Strategi

Rotasi Mingguan Momentum Kekuatan Relatif Altcoin Mid-Cap, Long-Only dengan Filter Momentum Absolut (8 Perpetual USD-M Non-Mayor yang Likuid: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, Tahan Top-3 berdasarkan Return 30-Hari, Simpan Kas Saat Tren Turun, 3-Parameter)

Hasil: Ditinggalkan

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

Ringkasan Hasil

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong membawa keunggulan long-only paling terbukti milik factory — rotasi kekuatan relatif lintas-seksi mingguan — ke keranjang delapan perpetual mid-cap likuid yang tidak tumpang tindih, dengan dugaan bahwa dispersi mereka yang lebih besar akan meredakan kematian keunggulan akibat biaya yang menggugurkan keranjang yang lebih terkonsentrasi. Backtest berjalan bersih (213 perdagangan, tanpa likuidasi, return perdagangan rata-rata 8.19%), tetapi return +741% yang mencolok sebagian besar merupakan penilaian mark-to-market posisi terbuka yang belum terealisasi, faktor laba hanya sedikit di atas 1.0, dan Sharpe CI melintasi nol. Lebih buruk lagi, penurunan maksimum 81.6% melampaui batas penghentian keras 50%, dan return sepenuhnya bergantung pada tahun bullish 2021 dan 2024, sementara dua tahun terbaru merugi sekitar -70% masing-masing. Analis meninggalkannya pada gerbang tinjauan backtest, menilai bahwa strategi ini merupakan beta altcoin berleverage, bukan alfa yang tahan lama, dan masalahnya melampaui apa yang dapat diperbaiki dengan menyetel lookback/top-n/filter.

Laporan strategi

Hipotesis

Rotasi momentum lintas-seksi LONG-ONLY yang menerapkan mekanisme terbukti paling tangguh milik factory — rotasi kekuatan relatif mingguan, keranjang 8 mayor yang diterapkan dengan Sharpe 2.6 — pada universe DELIBERATELY NON-OVERLAPPING berisi delapan perpetual MID-CAP USD-M likuid (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT), yang tidak satu pun muncul dalam keranjang mayor yang dipromosikan. Menurut L24, ini NOT pembobotan ulang mayor yang sama (yang masuk ke kelompok duplikat) — ini adalah segmen pasar berbeda dengan dispersi lintas-seksi yang secara material LARGER, yang tepatnya meredakan kematian fee_edge yang menggugurkan keranjang yang lebih terkonsentrasi. Strategi ini sengaja menghindari setiap kelas yang baru-baru ini gagal: bukan carry pendanaan (carry lintas-venue SOL baru saja mengonfirmasi bahwa pendanaan alt terlalu tipis setelah memperhitungkan basis; carry hanya berfungsi pada BTC), bukan taruhan harga satu nama (yang overfit atau meledak), bukan opsi (kendala jumlah perdagangan), bukan likuidasi (kendala data), bukan pasangan kointegrasi (SOL-AVAX -82%). Strategi ini mengikuti keunggulan harga long-only ONE yang benar-benar bertahan dari optimisasi di factory ini. Hanya 3 parameter (lookback momentum, top-K, filter momentum absolut) agar terhindar dari kuburan overfit kematian-235, dan gerbang momentum absolut menempatkan portofolio pada kas selama rezim bear yang luas untuk menghindari memegang aset yang terus turun.

Iterasi 2 memperbaiki timeout batas waktu dinding sandbox Layer-3 dengan perubahan sekecil mungkin: mesin rebalance berat (_maybe_rebalance -> membangun dict return, mengurutkan, dan melakukan loop positions_open atas 8 komponen) kini dipanggil ONLY ketika _update_history melaporkan penutupan harian yang benar-benar NEW, alih-alih dipanggil pada setiap peristiwa bar oleh calculate_signal dan on_extra_bar. Pada bar intra-periode/hari yang sama, biaya per-bar turun menjadi satu pencarian trailing-return O(1), sehingga total pekerjaan tidak lagi meningkat seiring jumlah bar dalam jendela uji asap. Konfigurasi ditetapkan pada bar 1-DAY untuk kedelapan komponen (tepat untuk rotasi mingguan pada return 30-hari dan jumlah bar minimum), yang semakin membatasi volume bar dalam jendela uji asap. Semua perilaku yang lolos dari layer sebelumnya dipertahankan: impor, universe, kerangka sinyal, penentuan ukuran, dan logika rotasi long-only tidak berubah — hanya guard pembatasan frekuensi dan bar_type harian yang disentuh. Sinyal yang dikembalikan oleh calculate_signal tetap berupa momentum trailing kontinu komponen utama (bervariasi pada setiap bar); rotasi sebenarnya dieksekusi di dalam mesin rebalance melalui _submit_entry_instrument/_submit_exit_position, seperti sebelumnya.

Bukan edge yang robust dan sudah melewati garis hard-abandon risiko. max_drawdown adalah 81.6% (CI hingga 98.9%), dan judul utama +741% menyesatkan: end_unrealized_pct 589 berarti sebagian besar adalah mark-to-market unrealized dari posisi terbuka, sementara profit_factor hanya 1.024 dan Sharpe 0.48 memiliki CI [-0.18, 1.08] yang mengangkangi nol. Return realized sepenuhnya ditopang oleh dua tahun bullish altcoin (2021 +1622%, 2024 +531%) dengan 5 dari 7 tahun negatif, dan tahun-tahun terbaru bersifat katastrofik (2025 -69%, 2026 -70%) — edge telah melemah/terbalik di luar rezim bullish dan strategi saat ini sedang merugi. Dengan benchmark_correlation 0.60 / beta 0.55 ini adalah beta altcoin leveraged; 'dispersi yang lebih besar' yang dijual hipotesis sebagai keunggulan justru muncul sebagai drawdown 82%, bukan alpha yang tahan lama. Ini adalah kelas momentum-basket cross-sectional/TSMOM yang berulang kali menyentuh hard-abandon drawdown 50%+ dan tidak pernah bertahan melalui optimasi; tuning lookback_days/top_n/abs_mom_min tidak dapat memangkas drawdown 82% atau menciptakan konsistensi dari distribusi 2-bull-years-plus-one-open-position. Tinggalkan daripada menghabiskan 2 jam.

Implementasi

Rotasi momentum kekuatan relatif lintas-seksi long-only mingguan pada universe perpetual USD-M mid-cap likuid berisi 8 nama (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS diganti dengan XLM karena EOS USD-M delisting dan akan menggugurkan keranjang). Menggunakan bar 1-DAY, memeringkat semua komponen berdasarkan total return trailing 30-hari setiap 7 hari, menahan top-3 dengan bobot sama, dan menerapkan gerbang momentum absolut (abs_mom_min) yang menempatkan setiap posisi tanpa tren pada kas selama rezim bear yang luas. Hanya tiga parameter inti (lookback_days, top_n, abs_mom_min).

Hasil Verifikasi

Verifikasi gagal (Layer 3 — backtest sandbox): smoke test melebihi batas waktu wall-clock 300 detik. Hal ini hampir selalu berarti pekerjaan per-bar yang skalanya bergantung pada riwayat — misalnya memindai ulang seluruh seri funding/supplementary, atau membangun ulang sebuah daftar dan memanggil min()/sorted() di dalam calculate_signal()/on_bar() pada setiap bar. Precompute larik timestamp yang sudah diurutkan ONCE di __init__ dan gunakan bisect, atau cache lookup yang di-key berdasarkan timestamp, sehingga biaya per-bar adalah O(log n) bukan O(n).

Analis: ABANDON, jangan dioptimalkan — turnover 7.8 meniadakan kelayakan biaya; keunggulan arah bersifat negatif.

Keunggulan jelas negatif: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, payoff terbalik (avg_loss 2.6× avg_win). Dipastikan NOT bukan bug polaritas pemeringkatan — sorted(reverse=True)[:top_n] membeli nama dengan momentum tertinggi, abs_mom gate hanya menahan tren positif. Ini adalah momentum crash pada mid-cap dengan dispersi tinggi: jeda mingguan membuat posisi menahan nama yang sedang berbalik hingga keluar dari top-3. Hasil keunggulan/rezim, bukan cacat kode.

Informasi untuk analis/pimpinan riset.

Peringkat momentum lintas-seksi merupakan kelas bernama dengan nol strategi yang bertahan (L7); memparameterisasi ulang pada universe mid-cap tidak mengubah hasil — premis bahwa 'dispersi yang lebih besar meredakan kematian keunggulan akibat biaya' gagal (rugi karena arah, bukan biaya).

Konfirmasikan bahwa data XLMUSDT.BINANCE 1-DAY mencakup seluruh rentang waktu.

Universe menyimpang dari hipotesis: EOS→XLM. Terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan (EOS USD-M delisting; satu komponen yang mati akan menggugurkan seluruh keranjang); XLM adalah aset non-mayor likuid yang setara dan mempertahankan tesis. Peringatan, bukan masalah kritis.

Jumlah rendah merupakan artefak persistensi kepemilikan, bukan bug karena gerbang terlalu jarang terbuka.

Jumlah perdagangan rendah (28 selama 363 hari), di bawah ambang nyaman sekitar 100 — tidak ada ambiguitas di sini karena hasilnya jelas negatif, tetapi konfirmasikan dengan sampel yang lebih besar dalam backtest lengkap.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.48
Total Return: 741.81%
Max Drawdown: 81.62%
Total Trade: 213
Rasio Menang: 39.9%
Faktor Profit: 1.02

Menerapkan mekanisme yang benar-benar terbukti (rotasi kekuatan relatif lintas-seksi, Sharpe keranjang mayor yang diterapkan 2.6) ke universe yang tidak tumpang tindih; gerbang kas momentum absolut masuk akal

avg_trade_return_pct 8.19% melampaui biaya dengan nyaman (mekanismenya tidak rapuh terhadap biaya), dan kode berjalan bersih (213 perdagangan, tanpa likuidasi)

max_drawdown 81.6% (CI hingga 98.9%) — melewati batas penghentian keras 50%; ini beta altcoin berleverage (korelasi 0.60, beta 0.55)

+741% utama sebagian besar belum terealisasi: end_unrealized_pct 589 — posisi terbuka yang belum ditutup pada akhir backtest, bukan keunggulan yang terealisasi

profit_factor 1.024 (hanya sedikit di atas 1) dan Sharpe 0.48 dengan CI [-0.18, 1.08] melintasi nol — tidak ada keunggulan yang dapat dibedakan secara statistik

Pencilan/bergantung pada rezim: 2021 +1622% dan 2024 +531% menjadi penopang seluruh hasil, sementara 5 dari 7 tahun negatif (2025 -69%, 2026 -70%)

Kinerja terealisasi terbaru bersifat katastropik (2025/2026 keduanya sekitar -70%) — keunggulan momentum alt telah terkikis/berbalik di luar rezim bullish

Ringkasan Hasil

Menggunakan kembali mekanisme yang berhasil pada satu universe tidak serta-merta memindahkan keunggulannya — pada mid-cap dengan dispersi lebih tinggi, momentum lintas-seksi terwujud sebagai beta altcoin berleverage dengan penurunan 80%+ dan return utama yang didominasi penilaian posisi terbuka yang belum terealisasi serta dua tahun bullish bukanlah keunggulan yang tahan lama dan tangguh lintas-rezim.

Analis memberikan putusan 'tinggalkan' pada gerbang tinjauan backtest pra-optimisasi: penurunan maksimum 81.6% jauh melampaui batas penghentian keras 50%, keuntungan utama sebagian besar berasal dari posisi terbuka yang belum ditutup, bukan keunggulan yang terealisasi, dan dengan faktor laba mendekati -1 serta Sharpe CI yang melintasi nol, strategi ini dinilai sebagai beta altcoin berleverage dengan keunggulan yang terkikis/berbalik dan tidak dapat diselamatkan melalui penyetelan parameter.

Rotasi momentum kekuatan relatif lintas-seksi long-only yang menahan top-3 dari delapan perpetual USD-M mid-cap likuid (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, menggantikan EOS yang delisting), diperingkat berdasarkan return 30-hari, di-rebalance mingguan, dengan filter momentum absolut yang menempatkan portofolio pada kas selama rezim bear yang luas — menerapkan mekanisme keranjang mayor terbukti milik factory ke universe dengan dispersi lebih tinggi dan sengaja tidak tumpang tindih.

Selama sekitar 2020–2026, strategi berjalan bersih dengan 213 perdagangan, tanpa likuidasi, dan avg_trade_return_pct dari 8.19% (setelah biaya), tetapi return utama +741% sebagian besar belum terealisasi (end_unrealized_pct 589%), dengan profit_factor hanya 1.024 dan Sharpe 0.48 (CI [-0.18, 1.08] melintasi nol). Strategi mengalami penurunan maksimum 81.6% (CI hingga 98.9%), korelasi benchmark 0.60 / beta 0.55, dan return terkonsentrasi pada dua tahun bullish (2021 +1622%, 2024 +531%), sementara 5 dari 7 tahun mencatat hasil negatif, termasuk sekitar -69% pada 2025 dan sekitar -70% pada 2026.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.