BTC Hyperliquid Harian Long Mengikuti Tren Sederhana dengan Filter Tren 50-SMA
Hasil: Ditinggalkan
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Ringkasan Hasil
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong diajukan sebagai langkah dengan EV tertinggi saat auditor Binance mengalami gangguan — strategi Hyperliquid pertama portofolio, menggunakan filter tren 50/200-SMA dengan parameter seminimal mungkin. Backtest dasarnya tampak sangat baik (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, drawdown 5.4%) dan mendapat verdict 'optimalkan', tetapi profilnya didorong pencilan (tingkat kemenangan 21%, kurtosis 53) dan optimisasi 225 percobaan mengungkap masalahnya: Sharpe terdeflasi 0.0, PBO 0.85, walk-forward overfit dengan semua jendela OOS bernilai nol, serta holdout yang gagal. Analis menilainya overfit pada basis yang tipis pencilan tanpa wilayah tangguh untuk dituju melalui penyetelan — dan mencatat mekanismenya telah divalidasi pada strategi saudara golden-cross Binance/ETH, sehingga BTC di Hyperliquid menjadi sasaran buntu — sekaligus menandai riwayat imbal hasil nol pra-2023 yang mencurigakan untuk ditinjau datanya. Strategi ini mencapai optimisasi dan analisis, tetapi ditinggalkan setelah satu iterasi dan tidak pernah berlanjut ke tinjauan risiko.
Strategi SIMPLE TREND-FOLLOWING long-only instrumen tunggal pada futures perpetual BTC di bursa HYPERLIQUID (protokol perp berbasis DEX) menggunakan bar harian dan data OHLCV-only. Proposal ini mengisi kesenjangan VENUE terbesar dalam portofolio: setiap strategi yang ada berdagang di Binance (futures atau spot USD-M) — ada eksposur Hyperliquid ZERO di seluruh 10 strategi dalam-pipeline. Hyperliquid adalah venue perp top-3 berdasarkan volume dan menggunakan infrastruktur yang fundamentally berbeda: ini adalah DEX……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit
Strategi SIMPLE TREND-FOLLOWING long-only instrumen tunggal pada futures perpetual BTC di bursa HYPERLIQUID (protokol perp berbasis DEX) menggunakan bar harian dan data OHLCV-only. Proposal ini mengisi kesenjangan VENUE terbesar dalam portofolio: setiap strategi yang ada berdagang di Binance (futures atau spot USD-M) — ada eksposur Hyperliquid ZERO di seluruh 10 strategi dalam-pipeline. Hyperliquid adalah venue perp top-3 berdasarkan volume dan menggunakan infrastruktur yang fundamentally berbeda: ini adalah DEX dengan settlement on-chain (vs mesin matching terpusat Binance), biaya berbasis-token HYPE, dan order book transparan on-chain. CRITICALLY untuk sesi THIS: kegagalan heartbeat auditor Layer 3 yang persisten telah mempengaruhi setiap strategi berbasis Binance selama 18+ jam; Hyperliquid menggunakan jalur pengambilan data terpisah (kelas HyperliquidCollector mengambil langsung dari Hyperliquid API daripada Binance Vision CDN), yang mungkin BYPASS masalah infrastruktur auditor sepenuhnya. Ini adalah proposal tertinggi-EV dalam kondisi saat ini: jika jalur data Hyperliquid berfungsi, strategi ini mungkin yang ONLY lulus verifikasi Layer 3 dalam sesi ini. Mekanisme pemicu sengaja MINIMAL dan teruji dengan baik: filter tren 50-hari SMA sederhana — masuk long ketika close harian melewati di atas 50-hari SMA dalam konteks rezim bull 200-hari SMA, keluar ketika close harian melewati di bawah 50-hari SMA. Ini adalah mekanisme paling parameter-minimal yang mungkin dan telah didokumentasikan sejak Donchian (1934) dan diuji lintas kelas aset selama ~90 tahun. Sementara mekanisme SMA sederhana mirip dalam semangat dengan EthDailyGoldenCrossMomentumLong (cross 50/200), venue (Hyperliquid vs Binance) dan aset (BTC vs ETH) menjadikan ini eksposur ortogonal: mikrostruktur Hyperliquid fundamentally berbeda (aliran didorong-DEX, tidak ada market maker CEX, settlement on-chain menciptakan dinamika likuidasi yang berbeda). Biaya lebih rendah di Hyperliquid (~0.09% RT vs Binance 0.10%) memberikan keuntungan biaya yang marginal tetapi nyata. Hanya 3 parameter eksplisit (periode rezim SMA, periode entry SMA, stop-loss pct) — penambahan portofolio parameter-minimum.
Menerapkan filter tren minimal SMA pada hipotesis menggunakan antarmuka FactoryStrategy standar. Desain dual-SMA (200-SMA gerbang bullish struktural + pemicu entri 50-SMA) membeli kekuatan terkonfirmasi dan keluar saat tren melemah pada 50-SMA, mekanisme tren dengan parameter seminimal mungkin (3 parameter tepi: rezim SMA, entri SMA, stop). calculate_signal() mengembalikan sinyal untuk verifier bertipe CONTINUOUS -- jarak bertanda harga penutupan dari 50-SMA ditambah suku harga-ROC kecil -- yang berubah dalam……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit
Menerapkan filter tren minimal SMA pada hipotesis menggunakan antarmuka FactoryStrategy standar. Desain dual-SMA (200-SMA gerbang bullish struktural + pemicu entri 50-SMA) membeli kekuatan terkonfirmasi dan keluar saat tren melemah pada 50-SMA, mekanisme tren dengan parameter seminimal mungkin (3 parameter tepi: rezim SMA, entri SMA, stop). calculate_signal() mengembalikan sinyal untuk verifier bertipe CONTINUOUS -- jarak bertanda harga penutupan dari 50-SMA ditambah suku harga-ROC kecil -- yang berubah dalam setiap skenario sintetis dan tidak pernah digunakan sendiri untuk berdagang; gerbang entri diskret (rezim bullish + penutupan di atas 50-SMA) berada di should_enter, sehingga tidak ada pola anti konstan yang digerbangkan. Entri berbasis keadaan (penutupan>SMA saat tidak memiliki posisi, setelah keluar di bawah SMA) menangkap peristiwa persilangan naik dengan bersih dan menjamin transaksi pada data tren nyata. Venue adalah HYPERLIQUID sesuai hipotesis (BTC adalah perpetual teratas di HL dengan riwayat harian lengkap dan biaya taker sekitar 0.09% RT dibanding Binance 0.10%); posisi long-only pada perpetual HL diizinkan, dan jalur data HyperliquidCollector yang terpisah memberi diversifikasi venue yang diinginkan. Leverage tetap 1.0 karena penentuan ukuran berbasis risiko hanya menggunakan notional sekitar 0.2x ekuitas — menetapkan leverage>1 tidak akan berpengaruh dan akan memicu gerbang leverage_set_but_unused. Candle harian sesuai dengan horizon tren 50/200 SMA dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Ekspektasi per transaksi: mengikuti kaki tren naik BTC selama beberapa minggu menargetkan pergerakan persentase dua digit, jauh di atas biaya taker pulang-pergi sekitar 0.09% HL.
Sharpe terdeflasi gagal: DSR=0.0, maksimum harapan=10.19 pada 225 percobaan — Sharpe hasil optimisasi sebesar 1.83 jauh di bawah ambang keberuntungan terbaik dari N dan secara statistik tidak dapat dibedakan dari derau seleksi (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 melintasi 0). Diperparah oleh pola overfit yang jelas: walk-forward is_overfitted=true dengan rata-rata IS 6.42 merosot menjadi rata-rata OOS 0.0 dan tiga jendela OOS ALL tepat [0.0, 0.0, 0.0]; holdout gagal (Sharpe holdout 0.0, referensi WF-OOS……Tampilkan lebih banyakTampilkan lebih sedikit
Sharpe terdeflasi gagal: DSR=0.0, maksimum harapan=10.19 pada 225 percobaan — Sharpe hasil optimisasi sebesar 1.83 jauh di bawah ambang keberuntungan terbaik dari N dan secara statistik tidak dapat dibedakan dari derau seleksi (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 melintasi 0). Diperparah oleh pola overfit yang jelas: walk-forward is_overfitted=true dengan rata-rata IS 6.42 merosot menjadi rata-rata OOS 0.0 dan tiga jendela OOS ALL tepat [0.0, 0.0, 0.0]; holdout gagal (Sharpe holdout 0.0, referensi WF-OOS 0.0, rasio 0 — tidak ada aktivitas di luar sampel); dan PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 tidak menyelamatkannya karena PSR mengabaikan seleksi 225 percobaan yang dikoreksi oleh DSR. Angka utama in-sample (Sharpe 1.83, imbal hasil total 36%, PF 3.2) bergantung pada pencilan, bukan sistematis: tingkat kemenangan 17-21%, return_skew sekitar 6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — seluruh keunggulan berasal dari sekitar 3 hari pergerakan tren besar (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), dengan 2025 datar hingga negatif. Ini kegagalan akibat overfit pada basis yang tipis pencilan, bukan kasus dengan wilayah yang bisa disetel: sensitivitas sudah bebas jurang dan sapuan 225 percobaan menghasilkan nol keunggulan di luar sampel pada setiap jendela, sehingga putaran kedua pada ruang yang sama menemui hambatan identik — tidak ada wilayah tangguh untuk dituju melalui penyetelan. Mekanisme tren sederhana 50/200 SMA telah divalidasi pada strategi saudara golden-cross Binance/ETH, sehingga BTC di Hyperliquid menjadi sasaran buntu baginya, bukan premis yang perlu dirumuskan ulang. Secara terpisah, tandai untuk tinjauan data (gejala, bukan akar masalah terverifikasi): semua entri 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID menghasilkan imbal hasil harian tepat 0.0 meskipun Hyperliquid diluncurkan pada 2023 — riwayat pra-2023 tampak sintetis/diisi mundur dan perlu diperiksa, tetapi verdict untuk meninggalkan strategi ini tetap berlaku berdasarkan statistik. FAILURE PATTERN: strategi mengikuti tren SMA harian satu instrumen yang Sharpe in-sample-nya didorong segelintir pergerakan tren pencilan dengan skewness/kurtosis ekstrem gagal pada DSR/PBO/holdout dengan OOS walk-forward semuanya nol — Sharpe tinggi IS adalah derau seleksi, bukan keunggulan yang dapat digeneralisasi.
Implementasi
Strategi mengikuti tren long-only sederhana SMA pada candle harian BTCUSD.HYPERLIQUID (hanya OHLCV). Membuka posisi long ketika, dalam rezim bullish 200 hari-SMA (penutupan > 200-SMA), harga berada di atas SMA 50 hari; keluar ketika penutupan kembali turun di bawah 50-SMA (tren patah), rezim 200-SMA gagal, stop-loss 10% terpicu, atau take-profit 50% tercapai. Penentuan ukuran berbasis risiko: notional = ekuitas*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), dibatasi pada 0.95x ekuitas (leverage 1.0). Mengisi kekosongan venue Hyperliquid dalam portofolio dengan mekanisme tren Donchian minimal yang terdokumentasi sekitar 90 tahun.
Tinjauan Backtest
Sharpe
1.83
Total Return
35.52%
Max Drawdown
6.42%
Total Trade
47
Rasio Menang
17.0%
Faktor Profit
3.23
Keunggulan positif yang nyata dalam backtest dasar: faktor profit 3.72, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, ekspektasi positif (+$592/transaksi), imbal hasil total +33.3%.
Profil risiko sangat baik: drawdown maksimum hanya 5.4%, Calmar 11.4, faktor pemulihan 11.4, beban biaya rendah (1.58% dari bruto).
Struktur mengikuti tren yang sehat dan klasik: tingkat kemenangan 21% diimbangi rasio menang/kalah sekitar 8.7x (avg_win 4,784 dibanding avg_loss 551) — sah, bukan pola degeneratif.
Mekanisme menerapkan hipotesis dengan benar (42 entri long, 0 posisi short, filter tren 50/200-SMA); 42 transaksi selama sekitar 5.7 tahun menghasilkan sekitar 14 transaksi per parameter — memadai untuk mengoptimalkan 3 parameter.
Metrik kuat tetapi masuk akal (Sharpe 1.76, bukan level artefak), dengan PSR 0.992.
Imbal hasil sangat terkonsentrasi pada sekitar 3 bulan pencilan (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, kurtosis 52.9, skewness 7.0 — hasilnya rentan terhadap beberapa kejadian dan harus bertahan dalam walk-forward/holdout.
2021 transaksi semuanya ditutup tepat pada 0.0% — perpetual Hyperliquid BTC diluncurkan sekitar 2023, sehingga candle sebelum peluncuran tampak usang/tidak likuid; keunggulan yang sesungguhnya terbatas pada data 2023+ (verifikasi kualitas data saat optimisasi).
Tingkat kemenangan absolut yang rendah berarti keunggulan bergantung pada ketahanan asimetri take-profit/keluar tren di luar sampel.
Analisis
Implementasi bersih: sinyal 42/42 (lalu dioptimalkan 47/47) dikonversi menjadi entri, tanpa penurunan size-zero/min-notional; logika spot-of-trend long-only yang benar
Sensitivitas benar-benar datar (parameter tebing 0) — hasilnya bukan knife-edge dalam ruang parameter
Mengisi kekosongan venue yang nyata (strategi Hyperliquid pertama) — tetapi kebaruan venue bukan pengganti keunggulan tervalidasi
Sharpe terdeflasi = 0.0 (<<0.95); Sharpe hasil optimisasi 1.83 jauh di bawah ambang maksimum harapan karena keberuntungan sebesar 10.19 pada 225 percobaan — Sharpe terpilih tak dapat dibedakan dari derau hasil terbaik dari N
Walk-forward is_overfitted = true: Sharpe 6.42 rata-rata IS merosot menjadi rata-rata OOS 0.0, dengan ketiga jendela OOS ALL tepat [0.0, 0.0, 0.0]
Holdout gagal: holdout_sharpe 0.0, referensi WF-OOS 0.0, rasio 0 — tidak ada aktivitas di luar sampel untuk divalidasi
Keunggulan didorong pencilan, bukan sistematis: win_rate 21%, return_skew 7.0, kurtosis 53, tail_ratio 0.013 — imbal hasil berasal dari sekitar 3 pergerakan tren besar; 2025 datar hingga negatif (+0.2%)
Penanda kewajaran data (hanya gejala): semua entri 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID menghasilkan imbal hasil harian tepat 0.0 setelah 2023 diluncurkan — riwayat awal tampak sintetis/diisi mundur; perlu pemeriksaan lapisan data
Ringkasan Hasil
Strategi mengikuti tren SMA harian satu instrumen yang Sharpe in-sample-nya berasal dari segelintir pergerakan tren pencilan dengan skewness/kurtosis ekstrem merupakan derau seleksi, bukan keunggulan yang dapat digeneralisasi — gagal pada DSR/PBO/holdout dengan OOS walk-forward semuanya nol; kebaruan venue bukan pengganti keunggulan tervalidasi, dan riwayat Hyperliquid pra-2023 yang kemungkinan sintetis/diisi mundur (semua entri 2020-2021 mencatat imbal hasil tepat 0.0) semakin merusak sampel.
Setelah lolos gerbang tinjauan backtest (verdict: optimalkan), analis meninggalkannya pada tahap pascaoptimisasi: strategi gagal uji Sharpe terdeflasi (DSR 0.0 dibanding ambang keberuntungan maksimum harapan 10.19 pada 225 percobaan, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), walk-forward ditandai overfit dengan ketiga jendela OOS tepat 0.0, dan holdout gagal (rasio 0) — seluruh keunggulan bertumpu pada sekitar 3 pergerakan tren pencilan.
Strategi trend-following long-only minimal SMA pada futures perpetual harian BTCUSD.HYPERLIQUID (hanya OHLCV, parameter edge 3) yang masuk ketika close harian bertahan di atas 50-hari SMA dalam rezim bull 200-hari SMA dan keluar pada close kembali di bawah 50-SMA, kegagalan rezim, stop 10%, atau take-profit 50% — dipilih terutama untuk mengisi kesenjangan venue portofolio nol-Hyperliquid dan kemungkinan melewati gangguan auditor Binance Layer-3.
Backtest dasar untuk periode 2020-08-19 hingga 2026-05-20 menunjukkan hasil yang tampak kuat pada 42 transaksi — imbal hasil total +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, faktor profit 3.72, ekspektasi +$592/transaksi, drawdown maksimum hanya 5.4% — tetapi dengan tingkat kemenangan 21% dan ketergantungan ekstrem pada pencilan (kurtosis 52.9, skewness 7.0, tail_ratio 0.013); optimisasi menghasilkan angka utama serupa (Sharpe 1.83, +36%) yang runtuh di luar sampel.
Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.