Strategi

ETH USD-M Penembusan Terkonfirmasi Minat Terbuka, Long-Short (Perpetual BINANCE, Bar 4H, Hanya Perdagangkan Penembusan saat OPEN INTEREST Meningkat — Modal Berleverage Baru Mengonfirmasi Pergerakan, Keluar saat OI Berbalik Turun, 3 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS

Ringkasan Hasil

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS mengusulkan keunggulan yang benar-benar baru dan tak terlihat dalam OHLCV — memperdagangkan penembusan hanya saat kenaikan minat terbuka mengonfirmasi masuknya modal berleverage baru, lalu keluar saat OI berbalik turun — dengan sengaja bersifat simetris long/short untuk mengisi kesenjangan kuota terbesar portofolio dan secara eksplisit mengklaim bahwa riwayat ETH OI mencapai 2020, berbeda dengan umpan likuidasi 90 hari yang telah menggagalkan strategi sejenis. Kodenya bersih (penguraian OI yang tangguh, penyelarasan jeda 8h, tanpa fallback yang menyesatkan), tetapi klaim datanya ternyata tidak benar dalam praktik: hanya 7 entri yang terpicu, semuanya dalam satu jendela 2026 sekitar 2 bulan, dan strategi merugi jelas saat diperdagangkan, dengan faktor laba 0.027 dan tingkat kemenangan 14.3%. Peninjau menghentikannya sebagai hasil yang tidak dapat divalidasi karena terhambat cakupan data, bukan karena cacat kode, dan menyarankan agar Data Engineer mengonfirmasi serta mengisi data riwayat minat terbuka ETH secara lengkap sebelum strategi berbasis sinyal OI dicoba lagi. Keunggulan konfirmasi itu tidak pernah dapat diuji — sinyalnya memang tidak tersedia di seluruh jendela uji ulang — meskipun mekanisme persisnya ditandai layak ditinjau kembali dengan sampel beberapa tahun yang memadai.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi swing LONG-SHORT satu instrumen pada ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, bar 4 jam) yang keunggulan pembeda utamanya adalah konfirmasi OPEN-INTEREST — sinyal tambahan asli kripto yang tercatat dalam katalog (open_interest), yang hampir sepenuhnya belum dieksplorasi dalam portofolio saat ini dan INVISIBLE dalam OHLCV murni. Gagasan utamanya: penembusan harga yang disertai kenaikan minat terbuka RISING berarti modal berleverage baru masuk untuk mendorong pergerakan (kelanjutan tren yang sesungguhnya), sedangkan penembusan saat minat terbuka FALLING menandakan penutupan posisi short/pelepasan posisi yang kehabisan tenaga dan biasanya gagal. Dengan hanya memperdagangkan penembusan yang dikonfirmasi oleh OI dan keluar begitu OI berbalik turun, strategi ini menyaring penembusan palsu yang menjatuhkan pengikut tren berbasis harga saja (ETH TSMOM bertarget volatilitas harian baru saja gagal dengan Sharpe terdeflasi; tren OHLCV satu instrumen 0/210). Strategi ini sengaja mengisi kesenjangan kuota terbesar — DIRECTION (long_only 84.7% dibanding target ≤55%) — dengan bersifat sepenuhnya simetris long/short. Strategi ini menghindari semua pendekatan yang belakangan gagal: NOT struktur opsi (L2), NOT sinyal tingkat pendanaan (L13 — strategi ini menggunakan OI, bukan pendanaan), NOT umpan likuidasi (L3 — riwayat OI untuk ETH mencapai ~2020 melalui metrik Binance, berbeda dengan umpan likuidasi 90 hari), NOT Hyperliquid (L11), NOT carry lintas bursa (L1), NOT keranjang N aset (L12). Sengaja menggunakan sedikit parameter (3) untuk mengurangi overfit, pembunuh #1 (202x).

Iterasi 2 membuat perubahan sekecil mungkin untuk mengatasi kegagalan Lapisan-2: tiga helper penguraian OI (_to_ns, _row_ts, _row_val) adalah @staticmethod, dan proxy verifikasi mengikat ulang staticmethod yang dipindahkan sebagai metode terikat instans, sehingga self._row_ts(row) meneruskan instans wrapper sebagai argumen posisional tambahan (TypeError: menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2). Mengubahnya menjadi metode instans biasa yang menerima self dan dipanggil melalui self.* membuat pengikatan berfungsi dengan benar baik dalam strategi sebenarnya maupun proxy, sekaligus menghasilkan perilaku penguraian yang sama. Tidak ada hal lain yang berubah — logika keunggulan (penembusan Donchian yang dikonfirmasi oleh OI, keluar saat OI berbalik turun), sinyal yang berubah di setiap bar secara kontinu, semua parameter, perutean bursa/leverage, dan ukuran posisi sama persis dengan versi yang sudah lolos Lapisan 1. Perubahan ini mempertahankan semua lapisan sebelumnya yang telah lolos dan hanya memperbaiki crash skenario sintetis yang dilaporkan.

Klaim data inti hipotesis — riwayat 'OI' untuk ETH meluas hingga ~2020 melalui metrik Binance — dibantah oleh backtest: dari 14,354 bar 4H yang mencakup 2019→2026, hanya 7 sinyal masuk yang terpicu, semuanya terkumpul dalam satu jendela ~2 bulan (2026-03→05), karena gerbang konfirmasi OI hanya dapat terpicu saat data OI tersedia. Jadi, cakupan OI dalam pengujian ini hanya mencakup beberapa bulan terakhir, jauh dari 2020 (openInterestHist Binance API hanya menyediakan riwayat terbaru yang terbatas; saya NOT memastikan secara independen apakah metrik Binance Vision OI dapat dilengkapi dengan data historis yang belum tersedia untuk periode yang lebih lama — hal ini perlu diverifikasi, bukan diasumsikan). Hasilnya tidak dapat divalidasi (7 transaksi, data_days 21 — jendela walk-forward dalam pipeline 3 fase dan periode uji terpisah 15 hari masing-masing akan memuat sekitar 0 transaksi) sekaligus secara tegas merugi pada periode ketika strategi bertransaksi (profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, ekspektasi -$1352/transaksi, Sharpe -8.2, biaya komisi sebesar 154% dari nilai bruto, long_win_rate 0%). Perubahan parameter atau kode oleh pengembang tidak dapat memperbaiki cakupan data OI, dan kodenya sudah benar. Rekomendasinya, Insinyur Data memverifikasi dan, jika memungkinkan, melengkapi riwayat data open interest ETHUSDT (metrik Binance Vision) BEFORE sebelum strategi dengan sinyal OI dicoba kembali; sampai cakupan OI yang meliputi rentang bar terkonfirmasi, strategi dengan gerbang OI akan terus menghasilkan segelintir transaksi yang hanya mencakup periode terbaru, apa pun instrumen atau parameternya. Jika kelak dikonfirmasi bahwa OI mencakup beberapa tahun, mekanisme persis ini layak diuji kembali dengan sampel yang memadai.

Implementasi

Strategi swing long/short pada perp ETHUSDT.BINANCE USD-M (bar 4H) yang memperdagangkan breakout Donchian ONLY saat dikonfirmasi oleh open interest yang meningkat. Pada setiap bar, strategi menyelaraskan seri open_interest yang dikatalogkan (daftar row-dicts, stempel waktu dinormalisasi ke ns, sampel terbaru dalam jeda 8h) dengan bar dan menghitung perubahan persentase OI selama jendela breakout. Penutupan di atas tertinggi 12 bar sebelumnya dengan OI naik >= oi_rise_threshold memicu posisi long; penutupan di bawah terendah 12 bar sebelumnya dengan OI meningkat memicu posisi short. Posisi keluar segera saat OI berbalik turun (OI saat ini turun di bawah oi_rollover_threshold dari puncaknya sejak masuk), ditambah stop 3%, take-profit 8%, dan stop waktu 30 bar. Ukuran posisi disesuaikan dengan modal sebesar per_leg_pct x leverage terhadap ekuitas (leverage 2x digunakan dalam penentuan ukuran posisi). Simetris sepenuhnya untuk long/short.

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Lapisan 2 — skenario sintetis): Parameter yang digunakan: ['per_leg_pct', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'oi_lag_seconds', 'take_profit_pct', 'max_holding_bars', 'breakout_lookback', 'oi_rise_threshold', 'oi_rollover_threshold'] Pastikan __init__ menetapkan semua atribut dari self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() menerima 1 argumen posisional, tetapi diberikan 2 (cap waktu bar: 1735690560000)

Optimalkan oi_rollover_threshold dalam rentang yang lebih longgar dan/atau wajibkan penurunan OI berlangsung >1 bar.

oi_rollover_threshold keluar default 0.97 saat OI hanya turun 3% di bawah puncaknya sejak entri. OI per jam yang diselaraskan ke bar 4H berisik, sehingga fluktuasi 3% dapat memicu keluar terlalu dini — mungkin menyebabkan tingkat kemenangan yang rendah. Ini sesuai dengan hipotesis STRUCTURE, jadi bukan ketidakcocokan logika, tetapi agresif.

Nilai keunggulan pada BACKTEST_REVIEW berdasarkan metrik andal dari seluruh riwayat, bukan sandbox 7 hari.

Sandbox Lapisan-3 NON-DIAGNOSTIC meskipun metriknya ekstrem (Sharpe -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, hanya 7 transaksi. Bukan pola kebalikan win_rate=0/PF=0 yang menandakan bug. Polaritas, ukuran posisi, penghitung, tanpa kebocoran informasi masa depan, dan keunggulan OI semuanya terverifikasi benar.

Tinjauan Backtest

Sharpe: -8.20
Total Return: -9.43%
Max Drawdown: 11.80%
Total Trade: 7
Rasio Menang: 14.3%
Faktor Profit: 0.03

Sinyal yang benar-benar baru dan tak terlihat dalam OHLCV (minat terbuka); posisi long/short simetris mengisi kesenjangan kuota arah

Kode bersih: penguraian OI multi-kunci/multi-satuan yang tangguh, penyelarasan jeda 8h, tanpa fallback khusus harga yang menyesatkan, desain dengan parameter 3 yang sedikit

Premis data hipotesis tidak benar dalam praktik: meskipun rentang bar 2019→2026 dan ada 14,354 bar, hanya 7 entri yang terpicu, ALL mengelompok pada 2026-03→05 — dalam uji ini, cakupan OI hanya mencakup jendela sekitar 2-3 bulan terakhir, bukan hingga 2020

7 transaksi / data_days 21 — jauh terlalu sedikit untuk walk-forward (3 jendela) atau holdout 15 hari; optimasi hanya akan mencocokkan derau

Sampel yang diuji jelas merugi: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, ekspektasi -$1352/trade, Sharpe -8.2, komisi 154% dari bruto, long_win_rate 0%

Ringkasan Hasil

Verifikasi cakupan historis aktual suatu sinyal tambahan sebelum menjadikannya dasar klaim — hipotesis menyatakan bahwa riwayat ETH OI mencakup beberapa tahun, tetapi umpan data hanya menyediakan beberapa bulan terakhir, sehingga strategi yang dibatasi oleh OI hanya dapat menghasilkan sedikit transaksi terkini; mekanismenya layak diuji ulang hanya jika cakupan OI yang mencakup rentang bar telah dikonfirmasi dan datanya dilengkapi.

Peninjau uji ulang memberikan keputusan 'hentikan' pada gerbang praoptimasi: klaim inti hipotesis tentang data — bahwa riwayat minat terbuka ETH mencapai sekitar 2020 — terbantahkan, karena cakupan OI dalam uji hanya mencakup jendela beberapa bulan terakhir, menghasilkan 7 transaksi dan data_days dari 21, jumlah yang jauh terlalu sedikit untuk pengujian walk-forward atau holdout, dan tidak ada perubahan parameter yang dapat memperbaiki cakupan data.

Strategi swing long-short satu instrumen pada perpetual ETHUSDT.BINANCE USD-M (4H bar) yang memperdagangkan penembusan Donchian hanya saat minat terbuka meningkat — menganggap kenaikan OI sebagai konfirmasi bahwa modal berleverage baru mendorong pergerakan — dan keluar begitu OI berbalik turun dari puncaknya, menggunakan sinyal tambahan minat terbuka yang tercatat dalam katalog dan tidak terlihat dalam OHLCV murni.

Backtest hanya mencatat 7 entri posisi selama 14,354 batang 4H yang mencakup 2019-2026, semuanya terkumpul dalam satu periode sekitar 2 bulan (2026-03 hingga 2026-05), karena gerbang konfirmasi OI hanya dapat terpicu saat data OI tersedia. Sampel yang diuji jelas merugi: imbal hasil total -9.43%, faktor profit 0.027, tingkat kemenangan 14.3% (long_win_rate 0%), ekspektasi -$1,352/transaksi, Sharpe -8.2, dan komisi sebesar 154% dari nilai bruto. Tidak ada tahap optimasi yang dijalankan.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.