTC satu kerangka waktu yang dipromosikan sudah mencakup pendekatan ini, strategi dihentikan pada upaya optimisasi 1, bukan dilanjutkan dengan iterasi.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi tren LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME pada BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M) yang memperdagangkan keunggulan tren tervalidasi oleh strategy factory, tetapi mengondisikan entry DAILY pada rezim WEEKLY kerangka waktu lebih tinggi — hanya mengambil sinyal tren harian yang ALIGN dengan tren mingguan dominan, dan tetap datar saat keduanya tidak searah. Ini adalah pilihan yang ditentukan oleh bukti setelah ruang desain menyusut menjadi satu titik layak: analis membatasi sinyal yang dapat digunakan pada OHLCV + funding ONLY (likuidasi/OI/rasio akun/taker semuanya terhalang data), menyingkirkan spot (artefak pencatatan ekuitas + tanpa keunggulan dibandingkan beli-dan-tahan), menutup semua strategi kontrarian/fade, menunjukkan bahwa multi-instrumen/opsi rusak pada engine, dan menunjukkan bahwa tren PRICE satu aset FAILS pada alt noninti, tetapi WORKS pada aset penggerak tren inti (BTC/ETH/SOL, dipromosikan). Ekspresi satu kerangka waktu yang tervalidasi (TS-momentum, breakout, impuls, Bollinger, pullback, terkonfirmasi funding) sudah memenuhi kapasitas inti-3; konstruksi multi-kerangka waktu adalah ekspresi berbeda yang belum tercakup. Strategi ini dirancang sepenuhnya di dalam area yang terbukti aman: BTC (aset penggerak tren inti yang paling bersih dan likuid — bukan alt yang tidak aktif); OHLCV-ONLY (data terdalam tanpa hambatan); MOMENTUM/searah tren (bukan fade); frekuensi entry DAILY (sampel trading memadai — menghindari jebakan sampel tipis yang akan dialami buku murni mingguan, sementara filter mingguan menjadi lapisan ketahanan); USD-M PERP (bukan spot — menghindari artefak pencatatan ekuitas; bukan intraday — menghindari kegagalan akibat pergerakan bolak-balik); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (tanpa bug agregasi multi-instrumen); dan kontrol TAIL-SAFE (leverage <=1.5, stop keras ATR, batas nilai nosional moderat) untuk mencegah kerugian besar tak terkendali seperti LINK. Filter rezim mingguan adalah pembeda sesungguhnya dibandingkan momentum harian BTC TS satu kerangka waktu yang dipromosikan: dengan menekan sinyal harian yang melawan tren mingguan dominan, filter ini bertujuan mengurangi tingkat whipsaw/sinyal palsu, meningkatkan hit rate, mengurangi drawdown, dan mengurangi korelasi arus imbal hasil. Jumlah parameter rendah untuk menahan overfitting.

Perbaikan iterasi 2 (sintetis Lapisan-2): kegagalannya adalah 'TypeError: _ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3'. _ema adalah @staticmethod(arr, period), tetapi verifier mengikatnya sebagai metode instans, sehingga self._ema(closes, period) mengirim self sebagai argumen ketiga. Perbaikan minimal: ubah _ema menjadi metode instans biasa def _ema(self, arr, period). Tidak ada logika lain yang berubah — impor, sinyal dengan filter mingguan, entry/exit, dan sizing semuanya tetap utuh dan sebelumnya sudah lolos Lapisan 1.

Sharpe terdeflasi gagal dan, yang paling menentukan, uji tahan maju pada upaya optimasi 1. DSR=0.0038 (dibandingkan bar 0.95) dengan Sharpe teroptimasi 0.459 BELOW ambang keberuntungan maksimum ekspektasian dari 225 percobaan sebesar 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 melintasi 0, PBO 0.7354 >0.5) — setelah koreksi pengujian berganda, konfigurasi terpilih secara statistik tidak dapat dibedakan dari derau terbaik-dari--225; probabilistic_sharpe 0.9955 dibandingkan DSR 0.0038 adalah jebakan inflasi seleksi yang klasik. Yang paling menentukan, HOLDOUT berurutan waktu yang tidak disentuh FAILED dan bernilai NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, rasio -0.422 dibandingkan WF-OOS 0.370). Walk-forward bernilai is_overfitted=TRUE (rata-rata IS 0.994 -> rata-rata OOS 0.370, satu jendela OOS -0.863). Keunggulan dasar merupakan pencilan 2021 satu hari (2021-05-11 imbal hasil harian +88.9%, return_kurtosis 1655, skew 39.5, tail_ratio 0.086) — 2021 tahunan +90.8% menyajikan angka utama yang tahun-tahun lainnya hanya satu digit. Permukaan sensitivitas tebing-0 yang bersih mengukur konsistensi, bukan signifikansi, dan seluruh permukaan berada di sekitar Sharpe 0.43, di bawah ambang keberuntungan 0.93. Jangan iterasi (upaya 1 dari 2): kegagalan yang menentukan adalah uji tahan maju negatif ditambah walk-forward overfit tanpa wilayah tangguh di atas ambang keberuntungan yang dapat dijadikan sasaran penyetelan — sapuan terbaik-dari--225 kedua akan kembali meng-overfit pencilan 2021. Jangan revise_hypothesis: sesuai aturan overfit->abandon, ini adalah overfitting dengan IS tinggi/uji tahan negatif, BTC adalah instrumen yang layak, dan buku momentum-TS BTC satu kerangka waktu yang sudah dipromosikan telah mencakup hal ini — gerbang rezim mingguan tidak menambahkan keunggulan yang dapat digeneralisasi. FAILURE PATTERN: menambahkan gerbang rezim kerangka waktu lebih tinggi mingguan ke momentum-TS BTC harian satu kerangka waktu yang sudah dipromosikan NOT menciptakan keunggulan berbeda yang layak dipromosikan — varian multi-kerangka waktu menghasilkan tanda deflasi tren harian aset tunggal yang sama (DSR 0.004, Sharpe teroptimasi di bawah ambang keberuntungan, PBO 0.74, uji tahan maju negatif, is_overfitted), dengan seluruh imbal hasil dasar ditopang oleh satu hari 2021 (kurtosis 1655). Kisi sensitivitas tebing-0 yang bersih dan rata-rata OOS walk-forward yang positif tidak menyelamatkan strategi long-short harian satu nama yang ditopang pencilan dan sekaligus gagal pada Sharpe terdeflasi serta uji tahan maju.

Implementasi

Strategi tren multi-kerangka waktu long-short satu instrumen pada perpetual BTCUSDT.BINANCE USD-M. Sinyal momentum spread harian EMA (cepat vs lambat EMA) ditindaklanjuti ONLY saat searah dengan rezim mingguan dominan (penutupan mingguan vs mingguan MA); saat kedua kerangka waktu tidak searah, posisi tetap datar. Aman terhadap risiko ekstrem: leverage dibatasi pada 1.5x dan terhubung ke batas nilai nosional, sizing risiko ATR, stop keras ATR, serta keluar saat rezim berbalik.

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Lapisan 2 — skenario sintetis): Parameter yang digunakan: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Pastikan __init__ menetapkan semua atribut dari self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() menerima 2 argumen posisi, tetapi diberikan 3 (stempel waktu bar: 1735692840000)

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.43
Total Return: 225.43%
Max Drawdown: 14.00%
Total Trade: 30
Rasio Menang: 50.0%
Faktor Profit: 7.00

Mekanisme menerapkan hipotesis dengan benar: 30 trading, 16 long/14 short, semuanya searah tren dan dibatasi rezim mingguan pada instrumen yang benar (BTCUSDT.BINANCE USD-M perp). Trading sesuai premis — long sepanjang reli bullish 2020-21 dan 2023-24, short sepanjang pasar bearish 2022 dan puncak 2025-26.

Bukan artefak pencilan: lonjakan imbal hasil harian +88% adalah pencatatan hari keluar dari posisi long 209 hari yang nyata (+331%, leverage hanya 0.27x). Menangkap tren nyata, bukan bug sizing/pencatatan.

Keunggulan lintas rezim: positif setiap tahun kecuali 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Posisi short menghasilkan PnL nyata pada tahun bearish, jadi konstruksi long-short bekerja di kedua arah.

Tidak berkorelasi dan risiko ekor terkendali: beta 0.13, alpha 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45, leverage per trading tetap 0.1-0.3x (batas aman terhadap risiko ekstrem berlaku).

Sampel trading tipis: 30 trading selama 5.5 tahun berarti walk-forward 3-jendela mendapat sekitar 10 trading/jendela — optimizer berisiko menyesuaikan model terhadap derau. Ini melekat pada trading posisi multi-bulan, tetapi tetap menjadi hambatan nyata bagi ketahanan strategi.

Imbal hasil tidak merata dari posisi yang ditahan berbulan-bulan dan dicatat saat keluar menghasilkan Sharpe utama sederhana sebesar 0.43, dengan CI yang melintasi 0 (-0.36 hingga 0.77) dan information_ratio -0.50; ini akan menjadi pengujian penentu pada deflasi/holdout.

Distribusi imbal hasil sangat berekor tebal (kurtosis 1655, tail_ratio 0.086) karena beberapa tren multi-bulan menyumbang sebagian besar PnL.

Analisis

Permukaan sensitivitas bersih: 0 parameter dengan perubahan tajam, Sharpe datar ~0.42-0.44 pada semua variasi ±20%

Drawdown rendah (14-16%), jumlah trading wajar (30 dasar / 40 dioptimalkan), sizing aman terhadap risiko ekstrem bekerja sesuai rancangan (tanpa kerugian besar tak terkendali)

Gagal dalam deflasi koreksi pengujian berganda dengan jelas: DSR=0.0038 vs ambang 0.95; Sharpe yang dioptimalkan 0.459 BELOW ambang keberuntungan maksimum ekspektasian 0.9277 pada 225 uji; is_significant=false; PBO=0.7354

Holdout ke depan FAILED dan bernilai NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, rasio -0.422 vs WF-OOS 0.370

Walk-forward is_overfitted=TRUE: rata-rata IS 0.994 turun menjadi rata-rata OOS 0.370, dengan satu jendela OOS yang sangat negatif (-0.863)

Sharpe CI melintasi 0 (ci_low -0.2427); dasar ci_low -0.3638

Keunggulan berasal dari satu hari pencilan 2021: imbal hasil harian 2021-05-11 +88.9%, return_kurtosis 1655, skew 39.5, tail_ratio 0.086 (ekor kiri tebal tersamarkan oleh beberapa kemenangan besar)

information_ratio negatif (-0.50 dasar / -0.45 dioptimalkan) — tidak mengungguli tolok ukurnya sendiri setelah penyesuaian risiko

Filter rezim mingguan tidak menambahkan keunggulan yang berlaku umum dibandingkan strategi saudara BTC TS-momentum satu kerangka waktu yang sudah dipromosikan

Ringkasan Hasil

Menambahkan filter rezim mingguan ke keunggulan momentum harian BTC TS satu kerangka waktu yang sudah dipromosikan tidak menghasilkan sinyal yang berlaku umum — strategi ini mengulang pola penurunan tren harian satu aset yang sama, dengan seluruh imbal hasil dasar berasal dari satu hari pencilan 2021 (kurtosis 1655).

Analis menghentikannya pada tahap ANALYZING pascaoptimisasi: strategi gagal dalam Sharpe terdeflasi (DSR 0.0038 vs ambang 0.95, Sharpe yang dioptimalkan 0.459 di bawah ambang keberuntungan 225-uji sebesar 0.9277, PBO 0.7354) dan jelas gagal dalam holdout ke depan yang tidak disentuh, yang bernilai negatif (holdout_sharpe −0.156, rasio −0.422 vs ambang 0.7).

Strategi tren perpetual BTCUSDT USD-M long-short yang mengambil sinyal momentum spread harian EMA hanya saat searah dengan rezim mingguan pada kerangka waktu lebih tinggi (penutupan mingguan vs 20-periode MA); posisi tetap datar saat tidak searah, dengan sizing aman terhadap risiko ekstrem berbasis ATR (leverage ≤1.5x).

Backtest dasar selama sekitar 2002 hari menghasilkan imbal hasil total 225%, Sharpe 0.43 (CI −0.36 hingga 0.77), 30 trading (16 long/14 short) dengan win rate 50% dan drawdown maksimum 14%; optimisasi menaikkan angka utama menjadi imbal hasil 268% dan Sharpe 0.46 pada 40 trading, tetapi walk-forward ditandai is_overfitted (rata-rata IS 0.99 → rata-rata OOS 0.37, satu jendela OOS −0.86).

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.