Strategi

BTC Pantulan Dinding Likuiditas Pasif, Long-Short (Perpetual BINANCE USD-M Satu Instrumen, ORDER-BOOK DELTAS — Satu Primitive Mikrostruktur Mendalam yang Belum Diuji Sesi Ini — Deteksi Dinding Limit Besar PERSISTENT/yang Diisi Ulang (Iceberg) dan Trading Pantulannya Saat Diuji Harga: Long dari Dinding Bid, Short dari Dinding Ask, Tembus Dinding = Stop, Tahan Singkat, 3 Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

BtcRestingLiquidityWallBounceLS

Developer mengungkapkan dengan jujur kesenjangan data dan perbaikan crash; benar-benar mencoba primitive baru

Hipotesis

Strategi LONG-SHORT MICROSTRUCTURE dengan satu instrumen pada BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp), yang menggunakan primitif data mendalam ONE yang belum diuji pada sesi ini — ORDER-BOOK DELTAS (likuiditas limit order yang menetap) — berbeda dari semua percobaan sebelumnya yang menggunakan harga (OHLCV, gagal), arus taker (aggTrades: gagasan absorpsi saya gagal akibat biaya sebesar −0.02%/trade, sementara strategi terkait sweep/breakout masih menunggu), funding (menurun), atau basis (menunggu). Strategi ini memenuhi batasan yang masih berlaku: L30 (murni-OHLCV = 0/213 → sinyalnya adalah struktur RESTING-LIQUIDITY, ketergantungan nonharga yang nyata), L29 (tanpa opsi), L28 (tanpa carry funding). Mekanisme: limit order PASSIVE berukuran besar yang bertahan atau berulang kali REFILL pada suatu level menandai tempat pelaku besar mempertahankan harga (iceberg/liquidity wall). Saat harga menguji wall tersebut, harga cenderung BOUNCE (wall menyerap pihak agresor) hingga wall habis. Deteksi wall dari delta order book — ukuran yang menetap pada suatu level sebesar ≥ wall_k × kedalaman buku tipikal AND dan bertahan/muncul kembali selama ≥ persist_n pembaruan buku — lalu trading pantulannya: harga menguji wall BID dari atas → LONG; menguji wall ASK dari bawah → SHORT. Level wall itu sendiri menjadi stop: jika wall CONSUMED (delta menunjukkan wall termakan dan harga menembusnya), tesisnya keliru → segera keluar, sehingga invalidasi struktural ketat dan rasio imbalan:risiko positif. BTC dipilih karena order book-nya paling dalam dan paling ramai (sinyal wall paling kaya dan bersih) serta eksekusi paling ketat. Satu instrumen, LONG-SHORT (mengisi ketidakseimbangan long 85%), dengan durasi tahan intraday yang singkat. 3 parameter inti (kelipatan ukuran wall, jumlah persistensi, target pantulan). NOTE: ini adalah uji EXPLORATORY terhadap primitif data yang benar-benar baru — ruang desain yang layak untuk mekanisme konvensional telah habis secara empiris pada sesi ini.

Iterasi 2 hanya memperbaiki satu penyebab crash. Sandbox terhenti dengan pesan "'float' object is not callable" karena level stop trade disimpan pada self._stop, yang menimpa Strategy._stop — hook teardown Cython Component yang dipanggil engine saat menghentikan strategi. Saya mengonfirmasi pada engine terpasang (nautilus_trader 1.222.0) bahwa Strategy._stop adalah metode nyata, dan tidak ada atribut lain yang ditetapkan kelas ini bertabrakan dengan atribut callable milik kelas dasar. Atribut tersebut diubah namanya menjadi self._stop_px (dan atribut pasangannya menjadi _target_px demi konsistensi, meski _target tidak bertabrakan), hanya dengan mengubah enam lokasi penetapan/pembacaan. Sinyal deteksi dinding, kondisi entry, aturan exit (stop / target / stop waktu), sizing, dan setiap parameter tetap identik byte demi byte, sehingga lapisan sebelumnya yang sudah lolos tetap lolos. Pengungkapan jujur dalam docstring bahwa katalog order_book_deltas tidak dapat digunakan in-sample dipertahankan tanpa perubahan.

Kerugian besar yang menghancurkan pada mekanisme yang datanya tidak ada — optimasi selama 2 jam tidak sepadan. Akun LIQUIDATED pada 2020-01-29, sekitar enam minggu dalam backtest enam tahun (total_return -100%, max_drawdown 100%, hari -1376% pada 2020-01-28, return_skew -18.5, kurtosis 377); setiap imbal hasil harian setelahnya adalah 0.0. Ini bencana biaya akibat overtrading selama 1m: profit_factor 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025% (pada dasarnya nol), komisi 482.8% dari bruto (biaya ~5x seluruh laba bruto), ekspektasi -$25.3/trade dari 12,735 trade, dengan reward:risk yang terbalik secara katastrofis (avg_win $4.17 vs avg_loss $44.76). Yang krusial, primitive yang dihipotesiskan — delta order book — tidak ada di katalog (1-2 snapshot nyaris seketika, nol trade pada iterasi 1-3), sehingga developer menggantinya dengan proksi sentuh level harga bar, yang merupakan mekanisme berbeda dan sudah gagal: pantulan support/resistance 1m generik yang tepat masuk kuburan pure-OHLCV L30 (0/213). Karena itu, pengujian ini tidak menguji edge yang dinyatakan maupun edge yang layak. Tidak ada perubahan parameter yang dapat menyelamatkan strategi yang dilikuidasi pada bulan pertama, dan keluarga delta order book tidak dapat diuji sampai tugas data engineer menyediakan order book delta nyata yang mencakup setahun penuh. Pola kegagalan: risk_reject/fee_edge dilikuidasi, ketidakcocokan mekanisme karena jalur data mati (L30).

Implementasi

Strategi mikrostruktur long-short satu instrumen pada perpetual BTCUSDT.BINANCE USD-M (bar 1 menit). Dinding likuiditas pasif diidentifikasi sebagai level harga yang berulang kali DEFENDED — titik ekstrem dalam lookback 120 bar yang telah disentuh ekstrem bar setidaknya persist_n kali dalam rentang wall_k%, yakni level tempat pelaku pasif besar terus mengisi ulang. Saat harga menguji dinding support yang dipertahankan dari atas (dalam jarak touch_pct), strategi mengambil posisi LONG untuk memanfaatkan pantulan; saat menguji dinding resistance yang dipertahankan dari bawah, strategi mengambil posisi SHORT. Dinding itu sendiri menjadi invalidasi struktural: penembusan melewatinya sebesar break_buf_pct memicu exit segera, dengan stop ketat terhadap target bounce_pct dan durasi tahan maksimum 60 menit. Tanpa leverage, satu instrumen, long+short.

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Lapisan 3 — backtest sandbox): objek 'float' tidak dapat dipanggil Jenis bar yang digunakan: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Bar yang diproses: 0 Pastikan strategi Anda menghasilkan transaksi dengan data dan parameter yang diberikan.

Tinjauan Backtest

Sharpe: -3.27
Total Return: -100.00%
Max Drawdown: 100.00%
Total Trade: 12735
Rasio Menang: 39.9%
Faktor Profit: 0.06

Developer mengungkapkan dengan jujur kesenjangan data dan perbaikan crash; benar-benar mencoba primitive baru

Akun LIQUIDATED 2020-01-29 (sekitar 6 minggu berjalan): total_return -100%, max_drawdown 100%, Sharpe -3.27 (CI [-8.57,-2.72]), PSR 0.0

Bencana biaya: PF 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025%, komisi 482.8% dari bruto, ekspektasi -$25.3/trade dari 12,735 trade

RR terbalik secara katastrofis (avg_win $4.17 vs avg_loss $44.76); return_skew -18.5, kurtosis 377 (satu hari -1376%)

Data untuk premis delta order book tidak tersedia; proksinya hanya pantulan S/R 1m yang umum — deretan strategi pure-OHLCV yang gagal L30, tidak menguji keunggulan yang disebut maupun keunggulan yang layak.

Riwayat Iterasi

Verifikasi gagal (Lapisan 3 — backtest sandbox): Tidak menghasilkan trade Jenis bar yang digunakan: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Bar yang diproses: 524223 Diagnostik: should_enter() mengembalikan sisi 0 kali dari 524222 bar yang dievaluasi -> ENTRY CONDITION Anda tidak pernah terpicu. Longgarkan logika entry / ambang batas. Pastikan strategi Anda menghasilkan trade dengan data dan parameter yang diberikan.

Verifikasi gagal (Lapisan 3 — backtest sandbox): Tidak menghasilkan trade Jenis bar yang digunakan: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, Bar yang diproses: 524198 Diagnostik: should_enter() mengembalikan sisi 0 kali dari 524197 bar yang dievaluasi -> ENTRY CONDITION Anda tidak pernah terpicu. Longgarkan logika entry / ambang batas. Pastikan strategi Anda menghasilkan trade dengan data dan parameter yang diberikan.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.