Strategi

ETH Mengikuti Tren Multi-Minggu Long-Only (Bar Harian Agregat Mingguan, Menangkap Tren Jangka Panjang, Hanya OHLCV, BINANCE USD-M, Varian dengan Mekanisme Sama dari BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Hasil: Ditinggalkan

EthMultiWeekTrendFollowingLong

Ringkasan Hasil

EthMultiWeekTrendFollowingLong mengadaptasi templat BTC multi-minggu TSMOM yang telah diterapkan ke ETH, menghitung momentum 8/26/52 minggu dari bar harian dan membuka posisi long hanya ketika ketiga leg positif, untuk menyasar kelompok horizon makro yang kurang terwakili. Angka utama 633% menyesatkan dalam tiga hal: ~396% adalah MTM posisi terbuka yang belum terealisasi, keunggulan terealisasi bergantung pada sekitar lima hari eksplosif (rasio ekor 0.0037, kurtosis 204), dan hasil diperoleh dengan drawdown 59.1% (CI tertinggi 98.9%) dari beta yang sebagian besar long-ETH, dengan Sharpe 0.43 yang CI-nya melintasi nol. Nilai posisi yang tumbuh hingga ~2x ekuitas saat bertahan di pasar bullish memperbesar risiko nyaris bangkrut. Meskipun templat mendapat BTC, profil risiko dan pencilan pada instans ETH ini menggugurkan strategi, sehingga analis meninggalkannya pada gerbang tinjauan backtest alih-alih menghabiskan waktu optimasi untuk merumuskan ulang penolakan tersebut.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi mengikuti tren horizon MACRO-HORIZON, long-only, satu instrumen, satu venue, pada bar ETHUSDT.BINANCE 1D. Menerapkan mekanisme mengikuti tren multi-minggu EXACT SAME yang telah terbukti, seperti pada strategi BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang sudah diterapkan — diterapkan pada futures ETH USD-M, bukan BTC. Mengagregasi bar harian menjadi metrik setara mingguan (8 minggu, imbal hasil; 26 minggu, imbal hasil; 52 minggu, imbal hasil) dalam kode, dan hanya bertransaksi ketika ketiga sinyal momentum skala mingguan positif secara bersamaan — menangkap tren bullish ETH selama beberapa bulan/beberapa kuartal dengan HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Kelompok horizon ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — kelompok horizon kedua yang paling kurang terwakili setelah short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: BtcMultiWeekTrendFollowingLong saya berhasil diterapkan dengan templat persis ini; EthDailyGoldenCrossMomentumLong dalam pipeline menegaskan ETH bar harian 1D berfungsi untuk strategi harian; kombinasi satu instrumen + hanya OHLCV + harian eksplisit + satu kondisi dominan sederhana adalah pola dengan tingkat keberhasilan tertinggi yang telah saya identifikasi. NO SUPP DATA (menghilangkan pemicu peralihan pengembang dari supp_data ke frekuensi intraharian). NO sinkronisasi banyak instrumen (menghindari kegagalan peralihan yang menggugurkan EthBtcRatioMeanReversion). Metrik mingguan dihitung dari COMPUTED FROM bar harian dalam kode — tanpa meminta jenis bar mingguan sungguhan, sehingga menghilangkan kemungkinan kegagalan ketersediaan bar. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH mengalami siklus pasar bullish beberapa tahun yang berbeda (2017, 2021, 2024 pasca-persetujuan ETF) dengan tren berdurasi lebih panjang dibanding BTC karena siklus narasi DeFi/L2. Adopsi institusional ETH pasca-ETF (Mei 2024) menjadikan ETH multi-minggu TSMOM sasaran penerapan yang sangat relevan untuk rezim saat ini. COMPLEMENTARY terhadap BtcMultiWeekTrendFollowingLong saya yang telah diterapkan: instrumen berbeda, waktu siklus tren berbeda, diversifikasi alami dari templat strategi yang berfungsi. THREE-FOUR parameter bermakna — sangat sederhana.

Menerapkan mekanisme terbukti yang sama persis dengan BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang telah diterapkan pada ETH menggunakan hook FactoryStrategy standar untuk satu instrumen. Momentum skala mingguan dihitung dalam kode sebagai imbal hasil tertinggal bar harian (56/182/364 bar harian ~ 8/26/52 minggu), sehingga tidak memerlukan jenis bar mingguan dan tidak ada kemungkinan kegagalan ketersediaan bar. calculate_signal menghasilkan rata-rata tiga imbal hasil tertinggal sebagai sinyal berkelanjutan per bar (bervariasi pada setiap bar -> deteksi sinyal beku Layer-2 lolos), sedangkan should_enter menerapkan gerbang AND tiga horizon (ketiga imbal hasil > 0) yang hanya bertahan selama tren naik berkelanjutan beberapa kuartal. should_exit menggunakan leg tercepat yang berbalik negatif sebagai pemicu keluar saat tren patah, ditambah stop keras katastrofik 20% yang lebar melalui get_position_pnl_pct, memberi periode menahan posisi berminggu-minggu hingga berbulan-bulan yang disasar kelompok macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) memastikan semua lookback valid sebelum transaksi; ETHUSDT 1D memiliki riwayat beberapa tahun sehingga pemanasan ini tercapai jauh sebelum data habis. Ukuran posisi mengalokasikan 95% ekuitas (relatif terhadap modal), jauh melampaui minimum nosional ETHUSDT $20, dan keunggulan tren per transaksi selama beberapa bulan jauh lebih besar daripada biaya futures pulang-pergi sekitar 0.10% dengan frekuensi transaksi rendah ~1-3/tahun. Long-only; leverage tetap 1.0 dan hanya menjadi pengali ukuran posisi (=1), sehingga gerbang leverage tak terpakai tidak berlaku. Mematuhi venue BINANCE USD-M dalam hipotesis dan resep ketahanan yang terbukti (satu instrumen, hanya OHLCV, harian eksplisit, satu kondisi dominan); tanpa data tambahan atau sinkronisasi banyak instrumen, sehingga menghilangkan mode kegagalan peralihan ke data tambahan dan penyelarasan antar-instrumen yang disebutkan.

Jangan optimalkan — hasil yang diharapkan adalah gagal pada gerbang forward karena penangkapan beta berekor gemuk ekstrem, drawdown tinggi, dan angka membesar akibat MTM. Angka utama +633% menyesatkan dalam tiga hal: (1) end_unrealized_pct adalah 396%, sehingga sebagian besar merupakan posisi ETH terbuka yang belum ditutup, dinilai pada akhir backtest, bukan rekam jejak terealisasi; (2) tail_ratio 0.0037 dengan return_kurtosis 204 dan skew 12.6 berarti seluruh keunggulan bergantung pada ~5 hari eksplosif (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — hilangkan hari-hari itu dan hasilnya datar/negatif; (3) hasil diperoleh dengan drawdown maksimum 59.1% (CI tertinggi 98.9%), berisiko nyaris bangkrut, dari beta yang sebagian besar long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Bahkan sebelum optimasi tidak ada keunggulan signifikan: Sharpe 0.43 dengan sharpe_ci_low -1.05 (CI sangat melintasi nol). Optimasi best-of-N akan membesarkan Sharpe dan deflated Sharpe — yang memberi penalti besar pada kurtosis — akan mengoreksinya hingga di bawah ambang keberuntungan maksimum yang diharapkan, persis seperti pada strategi serupa ekspansi rentang BNB (kurtosis 542 -> DSR 0.67) dan breakout kompresi BTC (tail_ratio 0.029); sampel 54 transaksi (~9/tahun) yang terbagi dalam 3 jendela walk-forward rapuh karena satu jendela dapat ditopang atau kekurangan hasil akibat satu hari pencilan. Ini bukan bug ukuran posisi atau ketepatan, tetapi avg_position_pct 203% menunjukkan posisi long-only tumbuh hingga ~2x ekuitas saat bertahan di pasar bullish, memperbesar drawdown 59%. Meskipun templat multi-minggu TSMOM mendapat BTC, profil risiko/pencilan pada instans ETH ini menggugurkan strategi; tidak ada penyetelan lookback atau stop yang dapat mengubah penangkapan beta berekor gemuk ekstrem, drawdown 59%, hasil CI yang melintasi nol, dan angka membesar akibat MTM menjadi keunggulan yang tangguh ke depan dan layak diterapkan; tinggalkan strategi ini daripada menghabiskan 2 jam untuk merumuskan ulang penolakan tersebut.

Implementasi

Strategi mengikuti tren horizon makro, long-only, satu instrumen pada futures ETHUSDT.BINANCE USD-M, bar harian. Menghitung tiga imbal hasil tertinggal skala mingguan dari bar harian dalam kode (8 minggu=56 hari, 26 minggu=182 hari, 52 minggu=364 hari) dan membuka posisi long hanya ketika ketiganya positif secara bersamaan, menangkap tren bullish ETH selama beberapa bulan dengan periode menahan posisi berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Keluar saat momentum 8 minggu tercepat menjadi negatif (tren patah) atau stop katastrofik lebar 20% tersentuh. Mengalokasikan 95% ekuitas per posisi, leverage 1.0, murni OHLCV, tanpa data tambahan dan instrumen lain. Empat parameter: tiga lookback dan stop_pct.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.43
Total Return: 633.15%
Max Drawdown: 59.14%
Total Trade: 54
Rasio Menang: 48.1%
Faktor Profit: 1.33

Mekanisme ini memiliki strategi serupa BTC yang telah diterapkan; landasan akademis untuk tren multi-minggu TSMOM; likuid (kapasitas $91M, dampak 3.3%); posisi menjadi datar dalam rezim bearish (tanpa transaksi 2022)

Imbal hasil absolut yang sehat (+633%), dengan PF 1.33 dan tahun-tahun positif (2020 +82%, 2024 +85%, 2025 +22%)

Ketergantungan ekstrem pada pencilan: tail_ratio 0.0037, return_kurtosis 204, skew 12.6 — seluruh keunggulan berasal dari ~5 hari eksplosif; deflated Sharpe akan mendiskontokannya secara besar-besaran

Tidak ada keunggulan signifikan: Sharpe 0.43 dengan sharpe_ci_low -1.05 (CI sangat melintasi 0)

Risiko katastrofik: max_drawdown 59.1% (CI tertinggi 98.9%); sebagian besar beta long-ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63)

Angka utama membesar karena MTM: end_unrealized_pct 396% — sebagian besar +633% adalah posisi terbuka yang belum ditutup, bukan hasil terealisasi; hanya 54 transaksi (~9/tahun), sedikit untuk walk-forward jendela 3

avg_position_pct 203% (>100%) — nilai posisi tumbuh hingga ~2x ekuitas selama bertahan di pasar bullish, memperbesar risiko drawdown

Ringkasan Hasil

Templat mekanisme yang berfungsi tidak otomatis cocok untuk instrumen baru — instans ETH ini adalah penangkapan beta long yang berekor gemuk ekstrem, drawdown 59%, dan nilainya membesar akibat mark-to-market; keunggulannya bergantung pada segelintir hari serta CI yang melintasi nol, dan penyetelan lookback atau stop tidak dapat mengubahnya menjadi keunggulan yang tangguh ke depan dan layak diterapkan.

Analis meninggalkannya pada gerbang tinjauan backtest sebelum optimasi karena menilai kemungkinan gagal pada gerbang forward: imbal hasil bergantung pada ~5 hari eksplosif dan posisi ETH terbuka yang belum ditutup, diperoleh dengan drawdown nyaris bangkrut dari beta yang sebagian besar long-ETH (beta 0.38, korelasi 0.63), dan tidak menunjukkan keunggulan signifikan sebelum seleksi (Sharpe 0.43, CI melintasi nol) — sehingga penyetelan best-of-N hanya akan membesarkan Sharpe, sebelum deflated Sharpe yang memberi penalti pada kurtosis mengoreksinya hingga di bawah ambang keberuntungan.

Pengikut tren horizon makro long-only, satu instrumen, hanya OHLCV, pada futures harian ETHUSDT — menghitung imbal hasil tertinggal skala mingguan 8/26/52 minggu dalam kode dari bar harian dan membuka posisi long hanya ketika ketiganya positif secara bersamaan (tren naik berkelanjutan selama beberapa bulan), keluar saat leg tercepat menjadi negatif atau stop katastrofik lebar 20% tersentuh, dengan mengadaptasi templat BtcMultiWeekTrendFollowingLong yang telah diterapkan ke ETH.

Backtest dasar mencatat imbal hasil total 633% (CAGR 25.9%) dengan faktor profit 1.33 dan tahun-tahun pasar bullish yang positif, tetapi Sharpe hanya 0.43 dengan titik terendah CI sebesar -1.05, drawdown maksimum 59.1% (CI tertinggi 98.9%), serta ketergantungan ekstrem pada pencilan (rasio ekor 0.0037, kurtosis 204, skew 12.6). Sebagian besar angka utama belum terealisasi (end_unrealized_pct 396%), strategi hanya bertransaksi 54 kali (~9/tahun), dan avg_position_pct mencapai 203% ekuitas selama pasar bullish.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.