Strategi

BNB Spot Multi-Day Drawdown Accumulation Long (BINANCE_SPOT, Harian, Hanya OHLCV)

Hasil: Ditinggalkan

BnbSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong

Ringkasan Hasil

BnbSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong mengikuti arahan eksplisit analis untuk beralih dari koin yang digerakkan peristiwa (setelah XRP gagal dengan Sharpe -0.93) ke koin dengan permintaan organik, dengan menerapkan mekanisme akumulasi saat drawdown BTC yang telah diterapkan ke arus pemulihan BNB yang didorong oleh burn/utilitas. Kodenya solid (44/44 sinyal dikonversi menjadi entri, spot long-only yang bersih, drawdown maksimum 22.8% selama 8 tahun), tetapi hasil ekonominya nyaris datar — profit factor 1.04, Sharpe 0.55 dengan interval kepercayaan yang mencakup nilai sangat negatif, dan seluruh keuntungan terbatas pada 2020-2021, sementara 2022-2026 datar hingga negatif. Analis menilai BNB sebagai target tipis/mati bagi mekanisme tersebut, bukan bug kode, dan — dengan alasan bahwa 44 trade tidak cukup untuk mencocokkan 5 parameter pada 3 jendela walk-forward tanpa overfitting — menghentikannya pada tahap peninjauan backtest. Strategi ini berakhir setelah satu iterasi sebagai strategi yang ditinggalkan, tanpa pernah mencapai optimisasi, analisis, atau peninjauan risiko.

Laporan strategi

Hipotesis

Strategi OHLCV-ONLY long-only, satu instrumen, satu venue pada candle BNBUSDT.BINANCE_SPOT DAILY. Menggunakan mekanisme akumulasi saat drawdown terbukti yang sama dengan BtcSpotDrawdownAccumulationLong yang telah diterapkan. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: beralih dari koin yang digerakkan peristiwa (XRP gagal dengan Sharpe -0.93) ke koin ORGANIC-DEMAND. BNB memiliki profil permintaan organik terkuat di antara koin non-BTC: burn kuartalan BNB mengurangi pasokan, biaya gas BSC menciptakan permintaan utilitas nyata, partisipasi Launchpool/Launchpad mensyaratkan kepemilikan, dan diskon biaya terkait volume bursa. Arus pemulihan ini secara mekanis didorong permintaan organik (bukan perubahan tajam regulasi yang digerakkan peristiwa). Drawdown BNB secara konsisten dibeli oleh pemegang jangka panjang yang mengakumulasi demi utilitas — tepat dinamika yang dimanfaatkan mekanisme ini. BNBUSDT.BINANCE_SPOT telah terdaftar sejak 2017 — sekitar 8 tahun candle harian, sama panjangnya dengan riwayat terlama. Total lima parameter. Memenuhi kesenjangan kuota venue BINANCE_SPOT (saat ini 9.2% dibanding target ≥15%).

Mereplikasi mekanisme spot akumulasi saat drawdown BTC yang telah terbukti ke BNB, koin non-BTC dengan permintaan organik terkuat (burn kuartalan mengurangi pasokan, gas BSC + Launchpool menciptakan permintaan kepemilikan nyata), yang drawdown-nya secara konsisten diakumulasi pemegang jangka panjang — dinamika yang dimanfaatkan mekanisme ini, sekaligus pivot eksplisit menjauhi koin yang digerakkan peristiwa sesuai arahan analis. Berbeda dengan versi yang telah diterapkan (yang meng-override on_bar), implementasi ini menggunakan antarmuka FactoryStrategy STANDARD sehingga kelas dasar menangani pencarian posisi dan dispatch: calculate_signal() mengembalikan sinyal CONTINUOUS untuk verifier — fraksi drawdown bergulir ditambah jitter tanh(log-return) kecil — yang bervariasi dalam setiap skenario sintetis dan tidak pernah membeku, sementara gerbang entri diskret drawdown+rezim serta gerbang keluar pemulihan/waktu/stop/keruntuhan rezim berada di should_enter / should_exit. Entri hanya BUY dan venue-nya BINANCE_SPOT (CASH, leverage 1.0), memenuhi batasan spot long-only dan mengisi kesenjangan kuota venue BINANCE_SPOT; candle harian sesuai dengan horizon mean-reversion beberapa minggu. Ambang drawdown 12% ditambah keluar saat pulih ke titik tertinggi bergulir menargetkan trade pulang-pergi dengan persentase dua digit, jauh di atas biaya taker pulang-pergi spot ~0.20%, sehingga strategi tetap layak dari sisi biaya.

Tidak layak dioptimalkan: profit factor baseline adalah 1.036 (biaya + impact 10.6% menyerap hampir seluruh edge bruto), Sharpe 0.55 dengan sharpe_ci_low -4.04, dan edge terkonsentrasi pada 2020-2021, sementara 2022-2026 datar hingga negatif setiap tahun. Dengan hanya 44 trade untuk menyetel 5 parameter di 3 jendela walk-forward, optimisasi akan melakukan curve-fit pada konfigurasi terbaik dari -225 yang kolaps pada holdout/Deflated-Sharpe — pola kegagalan yang sudah mapan pada port instrumen tunggal dengan baseline tipis (PF~1.0-1.1) dari mekanisme yang terbukti pada BTC. Implementasinya solid (jadi bukan kasus untuk iterasi), tetapi BNB adalah target tipis/mati bagi mekanisme akumulasi saat drawdown ini; menghabiskan 2 jam komputasi optimisasi tidak dapat dibenarkan.

Implementasi

Strategi akumulasi saat drawdown long-only, satu instrumen, hanya OHLCV pada candle harian BNBUSDT.BINANCE_SPOT (riwayat ~8 tahun). Mengakumulasi BNB ketika harga turun setidaknya drawdown_threshold (12%) dari titik tertinggi lookback bergulir (30) hari, dengan filter rezim jangka panjang 200-hari SMA (hanya membeli selama harga berada dalam jarak regime_breakdown_pct=10% di bawah SMA, yakni bukan pasar bearish yang katastrofik). Posisi ditutup ketika harga pulih ke titik tertinggi bergulir yang tercatat saat masuk, setelah max_hold (60) candle, terkena stop-loss 15%, atau terjadi keruntuhan rezim jangka panjang (close < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Penentuan ukuran posisi relatif terhadap modal membeli per_trade_pct (20%) ekuitas per entri; akun spot CASH, leverage 1.0, long-only (hanya BUY untuk masuk, SELL untuk keluar).

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.60
Total Return: 3.27%
Max Drawdown: 22.79%
Total Trade: 44
Rasio Menang: 50.0%
Faktor Profit: 1.04

Kode berfungsi dengan benar: 44/44 sinyal dikonversi menjadi entri, tanpa penolakan karena ukuran nol atau nilai minimum notional; implementasi spot long-only yang bersih dari mekanisme akumulasi saat drawdown BTC yang telah terbukti

Riwayat ~8 tahun yang memadai (2017-2026) dan eksposur moderat (37.9%) dengan drawdown maksimum 22.8% yang cukup baik

Profit factor 1.036 — biaya/impact menyerap ~96% dari edge bruto; praktis tidak ada edge bersih untuk dioptimalkan

Sharpe 0.55 / recovery factor 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — edge yang disesuaikan dengan risiko secara statistik tidak dapat dibedakan dari nol sebelum penalti pengujian berganda

Pelemahan rezim: positif hanya pada bull 2020-2021; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — jendela holdout terbaru akan mati

Hanya 44 trade untuk mencocokkan parameter 5 pada 3 jendela walk-forward (~15/jendela) — optimisasi akan mengalami curve-fit dan gagal pada Deflated-Sharpe/holdout, sesuai pola kegagalan berulang dari port aset tunggal dengan PF tipis

Ringkasan Hasil

Bahkan setelah beralih ke koin 'berpermintaan organik' seperti BNB, mekanisme akumulasi saat drawdown hanya menghasilkan port baseline tipis PF~1.0, dengan edge yang sepenuhnya berada pada bull 2020-2021; jumlah trade terlalu sedikit untuk mencocokkan 5 parameter, sehingga optimisasi akan melakukan curve-fit pada konfigurasi yang kolaps pada holdout/Deflated-Sharpe — pola kegagalan port aset tunggal dengan PF tipis yang sudah mapan.

Strategi ini ditinggalkan pada tahap peninjauan backtest sebelum optimisasi (putusan: tinggalkan) karena edge baseline nyaris tidak ada — gagal memenuhi kriteria Sharpe, trade_count, profit_factor, dan max_drawdown, dengan biaya dan impact ~10.6% menyerap hampir seluruh laba bruto — serta 44 trade dibandingkan dengan 5 parameter terlalu sedikit untuk dioptimalkan tanpa curve-fitting, sehingga optimisasi dan seluruh tahap berikutnya tidak pernah dilakukan.

Strategi akumulasi saat drawdown long-only pada satu instrumen di BNBUSDT.BINANCE_SPOT candle harian (OHLCV saja), yang membeli ketika harga turun setidaknya 12% dari titik tertinggi bergulir 30-harinya, selama masih berada dalam jarak 10% dari rezim 200 SMA-harinya; posisi ditutup saat harga pulih ke titik tertinggi bergulir pada saat masuk, setelah ditahan selama 60 candle, terkena stop 15%, atau terjadi keruntuhan rezim — menerapkan mekanisme BTC yang telah diterapkan ke BNB sebagai pivot yang diarahkan analis menuju koin dengan permintaan organik.

Selama ~8 tahun (2017-11-06 hingga 2026-05-18), strategi ini melakukan 44 trade long dengan tingkat kemenangan 50%, tetapi hampir tanpa edge bersih: imbal hasil total +3.3%, CAGR 0.38%, Sharpe 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), profit factor 1.04, ekspektasi +$67/trade, drawdown maksimum 22.8%, dan imbal hasil terkonsentrasi pada 2020-2021, sementara 2022-2026 datar hingga negatif setiap tahun.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.