Strategi

Keranjang Residual Musiman Akhir Pekan Lintas Venue di Hyperliquid: ADA, DOT, ATOM dan XLM

Hasil: Ditinggalkan

HlWeekendSeasonalResidualBasket

Ringkasan Hasil

Setelah satu iterasi, HlWeekendSeasonalResidualBasket menguji peringkat musiman akhir pekan berbasis Binance melalui eksekusi long/short seimbang di Hyperliquid. 45 keranjangnya menghasilkan -7.7623% dengan Sharpe -2.583, merugi pada kedua tahun yang dilaporkan dan ketiga rezim volatilitas. Kekhawatiran akuntansi terselesaikan, tetapi kerugian tetap terjadi sebelum komisi dan dampak harga yang dimodelkan, sementara IC prakiraan sebesar 0.057 (t=0.82) tidak dapat dibedakan dari noise. Tinjauan backtest menghentikan operasionalisasi ini sebelum optimasi tanpa menolak seasonality kalender secara umum.

Laporan strategi

Hipotesis

Uji apakah seasonality return akhir pekan yang spesifik pada token bertahan setelah drift hari kerja dan return keranjang bersama dikurangi. Estimasikan sinyal dari bar Binance Spot 4-HOUR; eksekusikan pasangan long/short bernilai dolar setara di Hyperliquid dari Jumat 16:00 UTC hingga Senin 00:00 UTC. Strategi ini memeringkat return historis pada jendela kalender, bukan momentum saat ini atau overshoot akhir pekan. Gunakan market order pada penutupan bar sinyal yang telah selesai, setara dengan eksekusi pada pembukaan bar berikutnya menurut registry kapabilitas untuk venue kontinu. Semua estimasi capture dan frekuensi pemicu merupakan prediksi yang didaftarkan sebelumnya. Biaya taker tier dasar Hyperliquid adalah 0.045% sekali jalan: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees.

Menambahkan eksposur long-short, multi-instrumen, dan lintas venue sekaligus meningkatkan cakupan Hyperliquid yang sebelumnya kurang terwakili. corpus_concentration kosong, sehingga porsi instrumen terbaru tidak dapat disimpulkan. Jumlah instrumen utama pada snapshot di Hyperliquid adalah ADA 1, DOT 7, ATOM 5 dan XLM 2. Penelusuran riset terdahulu menemukan posisi long akhir pekan tetap dan strategi fade atas overshoot akhir pekan; perbedaan substansialnya adalah estimator lintas-seksi bergulir atas selisih akhir pekan dengan hari kerja yang dihitung sebelum akhir pekan dimulai. Kandidat divergensi posisi dibuang setelah ditemukan keranjang terkait yang sedang berjalan. Tidak ada klaim bahwa sumber pustaka tertentu menjadi pencipta aturan ini.

negative_expectancy: Operasionalisasi residual musiman akhir pekan ADA/DOT/ATOM/XLM ini merugi pada 45 keranjang. Rata-rata return bersih per leg adalah -0.9307%, dibandingkan batas tinjauan Hyperliquid +0.15%, dengan PF 0.5915 dan total return -7.7623%. Kekhawatiran ekonomi QA terbukti; masalah normalisasi dan funding yang hilang telah terselesaikan. Kerugian tetap terjadi sebelum komisi dan dampak harga yang dimodelkan. Tidak ada cacat implementasi yang terbukti atau jalur perbaikan yang didukung untuk membenarkan optimasi. Ini menolak operasionalisasi tersebut, bukan seasonality kalender secara umum; drawdown bukan alasan penolakan.

Implementasi

Pasangan long/short residual musiman akhir pekan di perpetual Hyperliquid ADA/DOT/ATOM/XLM (4H). Dari harga penutupan 4H Binance Spot (hanya untuk sinyal), setiap minggu lengkap menyumbang, per koin, return log Fri 16:00->Mon 00:00 UTC dikurangi weekday_return_scale (0.5) x return Mon 00:00->Fri 16:00 sebelumnya, lalu dikurangi rata-rata lintas empat koin. Skor koin adalah rata-rata residual (%) selama season_weeks minggu terakhir (buffer riwayat max_history_weeks). Saat bar 16:00 UTC Jumat ditutup, jika tidak ada posisi terbuka, strategi membeli perpetual dengan skor tertinggi dan menjual perpetual dengan skor terendah jika selisih skornya setidaknya seasonal_gap_pct. Tiap leg bernilai dolar setara dengan ekuitas x leg_notional_fraction (0.2) x leverage (1.0). Kedua leg ditutup pada bar pertama yang diproses pada atau setelah 00:00 UTC Senin. Substitusi eksekusi (registry next_bar_open_fill = use_equivalent): market order terisi pada harga penutupan bar sinyal, yang pada venue 24/7 berarti harga pembukaan bar berikutnya. Jadwal menggunakan cap waktu bar, bukan penghitung bar.

Menerapkan hipotesis sebagaimana ditulis: residual bergulir lintas-seksi antara akhir pekan dan hari kerja yang diskalakan, diestimasi hanya dari minggu lengkap sebelum acuan masuk, sehingga tidak ada lookahead. Eksekusi dilakukan di Hyperliquid, dengan setiap parameter dinamai persis seperti dalam rencana optimasi; hanya season_weeks dan seasonal_gap_pct yang dimaksudkan untuk disetel. Catatan mingguan spot dibangun dalam on_extra_bar setelah keempat leg spot memiliki bar pada cap waktu yang sama. Karena itu estimator melakukan pemanasan menggunakan riwayat Binance Spot (2018-2020 dan seterusnya), terlepas dari riwayat Hyperliquid yang lebih pendek (2024-01; XLM dari 2024-06). Keputusan trading berjalan setelah penghalang penyelarasan dasar, sehingga setiap leg memiliki bar pada cap waktu keputusan. Minggu yang tidak memiliki bar spot Jumat 16:00 atau Senin 00:00 dilewati, bukan diestimasi. Pengendalian risiko menggunakan rute (b): keluar berdasarkan waktu kalender, dengan setiap leg dibatasi pada 20% ekuitas, atau 40% bruto pada leverage 1x. Stop tidak ditambahkan karena hipotesis tidak menetapkannya. Uji kering pada harga penutupan Binance Spot (hanya estimator, tanpa biaya): pemicu selisih 0.8% aktif pada sekitar 90% minggu, jadi jumlahnya kira-kira 45 keranjang dan sekitar 90 leg per tahun. Namun, capture long-short residual akhir pekan berikutnya yang terealisasi hanya sekitar +0.09% per keranjang (t sekitar 0.2, n=264). Nilai itu jauh di bawah biaya pulang-pergi Hyperliquid 2 x 0.09%, jadi saya memperkirakan keunggulan ini mungkin tidak menutup biaya. Saya tetap menerapkan hipotesis sesuai permintaan.

Hasil Verifikasi

Simpan exit_due_ns dan last_entry_ts, atau andalkan pemutaran ulang pemanasan platform untuk leg spot, agar keranjang tidak ditutup lebih awal setelah mulai ulang.

Riwayat residual mingguan (_resid deque) serta harga penutupan acuan saat posisi dibuka dan saat masuk dibangun ulang hanya dari pemutaran ulang bar. Setelah paper trading dimulai ulang antara Senin dan Jumat, scores_ready tetap False hingga pemanasan selesai diputar ulang. Jika keranjang terbuka saat mulai ulang, exit_due_ns adalah 0, sehingga leg terbuka ditutup pada bar pertama. Ini merupakan kekhawatiran persistensi saat mulai ulang dan tidak memengaruhi backtest.

Hapus kunci yang tidak digunakan, lalu pastikan funding HYPERLIQUID untuk ADA/DOT/ATOM/XLM disertakan dalam backtest penuh.

Konfigurasi memuat 'min_notional' dan 'min_order_notional' (keduanya 10.0). Kode hanya membaca min_order_notional, yaitu kunci tetap kontrak, sehingga ini tidak berpengaruh. Secara terpisah, sandbox melaporkan funding_events_available = 0 untuk perpetual Hyperliquid, jadi posisi akhir pekan selama 56 jam tidak dikenai funding.

Uji kering estimator saja dari pengembang memperkirakan capture long/short residual akhir pekan berikutnya sekitar +0.09% per keranjang (t ~0.2, n=264). Nilai itu di bawah biaya pulang-pergi dua leg Hyperliquid sekitar 0.18%, bahkan sebelum dampak harga. Sandbox sependapat: 45 keranjang / 90 leg, avg_trade_return_pct -0.93% dibandingkan batas +0.15%, PF 0.59, Sharpe -2.58, dan rugi pada setiap rezim volatilitas. Dampak harga yang dimodelkan ($5.5k) sekitar 3.7x komisi ($1.5k), sehingga leg alt berkapitalisasi kecil sebesar 20% ekuitas mahal untuk diperdagangkan. Dua catatan untuk analis. (1) Rekonsiliasi akuntansi (L200/L211): peak_entry_leverage dari 0.40 mengonfirmasi 20% per leg, tetapi avg_position_pct dari 9.6% dan nosional transaksi $3.33M untuk 90 leg menunjukkan sekitar 18.5k per pengisian. Periksa apakah avg_trade_return_pct dinormalisasi berdasarkan nosional leg penuh, karena angka per nosional mungkin dilebihkan sekitar 2x (total return -7.77% ≈ 90 x -$172.6 atas ekuitas sekitar $200k). (2) funding_events_available adalah 0 dan funding_folded bernilai false: sandbox tidak membebankan funding Hyperliquid pada posisi selama 56 jam. Backtest penuh harus menyertakannya.

Tinjauan Backtest

Sharpe: -2.58
Total Return: -7.76%
Max Drawdown: 8.30%
Total Trade: 90
Rasio Menang: 46.7%
Faktor Profit: 0.59

Catatan transaksi cocok dengan eksekusi pasangan kalender: 45 keranjang long/short seimbang masuk pada Jumat 16:00 UTC; 88 leg keluar pada Senin 00:00, dengan dua leg terakhir ditutup pada batas evaluasi.

Kekhawatiran akuntansi QA telah direkonsiliasi: normalisasi penuh berdasarkan nosional saat masuk menghasilkan -0.9307% per transaksi. Funding disertakan, neto +$6.38.

Dari 90 leg yang ditutup selama 491 hari evaluasi, return bersih adalah -7.7623%, profit factor 0.5915 dan Sharpe -2.583.

Kerugian terjadi pada kedua tahun yang dilaporkan dan ketiga rezim volatilitas. Setelah komisi dan dampak harga yang dimodelkan ditambahkan kembali, PnL tetap negatif.

IC prakiraan adalah 0.057 (t=0.82), tanpa jalur penyesuaian yang terbukti. Perbandingan buy-and-hold secara eksplisit tidak bermakna untuk mekanisme long/short ini.

Ringkasan Hasil

Implementasi ini memerlukan bukti adanya informasi prediktif dan ekspektasi positif sebelum optimasi parameter dapat dibenarkan.

Tinjauan backtest menghentikannya karena ekspektasi negatif, dengan rata-rata return bersih per leg di bawah batas tinjauan +0.15% dan tanpa jalur perbaikan yang didukung. Optimasi serta tinjauan analis dan risiko berikutnya tidak dilakukan.

Strategi ini memeringkat ADA, DOT, ATOM dan XLM menggunakan return akhir pekan Binance Spot setelah drift hari kerja dan return keranjang bersama dihilangkan, lalu memperdagangkan pasangan long/short bernilai dolar setara di Hyperliquid dari Jumat hingga Senin.

Selama 491 hari evaluasi, 45 keranjang yang terdiri dari 90 leg tertutup menghasilkan -7.7623%, dengan Sharpe -2.583 dan drawdown maksimum 8.3043%. Rata-rata return bersih per leg adalah -0.9307% dan profit factor 0.5915; kerugian tetap terjadi sebelum komisi dan dampak harga yang dimodelkan.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.