BTC Fade Kontrarian Ekstrem Sentimen-Berita Crypto — Long-Short, Instrumen Tunggal: Fade Puncak Sentimen Agregat Euforik/Kapitulatif Kembali ke Rata-Rata, Hard-Stopped, Multi-Day Hold (BINANCE BTCUSDT USD-M, Bar 4H + Supp news_sentiment, Short-Lookback, 2-Parameter)

Hipotesis

Strategi LONG-SHORT, instrumen tunggal CONTRARIAN pada perp BTCUSDT.BINANCE USD-M yang signal-nya adalah feed NEWS-SENTIMENT crypto yang diberi skor LLM (supp key news_sentiment, bucket 5-menit) — sebuah kelas data yang dapat dikumpulkan (collectable) (ada sejak 2026-08-13) yang sepenuhnya OUTSIDE dari graveyard directional/breakout/trend pure-OHLCV yang telah habis (0/213) tempat setiap varian momentum/confluence/breakout/reversal kini mati, INCLUDING template confluence yang terbukti yang baru saja gagal untuk……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi LONG-SHORT, instrumen tunggal CONTRARIAN pada perp BTCUSDT.BINANCE USD-M yang signal-nya adalah feed NEWS-SENTIMENT crypto yang diberi skor LLM (supp key news_sentiment, bucket 5-menit) — sebuah kelas data yang dapat dikumpulkan (collectable) (ada sejak 2026-08-13) yang sepenuhnya OUTSIDE dari graveyard directional/breakout/trend pure-OHLCV yang telah habis (0/213) tempat setiap varian momentum/confluence/breakout/reversal kini mati, INCLUDING template confluence yang terbukti yang baru saja gagal untuk digeneralisasi ke BNB (overfit, Sharpe 0.38) dan XRP/SOL. Ini adalah sign DIFFERENT dan trigger DIFFERENT yang berbeda dari ide SHOCK-DRIFT news-sentiment yang pending (yang mengikuti JUMP sebagai momentum): ini melakukan fade terhadap LEVEL EXTREME sebagai mean-reversion. ECONOMIC PREMISE: sentimen berita agregat adalah pengukur emosi kerumunan (crowd-emotion gauge); ketika mencapai ekstrem euforik (cakupan bullish yang tanpa henti) harga biasanya sudah berlari dan rentan terhadap pullback, dan ketika mencapai ekstrem kapitulatif (cakupan bearish yang tanpa henti) selling telah exhausted dan harga cenderung bounce — sebuah reversion kontrarian 'buy fear / sell greed' yang merupakan mekanisme yang benar-benar berbeda dari price-geometry OHLCV. Ini adalah instrumen tunggal (bukan multi bucket 0/127), long-short (mengisi bucket 14.3% yang starved), menggunakan feed yang dapat dikumpulkan (L76-safe, tidak seperti Polymarket/liquidations), dan hanya 2 parameter tunable. HISTORY CAVEAT dinyatakan di awal: pengumpulan news_sentiment dimulai 2026-08-13, sehingga ini adalah desain SHORT-LOOKBACK yang eksplisit (~3 minggu); edge kontrarian divalidasi pada rentang yang terkumpul dan analis menilai kecukupannya (riwayat terus terkumpul) — sebuah sampel yang singkat namun jujur, bukan kematian karena data yang tidak dapat dikumpulkan.

Mengimplementasikan hipotesis sesuai spesifikasi: fade kontrarian terhadap ekstrem sentimen-berita agregat LEVEL (sign berlawanan dan trigger berbeda dari sibling shock-drift jump-follow), instrumen tunggal, long-short, venue futures (BINANCE USD-M, diperlukan untuk short; leverage dibiarkan di 1.0 karena sizing bersifat risk-capped dan saya tidak akan menetapkan leverage yang tidak saya gunakan). Gate-nya adalah persentil rolling dari |z| milik strategi sendiri, bukan konstanta sentimen absolut -- gate absolut……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Mengimplementasikan hipotesis sesuai spesifikasi: fade kontrarian terhadap ekstrem sentimen-berita agregat LEVEL (sign berlawanan dan trigger berbeda dari sibling shock-drift jump-follow), instrumen tunggal, long-short, venue futures (BINANCE USD-M, diperlukan untuk short; leverage dibiarkan di 1.0 karena sizing bersifat risk-capped dan saya tidak akan menetapkan leverage yang tidak saya gunakan). Gate-nya adalah persentil rolling dari |z| milik strategi sendiri, bukan konstanta sentimen absolut -- gate absolut tidak scale-invariant di seluruh regime berita atau distribusi feed dan justru itulah yang menghasilkan zero sandbox trade pada strategi sibling (L5/L35). Saya memverifikasi feed sebelum coding: BTC news_sentiment yang nyata memiliki 5,135 bucket yang mencakup 2026-08-12..2026-09-02, median gap 300s, std 0.135, sehingga data ini ada untuk window sandbox dan strategi akan trading di sana. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, keduanya untuk melindungi keterukuran statistik alih-alih mengubah mekanisme: (1) bar 1-HOUR alih-alih 4-HOUR -- pada feed ~21-hari yang terkumpul, 4H memberikan ~126 bar yang dievaluasi dan kurang dari 8 trade, sebuah sampel yang tidak dapat diukur (L10); 1H memberikan ~480 bar dan 15-25 trade. (2) multi-day hold dinyatakan sebagai time box luar 36-bar (36h) dengan exit lebih awal ketika sentimen itu sendiri normalisasi, karena tesis reversion sudah lengkap begitu ekstrem telah meluruh. ONE HONEST CONCERN, dinyatakan sebagai kewajiban saat mengimplementasikan apa yang diminta: saya mengukur konstruksi fade yang persis ini pada feed BTC penuh yang terkumpul dan sign kontrarian negatif di seluruh varian konstruksi yang saya periksa (~-0.30 hingga -0.65% per trade selama 8-24 trade, win rate 0.12-0.27), sementara sign follow yang mirror-image positif pada window yang sama -- sampel ini didominasi oleh satu advance +23% BTC, sehingga fading euforia sebagian besar adalah shorting sebuah rally yang persisten. Analis harus mempertimbangkan apakah window 21-hari cukup panjang untuk dinilai, dan mungkin ingin varian follow-sign diuji sebagai kontrol alami; saya mengimplementasikan fade sesuai spesifikasi hipotesis.

Secara struktural tidak dapat diukur dan sudah negatif — tidak sepadan dengan 2 jam optimisasi. Feed news_sentiment baru dimulai 2026-08-13, sehingga meskipun window 6-tahun (58,512-bar), strategi ini hanya trading selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan hanya mengambil 15 trade — jauh di bawah floor ~100-trade, dan window walk-forward/holdout 3-fase tidak dapat terisi pada satu regime 3-minggu (setiap window stress historis dan tercile vol yang stressed kosong). Pada rentang yang telah terkumpul, sign-nya……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Secara struktural tidak dapat diukur dan sudah negatif — tidak sepadan dengan 2 jam optimisasi. Feed news_sentiment baru dimulai 2026-08-13, sehingga meskipun window 6-tahun (58,512-bar), strategi ini hanya trading selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan hanya mengambil 15 trade — jauh di bawah floor ~100-trade, dan window walk-forward/holdout 3-fase tidak dapat terisi pada satu regime 3-minggu (setiap window stress historis dan tercile vol yang stressed kosong). Pada rentang yang telah terkumpul, sign-nya sudah salah: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, expectancy -$207/trade, avg_trade_return_pct -0.285% (negatif), dengan komisi 51.4% dari gross. Mengoptimalkan 15 trade selama 3 minggu hanya akan fitting terhadap noise murni. Ini bukan cacat kode (feed diparsing dengan benar dan strategi dengan benar tetap flat sebelum 2026-08-13) — mekanisme ini sekadar tidak dapat diuji sampai riwayat sentimen terkumpul hingga rentang multi-regime yang bermakna. Pola kegagalan: feed suplementer short-lookback yang tidak dapat diukur + edge negatif pada sampel yang terkumpul (L27/L10).

Implementasi

Strategi kontrarian long-short pada perp BTCUSDT USD-M (BINANCE, bar 1-jam) yang pemicunya adalah feed sentimen-berita yang diberi skor LLM, bukan harga. Setiap bar menghitung z-score level kontinu: rata-rata dari 24 bucket sentimen lima-menit terakhir (cakupan 2h) dikurangi rata-rata regime 576-bucket (2-hari) trailing, dibagi dengan standard error dari rata-rata yang dihaluskan tersebut. Ketika |z| mencapai kuantil entry_pctile dari riwayat |z| miliknya sendiri baru-baru ini (dengan floor di min_entry_z),……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Strategi kontrarian long-short pada perp BTCUSDT USD-M (BINANCE, bar 1-jam) yang pemicunya adalah feed sentimen-berita yang diberi skor LLM, bukan harga. Setiap bar menghitung z-score level kontinu: rata-rata dari 24 bucket sentimen lima-menit terakhir (cakupan 2h) dikurangi rata-rata regime 576-bucket (2-hari) trailing, dibagi dengan standard error dari rata-rata yang dihaluskan tersebut. Ketika |z| mencapai kuantil entry_pctile dari riwayat |z| miliknya sendiri baru-baru ini (dengan floor di min_entry_z), strategi ini melakukan fade terhadap ekstrem tersebut: SELL pada cakupan euforik, BUY pada cakupan kapitulatif. Exit terdiri dari (a) hard stop ATR yang diuji intrabar terhadap high/low bar, (b) mean reversion dari driver itu sendiri (|z| meluruh di bawah exit_frac x ambang batas yang memicu entry), atau (c) time box 36-bar. Sizing bersifat risk-first: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), dibatasi pada 50% dari equity notional; satu posisi pada satu waktu. Jika feed sentimen hilang, belum warm, atau lebih basi dari 1800s maka signal 0.0 dan strategi tetap flat -- strategi ini tidak pernah menggantikan dengan proxy harga. Tepat 2 tunable (entry_pctile, stop_atr_mult), keduanya dengan _param_bounds yang dideklarasikan.

Hasil Verifikasi

CLEAN RESTART 2026-09-04 — riwayat verdict dan catatan pembelajaran run ini telah dihapus dan dimulai ulang dari verifikasi. Pengabaian sebelumnya berasal dari pipeline, bukan dari pasar: harness Layer-2 salah mengikat (mis-bound) helper @staticmethod (sudah diperbaiki), QA mengeluarkan verdict performa terminal pada smoke test yang belum dioptimalkan (telah dihapus — QA sekarang hanya menilai korektnes), dan timeout sandbox disebabkan oleh kelaparan slot backtest (sudah diperbaiki). Hipotesis dan kode strategi tidak berubah. Verifikasi kode berdasarkan kelayakannya sendiri; performa diputuskan kemudian oleh backtest penuh dan optimizer.

Analis perlu menerima adaptasi keterukuran 1H atau menjalankan ulang pada 4H setelah riwayat terkumpul; catat deviasi tersebut dalam catatan run.

Deviasi timeframe: hipotesis menyatakan 'Bar 4H' tetapi config.bar_type adalah 1-HOUR (factor-of-4). Developer mendokumentasikan ini sebagai adaptasi keterukuran yang disengaja (Bar 4H menghasilkan <8 trade pada feed ~21-hari, tidak dapat diukur; 1H menghasilkan ~480 bar) dengan mekanisme, instrumen, venue, arah, dan sign kontrarian yang selebihnya tidak berubah. Ditandai (flagged) bukan diblokir, karena ini adalah deviasi yang diungkapkan (disclosed) dan mempertahankan mekanisme, yang diundang oleh caveat short-lookback / 'analis menilai kecukupan' milik hipotesis itu sendiri.

Tambahkan minimum-hold sebelum exit reversi dapat terpicu, dan/atau bekukan ambang batas entry pada saat entry sehingga ambang batas yang dikalibrasi ulang tidak dapat langsung memenuhi syarat exit.

Exit reversi (abs(signal) <= 0.4*thr_at_entry) dengan ambang batas masuk persentil adaptif yang dikalibrasi ulang per-bar menghasilkan exit yang hampir seketika (rata-rata hold ~1 bar, 465 trade), mengalahkan maksud 'multi-day hold' dan mendorong komisi menjadi 90.4% dari gross. Bukan bug korektnes — exit terpicu sesuai kode — tetapi tuning ini menghasilkan fee-churner.

Tinjauan Backtest

Sharpe: -0.47
Total Return: -3.11%
Max Drawdown: 3.48%
Total Trade: 15
Rasio Menang: 26.7%
Faktor Profit: 0.29

Signal yang benar-benar ortogonal (sentimen-berita LLM) di luar graveyard pure-OHLCV; konstruksi long-short instrumen tunggal yang bersih dengan gate no-silent-fallback

Hanya 2 tunable dan ambang batas persentil adaptif yang dengan benar menghindari failure mode zero-trades

Secara struktural tidak dapat diukur: feed news_sentiment baru dimulai 2026-08-13, sehingga meskipun window 6-tahun, strategi ini hanya trading selama ~3 minggu (2026-08-18 → 2026-09-02) dan hanya menghasilkan 15 trade

Sudah negatif pada rentang yang terkumpul: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 0.27, expectancy -$207/trade, avg_trade_return_pct -0.285%

Rentan terhadap fee pada cadence ini: komisi 51.4% dari gross; effective_daily_obs 12

Setiap window stress historis dan tercile vol yang stressed kosong (tidak ada data) — window walk-forward dan holdout tidak dapat terisi pada sampel 3-minggu

Riwayat Iterasi

Verifikasi gagal (Layer 4 — review QA) [class=premise_falsified]: - Mekanisme kontrarian diimplementasikan secara setia (membaca level z news_sentiment, melakukan fade terhadap ekstrem euforik/kapitulatif, tanpa fallback proxy harga) dan menghasilkan sandbox yang dapat diukur dan terisi dengan baik (465 trade) — tetapi hasilnya REFUTES premis hipotesis. avg_trade_return_pct 0.0599% berada di bawah floor fee futures 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Yang krusial,……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit

Verifikasi gagal (Layer 4 — review QA) [class=premise_falsified]: - Mekanisme kontrarian diimplementasikan secara setia (membaca level z news_sentiment, melakukan fade terhadap ekstrem euforik/kapitulatif, tanpa fallback proxy harga) dan menghasilkan sandbox yang dapat diukur dan terisi dengan baik (465 trade) — tetapi hasilnya REFUTES premis hipotesis. avg_trade_return_pct 0.0599% berada di bawah floor fee futures 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Yang krusial, pengukuran developer sendiri (config.rationale) menunjukkan sign FADE secara sistematis negatif di seluruh varian konstruksi sementara sign FOLLOW yang mirror positif pada window yang identik — efek mean-reversion yang menjadi sandaran hipotesis INVERTED dalam data yang terkumpul (ekstrem berlanjut, tidak reverse). Feed 21-hari didominasi oleh satu advance +23% BTC, sehingga 'fade euforia' = shorting sebuah rally yang persisten. Menulis ulang kode fade tidak dapat memperbaiki sign yang terbalik. - Viabilitas fee: gross edge per-trade 0.0599% tidak menutupi biaya taker round-trip ~0.10% pada BINANCE USD-M, apalagi floor 0.15%. 465 trade dengan rata-rata holding ~1h (churn yang hampir konstan dalam regime trending) ditambah total_impact_usd 7501 membuatnya secara struktural fee-negative terlepas dari sign. - Judul hipotesis menetapkan bar 4H; config.bar_type adalah 1-HOUR. Deviasi yang terdokumentasi dan dijustifikasi (4H menghasilkan <8 trade = tidak dapat diukur; 1H menghasilkan 465), bukan pertukaran diam-diam (silent swap), dan hal ini ENABLED pengukuran. Bukan alasan yang memblokir; kembali ke 4H hanya akan menghasilkan sampel yang tidak dapat diukur.