Backtest trading: Silang Super Bandpass Ehlers RMS pada COMP dan TRX Hyperliquid 4H | Stratmill

Hipotesis

Diturunkan oleh Research Lead dari aturan trading Super Bandpass John Ehlers yang dipublikasikan ProRealCode: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Pertahankan rekursi filter dan entri serta keluar simetris pada persilangan RMS yang dipublikasikan. Research Lead memilih perpetual COMP dan TRX, candle 4-HOUR, inisialisasi, dan ukuran konservatif. Order pasar dieksekusi pada penutupan candle sinyal yang selesai, padanan pasar kontinu dalam registri untuk eksekusi pada pembukaan candle berikutnya. Rute kendali risiko (b): keluar berdasarkan sinyal dengan notional ekuitas tetap 5% per instrumen, eksposur bruto maksimum 10%, leverage 1.0, dan tanpa pyramiding. Prediksi 30–70 perdagangan selesai per instrumen per tahun, umumnya ditahan selama beberapa hari. Biaya taker Hyperliquid tingkat dasar adalah 0.045% per pengisian, sesuai dengan engine dan [jadwal biaya resmi](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Estimasi penangkapan dan frekuensi adalah prediksi yang belum diuji.

Eksposur khusus long adalah 76.9% dibandingkan batas 55%; panel simetris ini juga memperluas riset Hyperliquid dan multi-instrumen yang kurang terwakili. corpus_concentration kosong, sehingga porsi instrumen terkini tidak dapat dipastikan. Pencarian snapshot tidak menemukan riset terdahulu bandpass/Ehlers dan hanya dua uji utama Hyperliquid untuk masing-masing COMP dan TRX. Desain likuiditas, turnover, breakout, dan funding sebelumnya memakai sinyal berbeda. Ini adalah replikasi sumber secara eksplisit, bukan klaim bahwa mengganti simbol membuktikan keunggulan. Berbeda dari desain gated-MACD yang gagal, strategi ini mempertahankan persilangan amplop siklus tanpa filter persistensi, rentang volatilitas, atau konfirmasi tertunda.

negative_expectancy: Tolak operasionalisasi Research Lead COMP+TRX Hyperliquid 4H pada ukuran terdaftar, bukan strategi terbitan Ehlers secara umum. Dari 197 trade yang ditutup, rata-rata imbal hasil bersih per trade adalah -0.0384% dibandingkan ambang batas tinjauan venue +0.15%, PF adalah 0.979 dan total imbal hasil -0.543%. Kerugian COMP melebihi trade TRX yang menguntungkan. Tidak ditemukan cacat implementasi atau akuntansi, dan belum ada sweep yang menguji seluruh ruang parameter. Replikasi terdaftar terpisah yang hanya menggunakan TRX dapat layak diuji; menghapus COMP mengubah premis instrumen dan tidak dapat diminta sebagai iterasi developer.

Implementasi

Trading Super Bandpass simetris independen pada persilangan RMS di candle perpetual Hyperliquid COMP dan TRX berdurasi 4 jam, dengan pemanasan 400 candle, notional ekuitas 5% per posisi, paling banyak dua posisi, dan alokasi entri bruto 10%. Posisi long masuk saat melintasi amplop bawah ke atas dan keluar saat melintasi salah satu amplop ke bawah; posisi short mengikuti aturan simetris. Tanpa pyramiding, stop, target, atau masuk kembali pada candle yang sama. Eksekusi pasar pada penutupan candle sinyal yang selesai menggantikan eksekusi pada pembukaan candle berikutnya di venue kontinu ini.

Mempertahankan rekursi filter harga penutupan, inisialisasi nol dengan aktivasi setelah indeks candle panjang lambat, amplop RMS bergulir, dan keempat aturan persilangan yang dipublikasikan di https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Default riset adalah fast_length=40, slow_length=60, dan rms_length=50; hanya tiga panjang yang diizinkan yang dapat disetel. Setiap instrumen memiliki rekursi skalar dan ring RMS skalar independen, sehingga status dapat dipertahankan saat mulai ulang dan pekerjaan inkremental tetap terbatas. Perdagangan sekunder mensyaratkan cap waktu candle sama dengan cap waktu keputusan primer. Keluar berdasarkan sinyal dan alokasi kecil tanpa leverage menerapkan rute risiko (b); eksposur bruto yang sudah ditandai membatasi entri baru. Substitusi eksekusi mengikuti next_bar_open_fill dalam registri kapabilitas. Frekuensi dan profitabilitas masih berupa prediksi yang belum diuji.

Hasil Verifikasi

Uji smoke melaporkan rata-rata imbal hasil bersih per perdagangan -0.1121% dan biaya dampak sebesar 152.3% dari laba bruto. Tinjauan riwayat penuh perlu menilai biaya eksekusi per instrumen dan menyertakan funding jika tersedia: sandbox ini tidak mencatat funding. Ini adalah kekhawatiran ekonomi, bukan kegagalan ketepatan.

Tinjauan Backtest

Sharpe

-0.04

Total Return

-0.54%

Max Drawdown

7.34%

Total Trade

197

Rasio Menang

41.6%

Faktor Profit

0.98

Logika rekursi dan persilangan sesuai dengan [aturan yang dipublikasikan](https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/). Arah, sekitar 39 perdagangan per instrumen per tahun, rata-rata penahanan 5.3 hari, dan notional entri sekitar 5% sesuai dengan hipotesis.

Akuntansi telah direkonsiliasi, funding berkontribusi +$749.23, dan seluruh 197 posisi telah ditutup.

TRX menghasilkan $1,749.10 dari 99 perdagangan, dengan rata-rata bersih +0.3668% per perdagangan.

Rata-rata imbal hasil bersih per perdagangan panel adalah -0.0384%, dibandingkan ambang tinjauan Hyperliquid +0.15%; PF adalah 0.979, Sharpe -0.044, dan imbal hasil total -0.543%.

COMP merugi $2,292.22 dari 98 perdagangan, dengan rata-rata -0.4478% per perdagangan, melampaui TRX.

Biaya dampak yang dimodelkan $3,686.64, atau 117.3% dari laba bruto yang dilaporkan. Kekhawatiran ekonomi pada tingkat panel dari QA terbukti meskipun funding telah dikreditkan.

Prakiraan IC adalah -0.0381 (t=-0.67), sehingga tidak memberikan bukti sinyal yang menguatkan. Perbandingan benchmark tidak tepat karena benchmark_meaningful salah.

Ringkasan Hasil

Replikasi khusus TRX memerlukan hipotesis yang didaftarkan secara terpisah karena menghapus COMP mengubah premis instrumen.

Tinjauan backtest menghasilkan keputusan untuk menghentikan karena ekspektasi negatif dan rata-rata imbal hasil bersih per perdagangan di bawah ambang tinjauan venue +0.15%; kerugian COMP melampaui TRX perdagangan yang untung. Optimasi, analisis pascaoptimasi, dan tinjauan risiko tidak dilakukan.

Replikasi entri dan keluar persilangan RMS Super Bandpass Ehlers pada perpetual Hyperliquid COMP dan TRX menggunakan candle 4 jam, notional ekuitas 5% per instrumen, serta batas eksposur bruto 10%.

Dari 197 perdagangan yang ditutup, imbal hasil bersih adalah -0.543%, Sharpe -0.044, dan drawdown maksimum 7.338%; rata-rata imbal hasil bersih per perdagangan adalah -0.0384%. TRX menghasilkan $1,749.10 dari 99 perdagangan, sedangkan COMP merugi $2,292.22 dari 98 perdagangan.